Von der Theorie zur Praxis - Seite 252

 
Andrei:
Woher stammt überhaupt das Postulat, dass der Preisprozess nicht markovianisch ist? Es ist die Bedingung eines Markov-Prozesses, dass die Zukunft unabhängig von der Vergangenheit ist und die Gegenwart feststeht...

gut von den schweren Schwänzen, wie nicht zufällig, aber mit Speicher

 
Maxim Dmitrievsky:

gut von den harten Schwänzen, wie nicht zufällig, aber mit Speicher

Ein Markov'scher Prozess kann mit Speicher und internen Zuständen sein, also sollte es kein Problem sein...
 
Maxim Dmitrievsky:

Aber VisSim wird es jetzt nicht mehr herausbekommen können).

Nun, es gibt Konverter für VisSim nach C-Code... ))

 
Andrei:
Ein markovianischer Prozess kann einen Speicher und interne Zustände haben, also sollte es kein Problem sein...

Nun, es gibt nur Zustände und Übergangswahrscheinlichkeiten, in jedem neuen Zustand wird nur die aktuelle Wahrscheinlichkeit den Übergang beeinflussen, und die Erinnerung an den vorherigen Schritt wird gelöscht

Und ich verstehe nicht viel von der Beschreibung des Nicht-Markovianischen, da ist es ziemlich kompliziert)

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, es gibt nur Zustände und Übergangswahrscheinlichkeiten, in jedem neuen Zustand wirkt sich nur die aktuelle Wahrscheinlichkeit auf den Übergang aus, und die Erinnerung an den vorherigen Schritt wird gelöscht

Das ist richtig, der Speicher wird in den aktuellen Zustand versetzt, so dass der vorherige Zustand nicht mehr benötigt wird, obwohl er immer vorhanden ist, wenn er für Berechnungen benötigt wird....

Was den künftigen Übergang betrifft, so ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dieselbe, aber selbst wenn nicht, kann sie in den Übergangsmetriken berücksichtigt werden...

 
Andrei:

Das ist richtig, der Speicher wird in den aktuellen Zustand versetzt, so dass der vorherige Zustand nicht mehr benötigt wird, obwohl er immer noch da ist, wenn man ihn für Berechnungen braucht....

Was den zukünftigen Übergang betrifft, so ist natürlich alles gleich wahrscheinlich, aber selbst wenn nicht, kann dies in den Übergangsmetriken berücksichtigt werden...

Nun, sie machen alle möglichen Arten von zeitlichen Differenzen und stochastischen Modellen, aber ich bin nicht sehr gut darin und fange gerade erst an, es zu lernen

Man kann zum Beispiel das q-learning im maschinellen Lernen betrachten, es gibt sowohl stationäre als auch nicht-stationäre Modelle auf der zeitlichen Differenz, t-tn, über die Alexander geschrieben hat, aber der Ansatz von der anderen Seite. Und das Schwierigste ist, sie auf kontinuierliche Prozesse wie Märkte anzuwenden, während bei diskreten Prozessen alles mehr oder weniger klar ist.

 
Maxim Dmitrievsky:

Es gibt sowohl stationäre als auch nicht-stationäre Modelle für die Zeitdifferenz, t-tn, über die Alexander geschrieben hat, aber der Ansatz von der anderen Seite

Ich denke, dass diskrete Hidden-Markov-Modelle und -Algorithmen für das Problem relevanter sind, weil man das Modell selbst nicht kennen muss, was es den neuronalen Netzen ähnlich macht...

Die Gleichung der Diffusion und der Brownschen Bewegung sieht sehr weit hergeholt aus... Der Markt ist offensichtlich weit davon entfernt, Brownian zu sein))

 
Andrei:

Ich denke, dass diskrete Hidden-Markov-Modelle und -Algorithmen für das Problem relevanter sind, weil man das Modell selbst nicht kennen muss, was es den neuronalen Netzen ähnlich macht...

Die Gleichung mit der Diffusion und der Brownschen Bewegung scheint ein bisschen weit hergeholt zu sein... Der Markt ist offensichtlich weit davon entfernt, Brownian zu sein))

Nun, im Allgemeinen erfordert es eine Menge Arbeit und... denken :) es ist sozusagen meins.


 

Sie müssen mir verzeihen. Aber meinst du nicht, dass du hier übertreibst? Es scheint, als gäbe es einen Wettbewerb, wer schlauer ist als der andere. Hier ist der einfachste Tipp: Sie gehen mit einem Grundstück, das Ihnen zusagt, in ein Geschäft, machen 10 Punkte, schließen die Hälfte davon ab und der Rest geht auf die Bank. Und Sie werden glücklich sein. Und keine Kopfschmerzen)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Sie müssen mir verzeihen. Aber meinst du nicht, dass du hier übertreibst? Es scheint, als gäbe es einen Wettbewerb, wer schlauer ist als der andere. Hier ist der einfachste Tipp: Sie gehen mit einem Grundstück, das Ihnen zusagt, in ein Geschäft, machen 10 Punkte, schließen die Hälfte davon ab und der Rest geht auf die Bank. Und Sie werden glücklich sein. Und keine Kopfschmerzen)))

Der kreative Prozess, Sie wissen schon...