Von der Theorie zur Praxis - Seite 247
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Gestern habe ich angefangen, den Thread selbst von Anfang an zu lesen und festgestellt, dass es in der Tat fast unmöglich ist, zu verstehen, worüber wir hier sprechen.
Ich bin zu faul, einen Artikel zu schreiben - das würde eine Menge Arbeit, strenge Formeln und Beweise erfordern.
Ich bot an, das Modell in VisSim an diejenigen zu schicken, die es auf Anfrage erhalten wollten. Es haben sich nur sehr wenige Leute bei mir gemeldet. Entweder sind sie schüchtern, oder sie halten es für unter ihrer Würde, jemanden zu kontaktieren... Ich weiß es nicht. Ich kann das Modell nicht direkt hier ins Forum stellen. Es stellt sich heraus, dass sowohl diejenigen, die buchstäblich wie Löwen gegen den Markt gekämpft haben, was aber nicht geklappt hat, als auch diejenigen, die gar nichts getan haben, davon profitieren werden. Das ist nicht fair. Ich werde noch darüber nachdenken, was zu tun ist.
Ich habe zum Beispiel einfach keine Zeit, mich mit VisSim zu beschäftigen, schließlich benutzt hier fast jeder die Sprache mql... oder zumindest Pseudocode :)
Zum Beispiel, ich habe einfach keine Zeit, sich mit VisSim, die meisten von uns verwenden mql Sprache, oder zumindest Pseudo-Code :)
Jetzt überlegen wir, wie wir ein PAMM-Konto eröffnen können. In ein oder zwei Wochen werden wir alles organisieren und ich werde diese Daten über meine Verwandten verbreiten. Meiner Meinung nach ist das die beste Lösung für alle Probleme. Wenn der Händler sieht, dass der Handel gut läuft, warum nicht abonnieren, nicht wahr? Wenn klar ist, dass der Fall Blödsinn ist und A_K2 hier etwas vermasselt hat, dann gibt es nichts zu besprechen.
Jetzt überlegen wir, wie wir dieses Signal und ein PAMM-Konto eröffnen können. In ein oder zwei Wochen werden wir alles organisieren, und ich werde diese Daten implizit über meine Verwandten bekannt machen. Meiner Meinung nach ist dies die beste Lösung für alle Probleme. Wenn der Händler sieht, dass der Handel gut läuft, warum nicht abonnieren, nicht wahr? Wenn sie sehen, dass der Deal scheiße ist und A_K2 hier etwas verbockt hat, dann gibt es nichts zu besprechen.
Dies ist ein ideales Szenario, aber wir werden trotzdem noch einige Monate auf die Statistiken warten müssen.
Im Allgemeinen ist dies eine ideale Option, aber man muss ohnehin einige Monate auf die Statistiken warten.
Das ist kein Problem. Wir werden warten. Und dieses Thema soll bleiben. Vielleicht interessiert sich ja jemand ernsthaft dafür, prüft es nach und schreibt einen Artikel. Oder kombinieren Sie erfolgreich zwei Themen - Diffusionsgleichungen und neuronale Netze. Es wird ein Meisterwerk sein.
Nein, Doc. Auch hier handelt es sich um einen konzeptionellen Punkt.
1. Es ist notwendig, mit Ticks zu arbeiten, wenn die Analyse des gesamten nicht-markovianischen Prozesses angenommen wird. Die Tiefe der Analyse für die Entscheidungsfindung in diesem Fall - je mehr, desto besser, bis hin zum gesamten Zeckenarchiv. D.h. wir arbeiten auf einer logarithmischen Zeitskala, die durch Ticks gebildet wird ("Zeitspirale").
2. Ich hingegen generiere exponentielle Zeitintervalle und lese die Daten für jedes Paar separat, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Ich erhalte Pseudo-Markov-Zeitreihen (ich habe jetzt insgesamt 12 - durch die Anzahl der Paare), auf die ich die Mathematik anwende, um die Diffusionsgleichungen zu lösen. In diesem Fall ist es ausreichend, einige Beobachtungsfenster des Prozesses zu analysieren. Die Zeitskala ist exponentiell.
Cool, nicht wahr?
Diese Art von "Black Box" verstehe ich definitiv nicht, aber wenn ich darf, sollten wir die Schnittstellen dazu klären.
Sie nehmen die Tick-Quotes aus dem Terminal in die Basis (Datei) entladen? Oder?
Eine Tick-Notierung für jedes betreffende Paar besteht einfach aus einer Tick-Zeit und dem Preis dieses Paares zu diesem Tick. Wenn Sie eine "exponentielle Zeitskala" haben, dann verstehe ich, dass Sie nicht alle Ticks von der Basis abziehen, sondern mit irgendeinem Schritt (Sampling, Neuberechnung, wie immer Sie es nennen wollen), und die Zeit wird in Ihrer exp-Skala neu berechnet, aber der Preis in Ticks bleibt unverändert? Wir haben also einen Strom von Tick-Preisen für jedes Paar, der in VisSim eingesaugt wird. Oder? Oder ist es nicht so?
Die Blackbox in VisSim "löst die Diffusionsgleichungen" für den oben beschriebenen Fluss von Preisen (unverändert) und Zeit (neu berechnet) irgendwie. Oder?
Was ist die Ausgabe von VisSim? Modellparameter? Vorhersage der nächsten Zecke? Vorhersage der Marktbewegung für die nächste Stunde/Tag/Exp-Zeit? Ein Kauf-/Verkaufsbefehl? Was genau kommt in VisSim aus der Blackbox?
Weiter, offenbar, was VisSim hat berechnet Sie schieben in Ihrem Handel Expert Advisor (Bot). Was macht der Bot? Hat es eine funktionierende Logik?
Eine Tick-Notierung für jedes betreffende Paar besteht einfach aus einer Tick-Zeit und dem Preis dieses Paares zu diesem Tick. Wenn Sie eine "exponentielle Zeitskala" haben, dann verstehe ich, dass Sie nicht alle Ticks von der Basis in einer Reihe ziehen, sondern mit irgendeinem Schritt (Auswahl, Neuberechnung, wie auch immer Sie es nennen wollen), während Sie die Zeit nach Ihrer exp-Skala neu berechnen, aber der Preis in Tick bleibt unverändert? Wir haben also einen Strom von Tick-Preisen für jedes Paar, der in VisSim eingesaugt wird. Richtig? Oder ist es nicht so?
Die Zeitintervalle für das Lesen von Zitaten habe ich mit Hilfe des NA-Generators mit Exponentialverteilung zwangsweise festgelegt.
Die Geld- und Briefkurse zu einem bestimmten Zeitschritt werden als eingegangene Notierung betrachtet. Die erhaltenen Zeitreihen bestehen aus zwei Arten von Daten: 1. echte Tick-Kurse mit echtem Zeitstempel 2. Pseudo-Kurse, d.h. tatsächlich der Wert des letzten wirklich akzeptierten Ticks.
Das Verhältnis zwischen der Gesamtmenge solcher Daten (Größe des Zeitfensters) und den tatsächlichen Ticks mit dem Zeitstempel ist die Handelsrate (oder Intensität). Dieser Wert fließt in die Berechnung des Diffusionskoeffizienten des Prozesses ein.
Dies ist eine der einfachsten und zuverlässigsten Möglichkeiten, einen nicht markovianischen Prozess durch einen pseudomarkovianischen Prozess zu ersetzen. Jetzt können wir die Mathematik für Markov-Prozesse verwenden, d.h. Diffusionsgleichungen betrachten, z.B. die Fokker-Planck-Gleichung.
In diesen Gleichungen sind die beiden Komponenten, an denen wir interessiert sind, die Drift- und Diffusionsparameter, die wir berechnen und verwenden.
Es ist einfacher, sich das Modell anzusehen. Brauchen Sie es?
Nur bitte - studieren Sie das Modell so viel wie möglich auf eigene Faust, keine Zeit jetzt - beschäftigt mit Träumen von unkontrollierten Bargeld in meinem Geldbeutel :)))
Die Antwort ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Beschreibung des Marktes durch Diffusionsgleichungen die einzig wahre Lösung ist. Deshalb setze ich auch keinen Stop-Loss. Ich weiß, dass sich in einem gut kalkulierten Beobachtungsfenster alles wieder auf den Durchschnitt einpendeln wird.
Aber ich bin natürlich besorgt über das Ergebnis. Und da ich jeden Tag zur Arbeit gehe, schaue ich mir das Ergebnis nur abends an und meine Nerven sind in Ordnung. Was passieren würde, wenn ich das Eigenkapital im Verlauf eines Geschäfts beobachten würde - ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen.
Außerdem muss das System noch 1 Verbesserung erfahren. Wenn wir über die durch den Diffusionskoeffizienten bestimmten Unterstützungs-/Widerstandslinien hinausgehen, benötigen wir einen weiteren Parameter für die Analyse, den so genannten Trend/Float-Koeffizienten.
Gegenwärtig habe ich diesen Parameter - Nonparametric Skew (Asymmetriekoeffizient). Es funktioniert nicht gut, aber Hurst funktioniert überhaupt nicht!
Ich glaube, dass der eigentliche zusätzliche Parameter für die Analyse die Nicht-Entropie ist, aber das muss erst noch bewiesen werden.
Wenn dieser zusätzliche Parameter gefunden wird, wird alles zu 100% positiv sein, d.h. der Goldene Gral. Mein derzeitiger Gral ist nicht sehr gut, er ist aus Holz... Aber - der Gral!
Wären wir Hardcore-Mathematiker, dann würden die Worte "Ich bin zutiefst überzeugt" natürlich zum Ausschluss aus der "Akademie" führen =) Aber wir "graben" hier alle nur den Markt um, und wenn Sie das gerne mit einer Schaufel namens "Diffusionsgleichungen" tun, dann tun wir das nur zu gerne. UndSie müssen nichts beweisen!
Solange anderen kein Schaden zugefügt wird, steht es jedem frei, seine Zeit und sein Geld für das zu verwenden, was er möchte. (c)
"Ich schaue nur abends zu und meine Nerven sind in Ordnung" - bis Sie eines Abends eine schwimmende Absenkung sehen, die Sie aufgrund ihrer Größe schmerzt - diese Nacht werden Sie nicht vergessen! Und es ist besser, mit einem Plan des Handelns im Voraus zu kommen, je nach der schwimmenden, aber immer noch Drawdown (wenn zu schließen, wenn nicht, wenn teilweise). Noch besser ist es, diesen Plan in den Code des Expert Advisors zu programmieren! Andernfalls kommt es im Moment der heftigen Emotionen zu einem solchen Rausch, dass man alles verlieren kann, und was noch wichtiger ist, seine Gesundheit.
Nun das Interessanteste, was ich auf diesen 247 Seiten gelesen habe:
"Wenn wir über die durch den Diffusionskoeffizienten bestimmten Unterstützungs-/Widerstandslinien hinausgehen, benötigen wir einen zusätzlichen Parameter für die Analyse, nennen wir ihn den Trend/Float-Koeffizienten".
In welchem Raum zeichnen Sie die Linien? Zeit - Preis? Oder exponential_time-price? Können Sie in den Zeitpreis umrechnen?
Bedeutet eine Preisbewegung jenseits dieser Linien nicht automatisch, dass es einen Trend gibt?
Haben Sie eine Idee, wie man den Trend/Fly Factor verbessern kann?
"Wenn die durch den Diffusionskoeffizienten definierten Unterstützungs-/Widerstandslinien überschritten werden, benötigen wir einen zusätzlichen Parameter für die Analyse, den Trend-/Float-Koeffizienten".
In welchem Raum zeichnen Sie die Linien? Zeit - Preis? Oder exponential_time-price? Können Sie in den Zeitpreis umrechnen?
Bedeutet ein Preis, der über diese Linien hinausgeht , nicht automatisch, dass es einen Trend gibt?
Haben Sie eine Idee, wie man den Trend/Fly Factor verbessern kann?
In der Tat können wir einen nicht markovianischen Prozess nicht vollständig in einen markovianischen Prozess umwandeln, egal wie sehr wir uns bemühen. Aber auf einer exponentiellen Zeit-Kurs-Skala bedeuten die meisten Einstiegspunkte hinter Unterstützungs-/Widerstandslinien eine Rückkehr zum Mittelwert.
In meinem Fall bedeuten jedoch 20 % von 100 % der Kreuzungen dieser Linien, nun ja, sagen wir, die Mitte des Trends, was genau das Zeichen dafür ist, dass der Prozessspeicher nicht vollständig "zerstört" werden kann.
Ich brauche einen zusätzlichen Parameter, um das Ergebnis zu verbessern.
Wie ich bereits sagte, verwende ich jetzt den Asymmetriekoeffizienten. Aber... Nicht der richtige! Nicht ganz richtig!
Es ist absolut sicher, dass es sich bei diesem Parameter um den Nicht-Entropie-Koeffizienten https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy handelt , d. h. um ein Maß für die Abweichung eines nicht zufälligen Prozesses von einem zufälligen Prozess.
Aber dazu ist keine Zeit - die Mitbewohner schütteln sich wie eine Birne und fordern, dass die Forschung eingestellt und die Geldbeutel sofort aufgefüllt werden :)))
Umwandlung eines nicht markovianischen Prozesses in einen markovianischen Prozess unter Verwendung von Erlang-Flows.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
Könnte helfen.))
PS. Bas, danke für das Buch, ich habe es gelesen. Ich mochte es, komplexe Dinge in einer zugänglichen Form, es war interessant))
OOO! Ich danke Ihnen!
Einfach und zugänglich, und der Exponent ist aufgetaucht:
https://lektsii.org/8-40682.html
Aber der Exponent ist ein Fluss 1. Ordnung, d.h. der einfachste, so wie ich ihn verstehe.
Und wenn Sie experimentieren, können Sie einen schönen regelmäßigen Fluss bekommen!!!
Nochmals vielen Dank!!!
PS
Sanya, du wurdest also von Nova überflügelt.
Meine Herren!!!!
Wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich nicht im Forum bin, posten Sie bitte Links zu Formeln für die Berechnung weiterer Zeitreihenparameter in diesen Thread:
1. Hurst-Koeffizient (geprüfte Formel!!!, denn es gibt zu viele davon...)
2. Nicht-Entropie-Koeffizient
3. alles andere, was Sie wollen.
Herzliche Grüße,
Alexander_K2