Von der Theorie zur Praxis - Seite 114
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Yusuf, wie können Sie dann erklären, dass alle Ihre Signale, die auf den drei oben genannten Theorien basieren, ein stetiges Minus aufweisen? Zumindest sind sie eine Belastung.
Dies ist keine Fangfrage - ich bin wirklich an Ihrer Meinung interessiert. Denn wenn das Experiment die historischen Tests widerlegt, kann es nur eine Schlussfolgerung geben: Die Theorie ist falsch. Oder doch nicht?
Wie die Ergebnisse des Tests dieser TS zeigen, waren sie alle sehr konservativ mit Renditen in der Größenordnung von 4% pro Jahr, obwohl sie einen guten Gewinnfaktor von etwa 5 haben. Mit diesen TS sollte man Jahre oder sogar Jahrzehnte warten, um einen profitablen Handel zu bekommen. Experimente haben gezeigt, dass es auf dem Devisenmarkt nicht anders sein kann, wo die wichtigsten Teilnehmer Zentralbanken mit niedrigen und manchmal negativen (Japan), unbedeutenden Refinanzierungssätzen im Bereich von 1-1,5% (USA, EU) sind. Vor diesem Hintergrund sieht ein verlässlicher Gewinn von 4 % pro Jahr zwar glänzend aus, reicht aber bei weitem nicht aus, um einen gewinnbringenden Handel im Sinne des Tradings zu organisieren. Diese Beispiele zeigen, dass es möglich ist, einen gewinnbringenden Handel auf dem Markt zu organisieren, und die Tatsache, dass die Ergebnisse nicht unseren Appetit befriedigen, bedeutet, dass dieser Markt nicht für Superprofite ausgelegt ist und der Versuch ohnehin zum Scheitern verurteilt ist, wie wir in der Praxis sehen können. Aber die meisten Händler glauben nicht an dieses Phänomen und setzen ihre erfolglose Suche nach besseren Handelsvarianten fort und scheitern immer wieder, so auch ich, der versucht hat, die Ergebnisse zu "verbessern", ohne meinen eigenen Schlussfolgerungen zu glauben, wofür ich zu Recht vom Markt bestraft wurde. Die oben genannten 3 Theorien können in der Zukunft den Weg aufzeigen, dem Händler folgen sollten, indem sie diese Theorien verbessern, was gar nicht schlecht ist, da es derzeit keine solide Theorie des Win-Win-Handels gibt, und sie werden, so hoffe ich, die Grundlage für die Entwicklung eines perfekteren TS werden. Für mich selbst gibt es nicht viel Hoffnung, da ich im kommenden Jahr 70 Jahre alt werde. Ich gratuliere allen zum neuen Jahr und freue mich, wenn ich im kommenden Jahr mehr Anhänger sehe, denen ich all meine Erfahrungen von Hand zu Hand weitergeben kann, denn sonst kann das Verständnis für meine bescheidenen Ansätze auf dem Markt Jahrzehnte dauern. Entschuldigen Sie die Abschweifung vom Thema. Die in Betracht gezogenen TCs können für große Fonds, Banken und andere Investoren geeignet sein, die ohne unnötige Eile zuverlässig vom Markt profitieren wollen.
Ich habe die Theoretiker in diesem Forum erneut gelesen - mein seniles Herz schmerzt...
Sie sind der wichtigste Theoretiker in diesem Forum)))
Ich habe wieder einmal die Theoretiker in diesem Forum gelesen - es tut mir in der Seele weh... Meine Herren, ich verstehe Sie - enttäuschte Hoffnungen und so weiter... Ihre Taschen sind so leer wie nie zuvor und Sie sind fast physiognomisch wegen Ihrer allgemeinen Armut ... Wenn Sie klug sind, ändern Sie Ihre Meinung - lesen Sie etwas oder hören Sie klugen Leuten zu. Wir sind noch am Leben, nicht wahr?
Wie aus den Ergebnissen des Tests dieser TS hervorgeht, waren sie alle sehr konservativ mit Renditen in der Größenordnung von 4 % pro Jahr, obwohl sie einen guten Gewinnfaktor von etwa 5 aufweisen. Mit diesen TS sollte man Jahre oder sogar Jahrzehnte warten, um einen profitablen Handel zu bekommen. Experimente haben gezeigt, dass es auf dem Devisenmarkt nicht anders sein kann, wo die wichtigsten Teilnehmer Zentralbanken mit niedrigen und manchmal negativen (Japan), unbedeutenden Refinanzierungssätzen im Bereich von 1-1,5% (USA, EU) sind. Vor diesem Hintergrund sieht ein verlässlicher Gewinn von 4 % pro Jahr zwar glänzend aus, reicht aber bei weitem nicht aus, um einen profitablen Handel im Sinne des Tradings zu organisieren. Diese Beispiele zeigen, dass es möglich ist, einen gewinnbringenden Handel auf dem Markt zu organisieren, und die Tatsache, dass die Ergebnisse nicht unseren Appetit befriedigen, bedeutet, dass dieser Markt nicht für Superprofite ausgelegt ist und der Versuch ohnehin zum Scheitern verurteilt ist, wie wir in der Praxis sehen können. Aber die meisten Händler glauben nicht an dieses Phänomen und setzen ihre erfolglose Suche nach besseren Handelsvarianten fort und erleiden in der Folge ein Fiasko, so auch ich, der versucht hat, die Ergebnisse zu "verbessern", ohne meinen eigenen Schlussfolgerungen zu glauben, wofür ich zu Recht vom Markt bestraft wurde. Die oben genannten 3 Theorien können in der Zukunft den Weg aufzeigen, dem Händler folgen sollten, indem sie diese Theorien verbessern, was gar nicht schlecht ist, da es derzeit keine solide Theorie des Win-Win-Handels gibt, und sie werden, so hoffe ich, die Grundlage für die Entwicklung eines perfekteren TS werden. Für mich selbst gibt es nicht viel Hoffnung, da ich im kommenden Jahr 70 Jahre alt werde. Ich gratuliere allen zum neuen Jahr und freue mich, wenn ich im kommenden Jahr meine Anhänger habe, denen ich meine Erfahrungen von Hand zu Hand weitergeben kann, denn sonst kann das Verständnis für meine bescheidenen Ansätze auf dem Markt Jahrzehnte dauern. Entschuldigen Sie die Abschweifung vom Thema. Die in Betracht gezogenen TCs können für große Fonds, Banken und andere Investoren geeignet sein, die ohne unnötige Eile zuverlässig vom Markt profitieren wollen.
Wo ist also der PF um 5? Bei den Tests sehen wir nur 1,3-1,8. Was meinen Sie?
Übrigens, es ist Zeitverschwendung, den Euro von '79 zu nehmen - es gibt Vergleichsangebote, die keinen Prüfwert haben. Zumindest der Test aus dem Jahr 2000.
Sie sind der wichtigste Theoretiker in diesem Forum)))
Ja, ihr Theoretiker seid noch am Leben)))Frohes neues Jahr!
Möge der Trend mit uns sein!
Und Gesundheit, um die Gewinne auszugeben! :)
Wo ist also der PF um 5? Die Tests zeigen nur 1,3-1,8. Was meinen Sie?
Übrigens, Sie verschwenden Ihre Zeit, wenn Sie den Euro aus dem Jahr '79 nehmen - es gibt dort geschätzte Zitate, die keinen Prüfwert haben. Zumindest der Test aus dem Jahr 2000.
Ich war derjenige, der PF mit FS verwechselt hat - Erholungsfaktor = Verhältnis von Nettogewinn zu maximalem Drawdown, ich bitte um Entschuldigung:
1. FV = 394/81,07 = 4,86;
2. FV = 727/187,6 = 3,88;
3. FV = 248,6/37,47 = 6,63.
Im Durchschnitt ist fV = 5.
1. NF = 394/81,07 = 4,86;
2. NF = 727/187,6 = 3,88;
3. PF = 248,6/37,47 = 6,63.
Im Durchschnitt ist PF = 5. Sie haben wohl PF mit Rentabilität P verwechselt. Ich nehme Eura seit 1973. Ich werde es ab dem Jahr 2000 nehmen, danke.
Vielleicht hat jemand anderes es verwechselt?
DerGewinnfaktor ist das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewinn und dem Gesamtverlust. Eins bedeutet, dass die Summe der Gewinne gleich der Summe der Verluste ist;
Vielleicht hat es jemand anders verwechselt?
DerGewinnfaktor ist das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewinn und dem Gesamtverlust. Eins bedeutet, dass die Summe der Gewinne gleich der Summe der Verluste ist;