Von der Theorie zur Praxis - Seite 66
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Willkommen in der Realität, herzlichen Glückwunsch zur Taufe :)
Es hat sich herausgestellt, dass man mit Zecken arbeiten muss - man kann ihnen nicht entkommen. Es gibt Archive für sie, usw. usw. Und dieser Unterschied in den Tickströmen ist es, der uns alle zu Rivalen und nicht zu Freunden macht. Das war's also... Ich verstehe...
Mit Ihnen stimmt etwas nicht. Wenn Sie mit Ticks arbeiten und 5000 benötigen, sollten es bei M1 80-240 Takte sein.
Sie fangen die gleichen Werte nur durch Verallgemeinerung ein.
Ja, es wird rauer, die hochfrequente Komponente geht verloren, aber nicht so sehr, dass die Essenz verloren geht.
Wenn der Markt die Art der Bewegung ändert, von einer zufälligen Wanderung in einem Korridor zu einem unidirektionalen Spike, sollte Ihr System dies erkennen.
5000 Ticks entsprechen einer halben Stunde, und in diesem Zeitfenster werden ein oder zwei Geschäfte pro Tag getätigt. Die gleichen zwei Abschlüsse pro Tag sollten auf M1 erzielt werden, denn auf dieser Stufe der Marktbeobachtung gibt Ihnen der Markt die Möglichkeit, 1-2 Abschlüsse pro Tag zu tätigen. Wenn mehr oft wird es Pipsing oder Scalping sein.
... Die Leute werden sehnsüchtig auf den Monitor schauen und auf ein Angebot pro Monat warten... Nein - das ist nicht unsere Art... Und die Arbeit mit OPEN macht den Forex zu einem langweiligen Geschäft... Nein, diese Methode des Datenempfangs ist nicht geeignet! Langweilig!
...Fazit - es ist unmöglich, als Team ein Konzept zu entwickeln! Wir sprechen verschiedene Zeckensprachen. Das ist die Forex-Unsicherheit (siehe Heisenbergs Unschärferelation)... Jetzt ist es mir klar.
Das Problem ist überwindbar. Wenn Sie alle Händler in diesem Forum mit Ihrer Lösung glücklich machen wollen, gibt es eine Lösung. Das Modell wird in einem Benchmark-Brokerage-Unternehmen entwickelt und gehandelt. Wenn das Modell eine stabile positive Rendite zeigt und der IRR mindestens das 3-5fache des Spreads beträgt, dann:
Die Quintessenz, Nikolai, ist folgende: Lesen Sie https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости sorgfältig.
Dies ist das grundlegendste Gesetz, dem wir im Devisenhandel begegnet sind. Das ist mir erst heute Abend bewusst geworden.
Wir können den Stand der Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genau messen. Unterschiedliche Zeckenströme. Nun, es fällt mir einfach ins Auge und warum bin ich nicht schon früher darauf gekommen?
Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben sollten - wir müssen mit großen Stichproben arbeiten, und das ist alles.
Und was passiert - nehmen Sie 5.000 OPEN-Werte - es sind genau 5.000 konkrete Werte, nicht irgendeine abstrakte Population. Wie viel ist das in Stunden? Etwa 4 Tage, das heißt, wir arbeiten (ich glaube, so machen es die großen Banken) im Allgemeinen an Tagen. Aber die Banken sehen die großen Amplituden und können sich nirgendwo hinstürzen, und mit ihren Markteingriffen vernichten sie buchstäblich kleine Händler, die auf kleinen Zeitrahmen arbeiten ...
Wie soll man kämpfen?
Nun, alles, was ich in diesem Thread beschrieben habe, ist wahr. Beim Setzen von Stop-Losses müssen wir uns mit Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischer Statistik beschäftigen.
Aber hier stellt sich eine sehr unangenehme Sache heraus - aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation ist JEDER FÜR SICH selbst.
Das Maximum, was man tun kann - das ist innerhalb einer DC, eine Gruppe von Genossen kombinieren ihre Ressourcen in einem und auch Crush kleinen Händlern mit großen Losen.
Heilige Scheiße... Ich muss nachdenken...
Markt bricht zusammen, Händler rennt in Angst zu Analysten...
T: Was ist passiert?
Beruhige dich, ich werde dir alles erklären.
T- Ich kann alles erklären, sag mir einfach, was los ist.
Ich kann Ihnen erklären, wie Banken Geld aus dem Markt abziehen, und ich habe Ihnen geholfen, weil Sie versucht haben, den Markt mit statistischen Methoden zu analysieren (was ich nicht gut kann).
Ich habe schon vor langer Zeit gepostet, dass der Markt eher algorithmischen als statistischen Gesetzen folgt, aber ich werde mich nicht in Ihre Suche einmischen.
Nun, ich denke, der Mann weiß, was er tut, also warum sich die Mühe machen.
Da Sie übrigens ein geschlossenes System benötigen, in dem alle Teilnehmer und der Preis festgelegt sind, sollten Sie an die Börse gehen.
Es gibt viele von ihnen, suchen Sie sich aus, was Ihnen gefällt, entweder russisch oder bürgerlich.
Es gibt ein Band mit Geschäften und einen Markt mit Preisen und offenem Interesse.
Die Quintessenz, Nikolai, ist folgende: Lesen Sie https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости sorgfältig.
Dies ist das grundlegendste Gesetz, dem wir im Devisenhandel begegnet sind. Das ist mir erst heute Abend klar geworden.
Wir können den Stand des Preises zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genau messen. Unterschiedliche Zeckenströme. Nun, es fällt mir einfach ins Auge und wie konnte ich nicht vorher daran denken?
Alexander, der Devisenmarkt ist ein Freiverkehrsmarkt, daher gibt es keine einheitlichen Benchmark-Kurse. Aber niemand zwingt uns, sie als Quelle für Zitate zu verwenden. Kommen wir zu den Devisentermingeschäften - sie werden an der Börse gehandelt, es gibt zu jedem Zeitpunkt eine einzige Notierung für alle, unabhängig vom Händler, und wehe dem Händler, der versucht, diese auch nur ein bisschen zu ändern. Es gibt auch eine einheitliche Basis für die Notierung von Termingeschäften in einer Währung (oder einer anderen). Ihr Modell kann auf der Grundlage von Futures-Kursen entwickelt werden, und die Handelssignale können sowohl für Futures als auch für Devisen ausgeführt werden. Es besteht ein enger linearer Zusammenhang zwischen dem Preis von Devisentermingeschäften und dem Devisenpreis.
Allerdings gibt es hier ein kleines Problem - Aktienkurse werden bezahlt, aber um das Modell zu bauen und zu testen, können Sie eine Demo nehmen, wo die Kurse eine kleine Verzögerung haben. Ich sehe den Sinn darin, den Arbeits- und Zeitaufwand zu minimieren und zunächst sicherzustellen, dass Ihr Modell mit mindestens einem Broker für ein Währungspaar funktioniert. Dies ist die wichtigste und schwierigste Aufgabe. Alles andere ist eine technische Angelegenheit.
Bin ich vom Thema abgekommen? Ich muss darüber nachdenken. Denn wenn man anfängt, mit OPEN zu arbeiten, ist es für mich langweilig - es liegt in der Natur meines Charakters, dass ich mich langweile, mit diesem Wert zu arbeiten. Und zur Arbeit mit Tick-Flow - erinnern Sie sich, wie Sie selbst die Schwierigkeiten bei der Verarbeitung archivierter Tick-Flow-Daten beschrieben haben? Können Sie es noch einmal wiederholen? Vielleicht habe ich etwas nicht verstanden.
Ich werde es vervielfältigen.
Um ein zuverlässiges System zum Speichern/Lesen von Zecken zu organisieren (sowie die Geschichte einer Tasse, fragte die Person in einem der Threads), ist es notwendig
Software zu schreiben, um Ticks zu speichern, die von DTs ausgestrahlt werden, gibt es hier Möglichkeiten...
Es ist anzumerken, dass diese Möglichkeiten in MT5 recht einfach implementiert sind, in MT4 jedoch nur unzureichend. Für MT4 eignet sich der Tick-Sammler, direkt aus dem Marktumfeld, das von der Brokerfirma übertragen wird. Es ist unzuverlässig, aber im Prinzip ist es möglich.
Weitere ... Diese gesamte Infrastruktur sollte auf einem gemieteten VPS bereitgestellt werden, und dort sollten wir das Datenkomprimierungssystem starten.
Und der Trading Client verbindet sich mit der UPU, nimmt die gesammelten Daten in der richtigen Menge und arbeitet damit.
Aber all das ist notwendig, damit ein Battle-Bot mit echtem Geld funktioniert.
Die Untersuchungen können auch anhand einer irgendwoher stammenden Geschichte durchgeführt werden.
Um also nicht all diesen Ärger auf sich zu nehmen, reicht es, auf M1 Geschichte zu schreiben, die es jederzeit und in sehr großen Mengen gibt. Gestern suchte ich mehrere Brokerage-Unternehmen (ich versuchte Palmen) sie alle haben M1 Geschichte über 2 km. Ich habe mir 1,7 und 2,5 angesehen, aber im Durchschnitt habe ich zwei Millionen Balken erhalten. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll.
Dies ist etwa 2011-2013 Jahre, für fünf Jahre und der Markt hat sich bereits zehn Mal geändert, und die Muster haben hundert Mal geändert, so dass für die Umsetzung der Bekämpfung Bot Geschichte der M1 ist genug. IMHO
Dies führt sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zu diesem Ergebnis. Wenn Sie mit einer Stichprobe von 500 Personen arbeiten, entspricht dies etwa 96 % der Laplace-Verteilung. Aber das Problem ist, dass es auch 96% der t2-Verteilung und 96% der Cauchy-Verteilung sind... Wir sehen keine KROWEN!!! Und das ist es, womit wir arbeiten müssen! Wir brauchen große Stichprobengrößen. Und die Arbeit mit OPEN macht Forex langweilig... Nein, diese Methode des Datenempfangs ist nicht geeignet! Langweilig!
Ursprünglich wollte ich einen universellen Algorithmus für alle beschreiben. Aber gerade wegen dieses Unterschieds in den Tickströmen ist dies fast unmöglich.
Die Schlussfolgerung ist, dass es für ein Team unmöglich ist, ein einziges Konzept zu entwickeln! Wir sprechen verschiedene Sprachen, wie wir ticken. Das ist die Unsicherheit von Forex (siehe Heisenbergsche Unschärferelation)... Jetzt wird mir alles klar.
Wenn der Handel mehrere Stunden dauert, wird der Unterschied in den Pips-Einheiten bei verschiedenen Brokern absolut unbedeutend. Es ist nicht so, dass man die Länge von zwei Ziegelsteinen nicht auf den Nanometer genau messen muss.
Und der Unterschied für Makler liegt nur in der Häufigkeit der Ticks, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man die Ticks in Schritten von wenigen Sekunden abliest, verschwindet dieser Unterschied sogar auf Tick-Ebene, geschweige denn auf der Ebene von einigen Stunden.
Und der Kurswert zum gleichen Zeitpunkt bei verschiedenen Brokern ist der gleiche mit der Genauigkeit des Spreads, wenn es anders wäre - Arbitrageure würden pleite gehen Broker. Ich habe es persönlich gemessen)
Sie haben sich ein mythisches Problem ausgedacht und es zu einem absoluten und unüberwindbaren Problem erhoben. Eigentlich gibt es überhaupt kein Problem. Denken Sie in aller Ruhe darüber nach.
Die Frage ist: Wie oft finden bei Ihnen Transaktionen statt? Nach meinen Berechnungen sollte dies nicht mehr als 1-2 Mal pro Tag geschehen. Habe ich Recht?