Von der Theorie zur Praxis - Seite 64
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Welche Art von Staub? Wir haben noch keinen einzigen Test gesehen, also ist noch nichts zusammengebrochen oder geht irgendwo hin)
GUT. Ich werde für eine Weile verschwinden - ich muss lernen, wie man OPEN-Archive aus MT4 herausbekommt und mit ihnen arbeitet.
Das Programm, das ich jetzt habe, ist totaler Mist! Und es gibt keine t2-Verteilung und ich muss mit OPEN-Preisen arbeiten, nicht mit Ticks... Ich glaube bedingungslos an die Theorie und werde das Programm korrigieren. Daher auch der Titel dieses Themas. JEDE Lösung muss theoretisch begründet werden, sonst gibt es keinen Weg.
Ich kann Sie nicht verstehen. Warum separat archivieren und aktuelle Daten separat erfassen? Führen Sie im Terminalskript die Rundung durch und schreiben Sie sie im Laufe der Woche in Ihre Datei. Um zu arbeiten, verwenden Sie es als Schwanzteil des Archivs, an Wochenenden können Sie diesen Schwanz mit dem Hauptteil des Archivs mit dem Befehl copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv zusammenführen, überprüfen Sie es, dann kopieren Sie NewDat.csv nach MyArchDat.csv. Das Archiv wird wöchentlich wachsen, wöchentliche Daten werden an Wochentagen erhöht und am Wochenende gelöscht.
Noch besser ist es, wenn Sie sowohl historische als auch aktuelle Daten getrennt in Tagesdateien aufbewahren. Dann brauchen Sie nichts mehr zusammenzuführen und müssen es nicht länger als einen Tag im Speicher behalten.
Zeitschrift Junger Techniker, 1984 Nr. 08))
Lesen Sie ihn aufmerksam und versuchen Sie, ihn zu verstehen.
Zitat in erweiterter Form :
Oh, oh!
+100
Irgendwo am Anfang des Threads schrieb Alexander, dass der Markt selbstähnlich ist. Das heißt, sie hat dieselben Eigenschaften in verschiedenen Zeiträumen.
Um das herauszufinden, habe ich mehrere MAs mit deutlich unterschiedlichen Perioden genommen, sie auf TF 1m aufgetragen und Verteilungen in Bezug auf sie berechnet. Es kann schnell genug in der gleichen R getan werden.
Wenn der Markt selbstähnlich ist, sollten sich die Verteilungen bei einer Vergrößerung überschneiden. Es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall ist, die Verteilungen unterscheiden sich erheblich, d. h. der Markt ist nicht selbstähnlich.
Daraus folgt, dass Strategien, die auf unterschiedlichen Zeitskalen operieren, nicht durch Skalierung auf eine andere Zeitskala verschoben werden können, und in einigen Fällen können sie wahrscheinlich überhaupt nicht verschoben werden.
Die Nichtähnlichkeit bestätigt auch, dass Strategien, die auf verschiedenen Zeitskalen operieren, sich in ihrer Technik stark unterscheiden. Scalping, Intraday, kurz- und mittelfristige Strategien und langfristige Strategien sind allesamt sehr unterschiedliche Handelstechniken.
Vielleicht ist das alles trivial, aber ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht.
Laut dem Thread ist Alexanders Strategie "seltene Trades, die stundenlang dauern", obwohl wir das nicht mit Sicherheit wissen, da wir nur eine Demo vor uns hatten.
Meine Aktivitäten finden in einer anderen Zeitskala des Handels statt, und da der Markt nicht selbstähnlich ist, ist es eine ganz andere Technik. Kurz gesagt, nicht mein Sektor des Marktes).
Mit anderen Worten: Es ist lächerlich, Rolls Royce-Händlern Ratschläge zu erteilen, wenn man selbst mit Sauerkraut handelt. Das Gegenteil ist übrigens auch der Fall.
Ich habe schon früher geschrieben, dass Selbstähnlichkeit nicht Identität bedeutet! Märkte sind sich selbst sehr ähnlich, daran besteht kein Zweifel, aber sie sind nicht mit sich selbst identisch.
Diejenigen, die das Thema nicht studiert haben, mögen diese Aussage absurd finden.
natürlich funktionieren Strategien in verschiedenen Zeitrahmen unterschiedlich und die Verteilung kann unterschiedlich oder ähnlich sein, dies hebt die Selbstähnlichkeit nicht auf oder bestätigt sie
Betrachten Sie die Selbstähnlichkeit zumindest unter dem Gesichtspunkt der Risikoverteilung - in jedem Zeitrahmen ist die Chance, eine große Abweichung zu erhalten, gleich groß, d. h. das Risiko, einen Verlust zu erleiden, ist gleich groß.
Sie müssen verstehen, dass der Begriff der Selbstähnlichkeit in Fraktalen auftaucht und sowohl auf die Brownsche Bewegung als auch auf die fraktionierte Brownsche Bewegung anwendbar ist, die unterschiedliche Prozesse sind... Und Sie scheinen mit dem Begriff der Brownschen Bewegung in Bezug auf den Markt zu arbeiten
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
Nikolay Demko:
Sie können es beweisen. Die EZ stellt die Datenbank öffentlich zur Verfügung, und jeder kann sie kostenlos herunterladen. Wenn das DC das Häkchen nachträglich ändert, kann dies durch eine Untersuchung/Analyse der von den Benutzern gespeicherten Dateien nachgewiesen werden.
In der Vergangenheit war es so: Sie haben dort selbst etwas aufgezeichnet, wir glauben Ihren Daten nicht, unsere auf dem Server gespeicherten Daten sind die richtigsten. Und Sie können nichts beweisen.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Makler Kurse zieht, prüfen Sie die Datenkurse von anderen Maklern, die nicht mit dem geprüften Makler verbunden sind. Sie können den unzuverlässigen Broker identifizieren und einfach zu einem zuverlässigeren wechseln.
Wenn der Verdacht besteht, dass der Makler Kurse zieht, haben Sie dann die Kurse anderer Makler geprüft, die nicht mit dem geprüften Makler in Verbindung stehen? Sie können einen unzuverlässigen Makler erkennen und einfach zu einem zuverlässigeren Makler wechseln.
Im Devisenhandel gibt es kein faires Angebot, das sollten Sie sich merken :)
Im Devisenhandel gibt es keine fairen Kurse, das sollten Sie sich merken :)
es ist für diesen Fall, dass die DC beschweren sich absichtlich erzeugt Zecken (knocking out Haltestellen), was sonst ist der Punkt des Autors der Forschung Zecken?
Im Devisenhandel gibt es kein faires Angebot, das sollten Sie sich merken :)
Die Hauptsache ist, dass sie (Zitate) nicht persönlich sind, warum sollten wir ihnen so viel Aufmerksamkeit schenken. :)))
Dies ist der Fall, wenn Sie sich darüber beschweren, dass die Maklerfirma gezielt Ticks generiert (indem sie die Stops ausschaltet), welchen Sinn hat es sonst, Ticks für den Autor zu recherchieren?
dasselbe kann LP tun, und DT wird sie einfach weiterleiten... auf dem Markt versucht jeder, für den anderen einen Stopp zu setzen, und das hängt auch von den Algorithmen der Market Maker ab