Von der Theorie zur Praxis - Seite 63
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Und die Frage an Nikolay bleibt - ich habe im Forum gelesen, dass Sie und ein gewisser Prival um die Möglichkeit kämpften, mit allen Zeckendaten zu arbeiten. Was war das Ziel?
Es tut mir wirklich leid, dass ich meine Zeit mit diesen idiotischen Ticks vergeudet habe. So viel Arbeit... Gut, dass ich es rechtzeitig herausgefunden habe. Es ist noch Zeit bis zum neuen Jahr!
Alexander, was können Sie der Gemeinschaft über die Beinahe-Identität der beiden sagen?
Kann mir jemand die Formel für die Standardabweichung nennen?
Oder ein einfaches Stück Code, um es zu berechnen.
und warum ist jeder so versessen auf den RMS und nicht auf die Standardabweichung.
95 % von was?
95%Konfidenzintervall
Übrigens, was das Maß der zentralen Tendenz angeht. Grün ist Pfadfindungs-WMA, bei dem die Gewichte von den Wahrscheinlichkeiten der Inkremente abhängen. Rot - normale SMA.
Alexander, was kannst du der Community über die Beinahe-Identität der beiden sagen?
Oh, großartig! Ein tolles Angebot! Wäre der Gewinn beim Abschluss des Geschäfts nicht mehr???? Nur ein kleines bisschen... Nein, ich bestehe nicht darauf. Nach der schwersten Niederlage mit der t2-Verteilung bin ich zu faul, die Werte der Wahrscheinlichkeit der Inkremente neu zu berechnen. Ich habe mich geirrt und entscheide mich jetzt eher für SMA. Ich werde darüber nachdenken müssen...
WMA liegt bei den Trends leicht zurück, da es größere Schritte gibt und diese weniger Gewicht haben. Also ja, der Gewinn wird wahrscheinlich etwas höher sein. Der Punkt ist, dass es keine grundlegenden Unterschiede gibt.
Sie haben nicht Unrecht, Sie haben nur nicht begriffen, dass die Wahrscheinlichkeiten von Inkrementen keine wesentliche Rolle spielen.
WMA liegt bei den Trends leicht zurück, da es größere Schritte gibt und diese weniger Gewicht haben. Also ja, der Gewinn wird wahrscheinlich etwas höher sein. Der Punkt ist, dass es keine grundlegenden Unterschiede gibt.
Sie haben nicht Unrecht, Sie haben nur nicht begriffen, dass die Wahrscheinlichkeiten von Inkrementen keine wesentliche Rolle spielen.
Aber jetzt sehen wir, dass dies eine Menge Probleme verursacht hat - unterschiedliche Tickströme usw. usw. Und es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, dass ein bestimmter Wert zu diesem und jenem Zeitpunkt (in Millisekunden!!!) vorhanden war. Und der OPEN-Preis ist doch eine unumstößliche Sache, oder? Richtig?
Sie können es beweisen. Die EZ stellt die Datenbank öffentlich zur Verfügung, und jeder kann sie kostenlos herunterladen. Wenn das DC das Häkchen nachträglich ändert, kann dies durch eine Untersuchung/Analyse der von den Benutzern gespeicherten Dateien nachgewiesen werden.
In der Vergangenheit war es jedoch so: Sie selbst zeichnen dort etwas auf, wir glauben Ihren Daten nicht, unsere auf dem Server gespeicherten Daten sind die richtigsten. Und Sie können nichts beweisen.
GUT. Ich werde für eine Weile verschwinden - ich muss lernen, wie man OPEN-Archive aus MT4 herausbekommt und mit ihnen arbeitet.
Das Programm, das ich jetzt habe, ist totaler Mist! Und es gibt keine t2-Verteilung und ich muss mit OPEN-Preisen arbeiten, nicht mit Ticks... Ich glaube bedingungslos an die Theorie und werde das Programm korrigieren. Daher auch der Titel dieses Themas. JEDE Lösung muss theoretisch begründet werden, sonst gibt es keinen Weg.
Von MT4 aus kein Problem, F2 archivieren Kurse, speichern als .csv
In MT5 ist es komplizierter, das Terminal verfügt nicht über eine solche Funktion, wir müssen einen Code zum Entladen schreiben, aber in MT5 ist die M1-Basis länger, weil alle TFs in MT5 von M1 aufgebaut werden, während in MT4 jeder TF separat vom Server heruntergeladen wird.