Von der Theorie zur Praxis - Seite 51
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Und für die Unwissenden wiederhole ich: Bollinger-Bänder sind NUR für Markov-Prozesse geeignet, und das war's. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass sie nicht markovianisch sind, warum verwenden Sie sie dann?
Ja, jetzt ist sie weg, Oleg... Gestern Abend verschwunden...
solange es nicht nachts ist und nicht aus der realen Welt kommt.
aber die Erinnerung ist da, seltsamerweise
Und man hat Ihnen schon lange gesagt, dass Sie die Minuten (M1) im MT5-Terminal verwenden sollen.Solange es nicht nachts ist und nicht aus der realen Welt kommt.
aber es gibt eine Erinnerung.
Übrigens läuft gerade mein Expert Advisor zu Hause und der macht irgendwas Blödes - mit exponentiell verteilten Zeitintervallen, d.h. bei einem Markov-Prozess berücksichtigt er die Historie und rechnet da irgendwas... Interessant, die Ergebnisse zu sehen...
Übrigens habe ich gerade einen EA zu Hause laufen, der eine dumme Sache macht - mit exponentiell verteilten Zeitintervallen, d.h. er berücksichtigt bei einem Markov-Prozess die Historie und berechnet dort etwas... Interessant, die Ergebnisse zu sehen...
Ja, sehr
Die Erinnerung MUSS sein! In diesem Punkt stimme ich mit allen überein. Und wenn mein EA positive Ergebnisse anzeigt, bedeutet das, dass es dort nicht gerade eine geometrische Verteilung gibt. Es gibt zumindest eine kleine Diskrepanz.
Ja, noch einmal, für die Ungebildeten - die Bollinger Bänder berücksichtigen nur die AKTUELLE Varianz. Sie haben vielleicht einen guten Einstiegspunkt. Aber, hier ist der Ausstiegspunkt... Der Preis muss und wird sich nicht um den Durchschnitt bemühen. Sie tendiert dazu, wenn der Einstiegspunkt für die aktuelle Varianz mit dem Einstiegspunkt für die historische Varianz bei einem bestimmten Stichprobenumfang übereinstimmt. Lesen Sie es noch einmal und merken Sie es sich.
Wo es eine geometrische Verteilung gibt, gibt es keine Erinnerung und kann es auch keine geben.
Noch einmal:Ich schlage ein Experiment vor. Sie legen eine Reihe mit einer geometrischen Verteilung an (ob real oder generiert), und ich zeige Ihnen, wie Sie ihr absolut beliebige Regelmäßigkeiten, d. h. "Gedächtnis", hinzufügen können, ohne die Verteilung zu verletzen.
Ja, noch einmal, für die Ungebildeten - die Bollinger Bänder berücksichtigen nur die AKTUELLE Varianz. Sie haben vielleicht einen guten Einstiegspunkt. Aber, hier ist der Ausstiegspunkt... Der Preis tendiert nicht zum Durchschnitt und wird es auch nicht tun. Sie tendiert dazu, dass bei einem bestimmten Stichprobenumfang mit dem Einstiegspunkt der historischen Varianz übereinstimmt. Lesen Sie ihn noch einmal und merken Sie ihn sich.
Zunächst ziehen wir (selbst, wohlgemerkt) den Durchschnitt. Und dann erklären wir, dass der Preis zum Durchschnitt (oder der Durchschnitt zum Preis) nicht tendieren wird. Und was für einen Durchschnitt haben Sie?
Apropos Katzen, einschließlich Schrödingers. Du magst keine Katzen? - Du weißt nur nicht, wie man sie zubereitet.
Sie müssen dringend auf kugelförmige Pferde umsteigen.
Wenn ich die Daten in der von mir angewandten Reihenfolge lese, erhalte ich eine geometrische Verteilung der Wahrscheinlichkeit von Inkrementen, worauf mich der geschätzte Vladimir hingewiesen hat. Dies ist der Beweis für das Fehlen eines Gedächtnisses des Prozesses unter bestimmten Bedingungen.
Dies ist KEIN Beweis für einen Mangel an Gedächtnis in diesem Prozess.
Es zeigt nur, dass Ihre Methode unzureichend ist.
Denken Sie darüber nach: Ein objektiv existierender Prozess hat ein Gedächtnis, und dem Prozess wird nicht das Gedächtnis entzogen, nur weil Sie eine Manipulation vorgenommen haben.
Noch einmal:Ich schlage ein Experiment vor. Sie legen eine Reihe mit einer geometrischen Verteilung an (ob real oder generiert), und ich zeige Ihnen, wie Sie ihr absolut beliebige Muster hinzufügen können, ohne die Verteilung zu brechen, d. h. "Memory".
Ich stimme zu. Das Thema Ausschüttungen muss abgeschlossen werden. Einen Moment noch. Ich werde die Datei jetzt posten.