Was ist die optimale Tiefe der Geschichte, um ein nützliches Signal zu erkennen? - Seite 8

 
Tester und Händler sind gleich
Die mathematische Erwartung pro Handel erreicht 50 Pips
Auszahlungserwartung
im Januar 33,4

bei Tests seit 1999 beträgt der Nettogewinn des gesamten Systems bei einem Drawdown von 18000 Mikrolots nicht mehr als 100 Pfund pro Mikrolot

Gewinnmitnahme mindestens 1,5 mal Stopp

maximaler Stopp 100 Pips

 
azfaraon:
Tester und Händler sind gleich
Die mathematische Erwartung pro Handel erreicht 50 Pips
Auszahlungserwartung
im Januar 33,4

bei Tests seit 1999 beträgt der Nettogewinn des gesamten Systems bei einem Drawdown von 18000 Mikrolots nicht mehr als 100 Pfund pro Mikrolot

Gewinnmitnahme mindestens 1,5 mal Stopp

maximaler Stopp 100 Pips

Verwenden Sie Indikatoren?
 

Ich interessiere mich nicht für die Chartwerte, wenn ich in den Markt einsteige... Ich verwende den Preischart nur, wenn ich einen Stop und Take-Out setze.

Was das Off-Topic betrifft, so bin ich hier richtig gelandet ... Denn aus meiner Sicht habe ich die maximale Tiefe gefunden ... Ich werde zum Beispiel einen Optiker einbauen lassen ... Die obligatorische Bedingung ist, dass der Berater eine Haltestelle und eine Mitnahmemöglichkeit haben sollte ...

 
Warum um den heißen Brei herumreden ... das Thema gehört Ihnen und Sie wollen das Sagen haben, also sagen Sie mir, ich soll hier nicht schreiben ...
 

Strategie-Tester-Bericht

Gleitender Durchschnitt

(Gebäude 765)

Symbol

EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)

Zeitraum

4 Stunden (H4)

Modell

Jeder Tick (die genaueste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen)

Parameter

Lose=0,1;

Balken im Test

1489

Modellierte Zecken

1210061

Qualität der Modellierung

k.A.

Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen

277

Ersteinlage

1000.00

Verbreitung

Aktuell (1)

Nettogewinn insgesamt

658.89

Bruttogewinn

909.16

Bruttoverlust

-250.27

Gewinnfaktor

3.63

Erwartete Auszahlung

50.68

Absolute Absenkung

102.50

Maximale Absenkung

275.92 (20.84%)

Relative Absenkung

20.84% (275.92)

Handel insgesamt

13

Leerverkaufspositionen (in %)

9 (55.56%)

Long-Positionen (in % gewonnen)

4 (50.00%)

Gewinnbringende Geschäfte (% des Gesamtbetrags)

7 (53.85%)

Verlustgeschäfte (% des Gesamtvolumens)

6 (46.15%)

Größte

Profithandel

342.78

Verlustgeschäft

-65.46

Durchschnitt

Profithandel

129.88

Verlustgeschäft

-41.71

Maximum

aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld)

4 (286.99)

aufeinanderfolgende Verluste (Geldverlust)

3 (-125.31)

Maximal

Konsekutiver Gewinn (Anzahl der Gewinne)

431.08 (2)

Verlust in Folge (Anzahl der Verluste)

-125.31 (3)

Durchschnitt

aufeinanderfolgende Siege

2

aufeinanderfolgende Verluste

2

 
es ist die Optimierung
 

Strategie-Tester-Bericht

Gleitender Durchschnitt

(Gebäude 765)

Symbol

EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)

Zeitraum

4 Stunden (H4) 2015.01.06 00:00 - 2015.01.30 08:00 (2015.01.06 - 2016.01.01)

Modell

Jeder Tick (die genaueste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Zeitrahmen)

Parameter

Lose=0,1

Balken im Test

1111

Modellierte Zecken

283171

Qualität der Modellierung

90.00%

Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen

0

Ersteinlage

1000.00

Verbreitung

Aktuell (1)

Nettogewinn insgesamt

233.63

Bruttogewinn

281.63

Bruttoverlust

-48.00

Gewinnfaktor

5.87

Erwartete Auszahlung

58.41

Absolute Absenkung

77.23

Maximale Absenkung

325.23 (22.11%)

Relative Absenkung

22.11% (325.23)

Handel insgesamt

4

Leerverkaufspositionen (in %)

4 (75.00%)

Long-Positionen (in % gewonnen)

0 (0.00%)

Gewinnbringende Geschäfte (% des Gesamtbetrags)

3 (75.00%)

Verlustgeschäfte (% des Gesamtvolumens)

1 (25.00%)

Größte

Profithandel

145.47

Verlustgeschäft

-48.00

Durchschnitt

Profithandel

93.88

Verlustgeschäft

-48.00

Maximum

aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld)

2 (153.47)

aufeinanderfolgende Verluste (Geldverlust)

1 (-48.00)

Maximal

Konsekutiver Gewinn (Anzahl der Gewinne)

153.47 (2)

Verlust in Folge (Anzahl der Verluste)

-48.00 (1)

Durchschnitt

aufeinanderfolgende Siege

2

aufeinanderfolgende Verluste

1

und dies sind die gleichen Parameter wie zu Beginn des Jahres, d.h. die optimale Tiefe, die zur Optimierung des Expert Advisors verwendet wird ... All dies können wir mit jedem Expert Advisor machen.
 
Ich habe ein Stück Geschichte mit der aus meiner Sicht optimalen Tiefe genommen und optimiert und dann mit denselben Parametern für den aktuellen Monat getestet
 
OptimierungsplanTest Hier sind 2 Diagramme die obere ist die Optimierung, die zweite habe ich einen Test unter Berücksichtigung der Januar des Jahres
 
ZaPutina:

Das heißt, Sie haben die Tiefe der Historie gewählt, bei der sich die Optimierungsparameter im gleitenden Fenster langsamer ändern als im aktuellen Monat. All dies lässt sich in eine normale Vorhersagefunktion übertragen.

Nun, wenn Sie es wissen, warum haben Sie dann das Thema eröffnet?)))