Was ist die optimale Tiefe der Geschichte, um ein nützliches Signal zu erkennen? - Seite 7
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Ein paar Hundert. Dies ist für den Fall, dass jemand mit dem Gedanken spielt, mit den wöchentlichen Signalen im einwöchigen Intervall zu handeln (das ist eine chaotische Lösung, denke ich).
1. Wir können keinen stabilen TS auf den Minutensignalen finden, weil sich der Markt unvorhersehbar verändern kann;
2 Optimale TF - D1 mit einer Analyse von mindestens 1 Jahr (bis jetzt habe ich T = 268 Handelstage);
3. auf kleineren TF und in einem kurzen Zeitraum der Analyse werden Sie mit der Unberechenbarkeit des Casinos konfrontiert.
1. Es gibt keinen stabilen TS auf Minutenbasis, da sich der Markt unvorhersehbar verändern kann;
2) Optimaler TF - D1 mit Analyse von mindestens 1 Jahr (bisher habe ich T = 268 Handelstage);
3. auf kleineren TF und in einem kurzen Zeitraum der Analyse werden Sie mit der Unberechenbarkeit des Casinos konfrontiert.
3. bei kleineren TFs und in einer kurzen Analyse werden Sie mit der Unvorhersehbarkeit des Casinos konfrontiert.
Wer verlangt von Ihnen, dass Sie Abkürzungen nehmen?
Das ist es, wovon ich spreche: wie kurz ist NICHT kurz.
Strategie-Tester-Bericht
1
(Gebäude 765)
Symbol
EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum
5 Minuten (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)
Modell
Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter
Bars in der Geschichte
1187975
Modellierte Zecken
100323071
Qualität der Modellierung
25.00%
Diagrammabweichungsfehler
0
Ersteinlage
10.00
Verbreitung
Aktuell (1)
Reingewinn
5768.75
Gesamtgewinn
10196.79
Totalverlust
-4428.03
Rentabilität
2.30
Erwartete Auszahlung
4.74
Absolute Absenkung
3.00
Maximale Absenkung
72.36 (1.89%)
Relative Absenkung
43.14% (17.73)
Handel insgesamt
1216
Short-Positionen (% Gewinn)
608 (53.62%)
Long-Positionen (% Gewinn)
608 (57.40%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)
675 (55.51%)
Verlustgeschäfte (% von allen)
541 (44.49%)
Größte
ertragreicher Handel
49.90
Verlustgeschäft
-35.88
Durchschnitt
profitables Geschäft
15.11
Verlustgeschäft
-8.18
Maximale Anzahl
kontinuierliche Gewinne (Gewinn)
8 (105.69)
laufende Verluste (Verlust)
7 (-59.40)
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)
254.48 (6)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)
-85.73 (6)
Durchschnitt
laufende Gewinne
2
Kontinuierlicher Verlust
2
Es tut mir leid, dass es so ein großes Bild ist ...Schauen Sie nur ...Nur ging 0,01 Lose ...Außerdem werde ich sagen, es ist nur seit 1999 getestet worden, nur die ersten 3 Monate eines jeden Jahres .
Ich wollte nur die Meinung der Leute zu diesem System hören...
Strategie-Tester-Bericht
1
(Gebäude 765)
Symbol
EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum
5 Minuten (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)
Modell
Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter
Bars in Geschichte
6418
Modellierte Zecken
535980
Qualität simulation
k.A.
Fehler mismatch graphs
429
ErsteEinzahlung
50.00
Verbreitung
Aktuell (1)
Netto gewinn
82.62
Gesamt gewinn
189.08
Gesamtverlust
-106.46
Rentabilität
1.78
ErwarteteAuszahlung
3.44
Absolute Inanspruchnahme
12.17
MaximaleAbsenkung
77.60 (67.23%)
RelativeAbsenkung
67.23% (77.60)
Gesamte Trades
24
Short-Positionen (% der Gewinner)
12 (91.67%)
Long-Positionen (% der Gewinner)
12 (16.67%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)
13 (54.17%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)
11 (45.83%)
Größte
ertragreicher Handel
27.32
Verlustgeschäft
-28.71
Durchschnitt
profitables Geschäft
14.54
Verlustgeschäft
-9.68
Maximale Anzahl
kontinuierliche Gewinne (Gewinn)
4 (60.57)
laufende Verluste (Verlust)
2 (-28.37)
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)
60.57 (4)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)
-28.71 (1)
Durchschnitt
laufende Gewinne
2
Kontinuierlicher Verlust
1
Ich möchte darauf hinweisen, dass jede Transaktion einen Stop-Loss und Take-Profit und Take-Profit mindestens 1,5-fache der Stop-Loss hat, und sie sind nicht fantastisch stoppt nicht mehr als 100 Pips ... sind immer die gleiche Methode verwendet ... Das einzige, was optimiert wird, ist die Haltestelle und nehmen ... wenn jemand hat Code-Stücke für die automatische Auswahl der Haltestelle und nehmen (gerne helfen) .
kein einziges Jahr im Test seit 1999, in dem das System nicht mit Verlust abgeschlossen hat
Optimierung von nur 2 Parametern ...Stop und Take ...sonst nichts ...das Prinzip des Handels bleibt unverändert
Ich muss nur den Großhandel nehmen und stoppen, weil ich keinen Code für die automatische Auswahl habe, zum Beispiel auf der Grundlage eines Prinzips.