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Sie brauchen nicht zu zitieren, ohne zu verstehen. Die Korrelation ist für den Paarhandel überhaupt nicht wichtig.
Ein weiterer offensichtlicher Fehler in derselben Quelle besteht darin, dass der Unterschied zwischen Betaneutralität und Selbstfinanzierung nicht verstanden wird. Außerdem werden beide als Marktneutralität bezeichnet, und es wird vorgeschlagen, den ersten Ansatz mit den Methoden des zweiten umzusetzen. Das ist ganz allgemein p@#$%^.
Außerdem war 2007 ein schlechtes Jahr, nicht wegen der Risikokorrelationen, sondern wegen ähnlicher Risikomodelle und folglich identischer Restrisiken (die zu denselben führten).
p.s. Die "Mittelwertbildung" in Portfoliomodellen kann das Risiko nicht erhöhen, sondern eher verringern. Außerdem ist sie begrenzt und hat eine ziemlich gute Begründung.
Dann wird es leichter sein, zu entscheiden, wo man als nächstes graben muss.
Denn der Paarhandel kann bei jeder Kreuzkorrelation profitabel sein. Natürlich nur, wenn man es richtig berechnet (oh, im Forum wurde schon viel darüber diskutiert, wie man es richtig berechnet :D).
Und niemand hat bisher etwas Richtiges gezeigt
Denn der Paarhandel kann bei jeder Kreuzkorrelation profitabel sein. Natürlich nur, wenn man es richtig berechnet (oh, im Forum wurde schon viel darüber diskutiert, wie man es richtig berechnet :D).
Jemand muss aussteigen! Larry ist cool, das merkt man gar nicht.
und niemand hat bisher etwas Richtiges gezeigt
Es genügt, per Definition mit den Inkrementen zu rechnen. Und dann stellen sich zwei Fragen, von denen eine einfach ist (Art der Inkremente) und die zweite kompliziert, aber lösbar ist (Bewertung des Quantisierungsschritts und Rückschlüsse aus den erhaltenen Lösungen).
In diesem Forum können sie seit zehn Jahren keine Regressionslinie mathematisch korrekt erstellen, sozusagen über die Korrelation.
Verallgemeinern Sie nicht. Die Erweiterung (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y ist hier schon so oft gesehen worden...
Es genügt, per Definition mit den Inkrementen zu rechnen. Und dann stellen sich zwei Fragen, von denen eine einfach ist (Art der Inkremente) und die andere kompliziert, aber lösbar ist (Bewertung des Quantisierungsschritts und Rückschlüsse aus den erhaltenen Lösungen).
Verallgemeinern Sie nicht. Die Erweiterung (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y ist hier schon so oft gesehen worden...
Es ist ein bisschen kompliziert, halten Sie es einfach.
Das ist ein bisschen kompliziert, halten Sie es einfach.
Was die Korrelation betrifft, so kann ich sagen, dass die Analyse ein Kriterium zur Identifizierung nichtlinearer Korrelationen der einen oder anderen Ordnung und eine Methode zur Transformation der Reihen erfordert, damit nur lineare Korrelationen übrig bleiben. Dies kann vom ACF informell beurteilt werden, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas im Forum gibt. Die Menschen gehen nicht weiter als bis zu Spearman.
Wenn Sie die Arbitrage-Situation vollständig verstanden haben, können Sie die Korrelation vergessen.
Wenn Sie die Arbitrage-Situation vollständig verstanden haben, können Sie die Korrelation vergessen.