Ökonometrie: Vorhersage mit Zustandsraummodellen - Seite 20
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Das werde ich nicht sagen. Ich werde alle Informationen des Testers als Antwort auf ein ähnliches Modell veröffentlichen.
Wurde das Modell in Echtzeit getestet?
Nein. Es ist eine Basis, von der aus man arbeiten kann. Ich kann die Größe des Fensters vorhersagen - das Ergebnis ist sehr abhängig. Abgesehen davon ist der EA selbst - Sie können auf die Größe des Verlustes zu arbeiten.
Machen Sie mit.
Ich werde weitere Ergebnisse zu ähnlichen Fällen veröffentlichen. Bislang ist sie viel offener als die Vorhersageabteilung der FAA.
Nein. Es ist eine Basis, von der aus man arbeiten kann. Ich kann die Größe des Fensters vorhersagen - das Ergebnis ist sehr abhängig. Abgesehen davon ist der EA selbst - Sie können auf die Größe des Verlustes zu arbeiten.
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Ich werde weitere Ergebnisse zu ähnlichen Fällen veröffentlichen. Bislang ist sie viel offener als die Vorhersageabteilung der FAA.
Ich muss den kleinstmöglichen Zeitrahmen für das verwendete Modell wählen (Modell-Timing) und mehr Balken in Echtzeit laufen lassen ...und vergleichen Sie dann die gleichen Daten mit der derzeit im Programm verwendeten Methodik... Die Ergebnisse sollten 1 zu 1 sein...wenn 1 zu 1 dann weitergehen... nein - nach Fehlern suchen... ich denke, es gibt Fehler... imho natürlich alle...
nein danke... die Ideologie ist eine andere...
für einen Dialog mit den Menschen mehr konstruktiv zu sein... es lohnt sich, eine ähnliche (und nicht ein Gral)), um das Modell verwendet (obwohl nur wenige Menschen verwenden R, wie ich verstehe (persönlich habe ich nicht gesehen, es in das Auge und haben keine Lust zu) + oder zumindest eine Datendatei zu jedem Diagramm anhängen... wo die Spalten-Datum, was vorhergesagt, was Sie schob, was Sie bekam ...
+ es besteht die Möglichkeit, dass ähnliche Ergebnisse durch andere ... einfachere Methoden erzielt werden können, und jemand wird es auslassen )))... es ist eine Frage der Ehrlichkeit und Korrektheit beim Auswerfen der Angelrute ...
Wählen Sie den kleinstmöglichen Zeitrahmen für das verwendete Modell (Modellberechnungszeit) und lassen Sie mehrere Balken in Echtzeit laufen ...vergleichen Sie dann dieselben Daten mit der aktuellen Methodik in der Software... Die Ergebnisse sollten 1 zu 1 sein...wenn 1 zu 1 dann weitergehen... nein - nach Fehlern suchen... ich denke, es gibt Fehler... imho natürlich alle...
danke nein... Ideologie ist anders...
für einen Dialog mit den Menschen mehr konstruktiv zu sein... es lohnt sich, eine ähnliche (und nicht eine graal)), um das Modell verwendet (obwohl nur wenige Menschen verwenden R, wie ich verstehe (persönlich habe ich noch nie gesehen, und ich habe keine Lust zu) + oder zumindest eine Datendatei zu jeder Grafik... wo die Spalten Datum, was vorhergesagt, was wir schob, was wir bekamen ...
+ es besteht die Möglichkeit, dass ähnliche Ergebnisse durch andere ... einfachere Methoden erzielt werden können, und jemand wird es auslassen )))... es ist eine Frage der Ehrlichkeit und Korrektheit beim Auswerfen der Angelrute ...
Ich habe irgendwo Zahlen gesehen: 700 Downloads des R-Wrappers und 1200 Downloads des Autoregressionsvorhersageindikators. Das Thema wurde unter diesen Personen eröffnet.
R enthält viele Modelle. Die Komplexität der programmatischen Verwendung ist in etwa dieselbe - Sie verweisen auf eine Funktion. Es kommt darauf an, WAS das Modell im Angebot anzeigt. Der Vorteil des angegebenen Modells ist, dass es sich um ein dynamisches Modell für einen nicht-stationären Prozess handelt. Meines Wissens ist es unmöglich, ein solches Modell in der TA umzusetzen. Sowie der Indikator, der in kodobase für R veröffentlicht wurde.
Ich habe irgendwo Zahlen gesehen: 700 Downloads des R-Wrappers und 1200 Downloads des Autoregressionsvorhersageindikators. Das Thema wurde unter diesen Personen eröffnet.
R enthält viele Modelle. Die Komplexität der programmatischen Verwendung ist in etwa dieselbe - Sie verweisen auf eine Funktion. Es kommt darauf an, WAS das Modell im Angebot anzeigt. Der Vorteil des angegebenen Modells ist, dass es sich um ein dynamisches Modell für einen nicht-stationären Prozess handelt. Meines Erachtens ist es unmöglich, ein solches Modell in der TA umzusetzen. Genau wie der Indikator für R, der in kodobase veröffentlicht wurde.
Alles, wo Formeln verwendet werden, ist TA...Ökonometrie ist eine davon...
machen Sie p1 (Echtzeit)... es wird nützlich sein...
alles, wo Formeln verwendet werden, ist TA...Ökonometrie ist eine davon...
machen Sie p1 (Echtzeit)... es wird nützlich sein...
Es gibt einen Plan, die Arbeit in die Tat umzusetzen. Sie wird derzeit umgesetzt. Nur ein Teil des Materials ist veröffentlicht worden. Ich habe mehr als einmal geschrieben: Ich interessiere mich für die Einnahmequellen der nächsten Jahre. Daher auch das Interesse an R.
Sie irren sich in Bezug auf TA. Es gibt einen grundlegenden Unterschied.
1. In der TA werden die Merkmale des Kotir nie berücksichtigt.
2. Die TA berücksichtigt nicht, ob die Quotientenmerkmale von einem bestimmten TA-Tool korrekt abgebildet werden
3. In der TA gibt es kein Konzept der "Bewertung" - alles wird vom Prüfer ersetzt. Und es ist keine Frage, wie viel Vertrauen man den Testergebnissen schenken kann. Der Vorwärtstest hat den Test bestätigt - das ist die Wahrheit.
Sie verstehen irgendwie nicht, was TA ist.
TA ist jede Analyse eines sauberen Charts.
3. In der TA gibt es kein Konzept der "Bewertung" - alles wird durch einen Prüfer ersetzt. Und es stellt sich nicht die Frage, inwieweit man den Testergebnissen vertrauen kann. Der Vorwärtstest hat den Test bestätigt - das ist es, die Wahrheit.
Sie verstehen irgendwie nicht, was TA ist.
TA ist jede Analyse eines sauberen Charts.
Nein, das sind sie nicht. Die Leistungsbewertung ist im Wesentlichen dieselbe - der tatsächliche Gewinn. Davor - wer kann und wer weiß wie. Und was ein Vorwärtstest ist und wie man ihn richtig durchführt, wissen kaum 10 Prozent derjenigen, die mit dem Tester zu tun haben, oder noch weniger.Nun, warum nicht. Als es die "Chartisten" gab, die sich aus dem Wort "Chart" ableiteten, und als es die "technische Analyse" gab, war das so etwas wie Kaffeesatzleserei.
Übrigens hat die FAA dies in ihrem Artikel hier auf der Website gezeigt.
In der TA wird die Signifikanz der TS-Parameter überhaupt nicht geprüft, im Gegensatz zur Ökonometrie, wo alles mit der Signifikanz der Modellparameter beginnt. In meinem Modell sind alle Parameter signifikant, d.h. man kann dem Modell vertrauen, da die Parameter, die ich sehe, solche sind.
Nun, warum nicht.
Es gibt einen Plan, wie die Arbeit in die reale Welt gelangen kann. Sie wird derzeit umgesetzt. Nur ein Teil des Materials ist ausgelegt. Ich habe mehr als einmal geschrieben: Ich interessiere mich für die Einnahmequellen der nächsten Jahre. Daher auch das Interesse an R.
Sie irren sich in Bezug auf TA. Es gibt einen grundlegenden Unterschied.
1. In der TA werden die Merkmale des Kotir nie berücksichtigt.
2. Die TA berücksichtigt nicht, ob die Quotientenmerkmale von einem bestimmten TA-Tool korrekt abgebildet werden
3. In der TA gibt es kein Konzept der "Bewertung" - alles wird vom Prüfer ersetzt. Und es ist keine Frage, wie viel Vertrauen man den Testergebnissen schenken kann. Der Vorlauftest hat den Test bestätigt - das ist die Wahrheit.
Was für ein Unsinn... es ist unklar, woher Sie und die FAA das haben... ganz zu schweigen davon, dass man Indikatoren mit 1 und 2 p machen kann... und es gibt sie... ich habe sie in der einen oder anderen Form vor langer Zeit gesehen...
In der Zwischenzeit werden die fast wissenschaftlichen Gespräche und lustigen Bilder endlos weitergehen... und das Modell wird dann den Bach runtergehen... imho...