Für diejenigen, die der Überzeugung sind, dass alle EAs mit einem Martin auf verlorenem Posten stehen. - Seite 18
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Sie sind nicht - freundlich. (aber blutdürstig).
P.S. Ich verstehe nicht, wie man ein Handelssystem aufbauen kann, indem man insgeheim hofft, dass "dies" oder "das" nicht passiert oder nicht vor der Verdoppelung der Einlage passiert. Oder es wird nicht vor etwas anderem passieren.
P.P.S. Bei einem vorübergehenden Rückschlag wird eine solche Eule ihre Position schließen, sobald sie ein wenig in den Plusbereich springt, und bei einem Gegenschwung wird sie ganz untergehen. So viel zu Strategien.
Ich habe eine Frage an den Autor des Themas khorosh.
Optimieren Sie einen Expert Advisor, um uns eine schöne aufsteigende Grafik auf historischen Daten zu zeigen? Oder wählen Sie die "Gewinnparameter" des Expert Advisors auf der Grundlage "fundamentaler" Überlegungen aus?
Ich möchte Sie ein wenig warnen. Angenommen, die Optimierung einer Strategie auf der Grundlage historischer Daten (z. B. der letzten ein oder zwei Jahre) hat "Gewinnparameter" ermittelt, bei denen Ihre Strategie sehr erfolgreich ist. Ich bin sicher, dass, wenn die Strategie viele einstellbare Parameter hat, es immer möglich ist, solche zu finden, bei denen sie fantastisch profitabel sein wird. Aber können Sie zuversichtlich sagen, dass sie mit denselben Parametern auch in den nächsten ein oder zwei Jahren erfolgreich sein wird? Haben Sie eine solche Untersuchung zu Ihrer Strategie durchgeführt? Oder haben Sie die Möglichkeiten der Strategie nur für einen Zeitraum zwischen 1999 und 2013 untersucht?
Ich empfehle Ihnen, Ihre Strategie mit historischen Daten, z. B. aus dem Jahr 2005, zu optimieren und dann einen Systemtest mit den erhaltenen "Gewinn"-Parametern mit den Daten aus dem Jahr 2006 durchzuführen. Wenn sich herausstellt, dass Ihr System im Jahr 2006 genauso leicht "verliert" wie es im Jahr 2005 verdient hat, dann muss ich Sie enttäuschen: Ihr System ist keineswegs der "Gral", und der Erfolg in den Jahren 1999-2013 ist nur das Ergebnis "gut" eingestellter Parameter, die Sie für zukünftige unbekannte Zeiträume wahrscheinlich nicht analytisch bestimmen können.
Ich habe eine Frage an den Autor des Themas khorosh.
Optimieren Sie einen Expert Advisor, um uns eine schöne aufsteigende Grafik auf historischen Daten zu zeigen? Oder wählen Sie die "Gewinn"-Parameter des Expert Advisors auf der Grundlage einiger "grundlegender" Überlegungen aus?
Ich möchte Sie ein wenig warnen. Angenommen, die Optimierung einer Strategie auf der Grundlage historischer Daten (z. B. der letzten ein oder zwei Jahre) hat "Gewinnparameter" ermittelt, bei denen Ihre Strategie sehr erfolgreich ist. Ich bin sicher, dass es bei einer Strategie mit vielen einstellbaren Parametern immer möglich ist, solche zu finden, bei denen sie fantastisch profitabel ist. Aber können Sie zuversichtlich sagen, dass sie mit denselben Parametern auch in den nächsten ein oder zwei Jahren erfolgreich sein wird? Haben Sie eine solche Untersuchung zu Ihrer Strategie durchgeführt? Oder haben Sie die Möglichkeiten der Strategie nur für einen Zeitraum zwischen 1999 und 2013 untersucht?
Ich empfehle Ihnen, Ihre Strategie anhand historischer Daten zu optimieren, z. B. für das Jahr 2005, und dann einen Systemtest mit den erhaltenen "Gewinn"-Parametern an den Daten des Jahres 2006 durchzuführen. Wenn sich herausstellt, dass Ihr System im Jahr 2006 genauso leicht "verliert" wie es im Jahr 2005 verdient hat, dann muss ich Sie enttäuschen: Ihr System ist keineswegs der "Gral", und der Erfolg in den Jahren 1999-2013 ist nur das Ergebnis "gut" eingestellter Parameter, die Sie für zukünftige unbekannte Zeiträume wahrscheinlich nicht analytisch bestimmen können.
Bevor ich mit Martin in EAs eingestiegen bin, habe ich viele verschiedene TSs mit unterschiedlichen Indikatoren ausprobiert. Als ich sie überprüfte, stellte sich heraus, dass sie außerhalb des Optimierungszeitraums nicht arbeiten konnten, da sie normalerweise nicht funktionieren. Allerdings verhalten sich Expert Advisors mit Martin in dieser Hinsicht viel besser. Manchmal stellen wir sogar fest, dass die Optimierung einiger Monate zu Parametern führt, die einen EA über mehrere Jahre hinweg profitabel machen können. Deshalb habe ich mich in den letzten Jahren auf Expert Advisors mit Martin konzentriert. Natürlich verwende ich Indikatoren zur Generierung von Einstiegssignalen und manchmal auch zur Bestimmung von Ausstiegspunkten. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Parameter zu finden, die für den Expert Advisor erforderlich sind, um den längsten unterdurchschnittlichen Trend, den wir in unserer Geschichte je gesehen haben, mit einer gewissen Reserve zu überwinden. Natürlich ist dies keine Garantie für ein Scheitern. Aber zumindest kann man trotz der Möglichkeit seltener Drawdowns einen gewissen Gewinn erzielen, da die Rentabilität recht hoch sein kann.
Bevor ich begann, Expert Advisors mit Martin zu verwenden, habe ich viele verschiedene TSs mit verschiedenen Indikatoren ausprobiert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie nicht mit einem Intervall außerhalb des Optimierungszeitraums arbeiten können, sondern in der Regel versagen. Allerdings verhalten sich Expert Advisors mit Martin in dieser Hinsicht viel besser. Manchmal stellen wir sogar fest, dass die Optimierung einiger Monate zu Parametern führt, die einen EA über mehrere Jahre hinweg profitabel machen können. Deshalb habe ich mich in den letzten Jahren auf Expert Advisors mit Martin konzentriert. Natürlich verwende ich Indikatoren zur Generierung von Einstiegssignalen und manchmal auch zur Bestimmung von Ausstiegspunkten. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Parameter zu finden, die für den Expert Advisor erforderlich sind, um den längsten unterdurchschnittlichen Trend, den wir in unserer Geschichte je gesehen haben, mit einer gewissen Reserve zu überwinden. Natürlich ist dies keine Garantie für ein Scheitern. Aber zumindest kann man trotz der Möglichkeit von seltenen Drawdowns einen gewissen Gewinn erzielen, denn die Rentabilität kann recht hoch sein.
Ich verstehe die Antwort immer noch nicht: Kann sich dieser spezielle EA damit rühmen, dass er mit den z. B. für 2005 optimierten Parametern erfolgreich weiterlaufen wird (zumindest im Jahr 2006)? Es wäre interessant, die Ergebnisse zu sehen.
Haben Sie bereits solche Studien mit diesem speziellen Expert Advisor durchgeführt?
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Parameter, die einen Expert Advisor benötigen, um den längsten Umkehrtrend zu überwinden, bei einem "normalen" Umkehrtrend sicherlich schlecht funktionieren. Meinen Sie nicht auch? Ich will damit sagen, dass ein EA nur dann profitabel sein kann, wenn er ständig die richtigen "Gewinnparameter" findet. Und natürlich kann sie nicht im Voraus analytisch bestimmt werden. Wie man so schön sagt: Wenn ich es besser gewusst hätte, hätte ich in Sotschi gelebt.
Zitat: "Aber zumindest kann man trotz möglicher seltener Drawdowns in der Regel Geld verdienen, da die Rentabilität recht hoch sein kann" Das dachten wohl auch die Entwickler von LTCM. ;)
Ich frage das aus einem bestimmten Grund. Ich habe diese Art von Martingal studiert (soweit ich mich erinnere, war es FAPTurbo) und kam zu folgenden Schlussfolgerungen: Es ist das Ergebnis der Arbeit von kurzsichtigen Programmierern-Geschäftsleuten.
Bevor ich mich mit EAs von Martin beschäftigt habe, habe ich viele verschiedene TSs mit unterschiedlichen Indikatoren ausprobiert. Als ich sie überprüfte, stellte sich heraus, dass sie außerhalb des Optimierungszeitraums nicht arbeiten konnten, da sie normalerweise nicht funktionieren. Allerdings verhalten sich Expert Advisors mit Martin in dieser Hinsicht viel besser. Manchmal stellen wir sogar fest, dass die Optimierung einiger Monate zu Parametern führt, die einen EA über mehrere Jahre hinweg profitabel machen können. Deshalb habe ich mich in den letzten Jahren auf Expert Advisors mit Martin konzentriert. Natürlich verwende ich Indikatoren zur Generierung von Einstiegssignalen und manchmal auch zur Bestimmung von Ausstiegspunkten. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Parameter zu finden, die für den Expert Advisor erforderlich sind, um den längsten unterdurchschnittlichen Trend, den wir in unserer Geschichte je gesehen haben, mit einer gewissen Reserve zu überwinden. Natürlich ist dies keine Garantie für ein Scheitern. Aber zumindest kann man trotz der Möglichkeit seltener Drawdowns einen gewissen Gewinn erzielen, da die Rentabilität recht hoch sein kann.
Je höher die Fehlerquote in der Historie ist, desto weniger profitabel ist der Expert Advisor. Habe ich das richtig verstanden?
Ich verstehe die Antwort immer noch nicht: Kann sich dieser spezielle EA damit rühmen, dass er mit den z. B. für 2005 optimierten Parametern erfolgreich weiterlaufen wird (zumindest im Jahr 2006)? Es wäre interessant, die Ergebnisse zu sehen.
Und haben Sie bereits eine solche Untersuchung mit diesem speziellen Expert Advisor durchgeführt?
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Parameter, die für den "Expert Advisor muss den längsten Umkehrtrend überwinden" verwendet werden, bei einem "normalen" Umkehrtrend sicherlich schlecht funktionieren werden. Meinen Sie nicht auch? Ich will damit sagen, dass ein EA nur dann profitabel sein kann, wenn er ständig die richtigen "Gewinnparameter" findet. Und natürlich kann sie nicht im Voraus analytisch bestimmt werden. Wie man so schön sagt: Wenn ich es besser gewusst hätte, hätte ich in Sotschi gelebt.
Zitat: "Aber zumindest kann man trotz möglicher seltener Drawdowns in der Regel Geld verdienen, da die Rentabilität recht hoch sein kann" Wahrscheinlich haben die Entwickler von LTCM die gleichen Gedanken gehabt. ;)
Ich frage das aus einem bestimmten Grund. Ich habe diese Art von Martingal studiert (soweit ich mich erinnere, war es FAPTurbo) und bin zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen: Es ist das Ergebnis der Arbeit von kurzsichtigen Programmierern.
Je höher die Fehlerquote in der Historie ist, desto weniger profitabel ist der Expert Advisor. Habe ich das richtig verstanden?
Ich werde meine Meinung sagen: Das ist nicht ganz richtig. Wenn die Parameter richtig eingestellt sind und die Kontogröße groß genug ist, kann der Expert Advisor jeden Drawdown überwinden und in solchen Fällen sogar einen höheren Gewinn erzielen (die Größe der ausgleichenden Trades steigt und damit auch der mögliche Gewinn). Die Schwierigkeit besteht darin, die universellen Parameter zu bestimmen, falls sie überhaupt existieren, was unwahrscheinlich ist.
Sehen Sie sich die Tabelle auf dieser Seite an. Wenn der Saldo gestiegen ist, werden die Aufträge geschlossen, wenn sich der Trend umkehrt oder korrigiert. Der Schritt ist auf die Anhäufung vieler Aufträge während der vorangegangenen Trendwende zurückzuführen. Im Gegenteil, nach einem Rückschritt, wenn er erfolgreich überwunden wird, ist das Wachstum der Einlage immer groß. Es müssen jedoch Maßnahmen ergriffen und Parameter entsprechend angepasst werden, die gewährleisten, dass der Drawdown beim irreversiblen Trend den kritischen Wert nicht übersteigt. Wünschenswert ist, dass er mindestens unter 50 % liegt, besser natürlich darunter, aber das hängt davon ab, wie er sich entwickelt.
Können wir das Eigenkapital sehen? Das Gleichgewichtsdiagramm sagt Ihnen nicht viel. Ich bin mir sicher, dass die Höhe des Eigenkapitals gerade den "kritischen Wert" erreicht hat.
Und dabei ging es nicht um Schritte, sondern um das Maß an Rückschlagfreiheit, das die Eule zu überwinden vermag. Dieser Wert ist also umgekehrt proportional zu seiner Rentabilität.