Absolute Kurse - Seite 33
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Erzeugen Sie eine Strecke ED und DY mit Hilfe von Random Walk und addieren Sie EY=ED*DY.Finden Sie dann auf ähnliche Weise E,D,Y, so dass KK->1. Was werden sie nun als Muster von SB anzeigen?
Ich weiß es nicht.... Mir ist nicht klar, was Ihre Berechnungen im Vergleich zu herkömmlichen Indizes ergeben würden. Man muss bei den Berechnungen über einige Annahmen und Näherungen hinausgehen. Was den JPY betrifft, so zeigen die Indizes auch seinen Rückgang von Mai 2012 bis Januar 2013, in den letzten Wochen hat sich diese Bewegung verlangsamt, vielleicht sogar umgekehrt. Dieselben Eier auf der anderen Seite.
Ich weiß es nicht.... Mir ist nicht klar, was Ihre Berechnungen im Vergleich zu herkömmlichen Indizes ergeben würden. Man muss bei den Berechnungen einige Annahmen und Näherungen machen. Was den JPY betrifft, so zeigen die Indizes auch seinen Rückgang von Mai 2012 bis Januar 2013, in den letzten Wochen hat sich diese Bewegung verlangsamt, vielleicht sogar umgekehrt. Dieselben Eier auf der anderen Seite.
Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass es nicht das Gleiche ist. Welche "Indizes"? Das sind Charts des Yen im Verhältnis zu was? Gegenüber einem Währungskorb? Der Wert dieses Währungskorbs schwankt stark. Das können Sie nicht. Du kannst nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 du kannst nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Es muss ein ECHTER Papagei sein. Zum Beispiel der Yen selbst in einigen Bar am 1. Januar 2012. Und so in Bezug auf sie, per Definition gleich zu sich selbst das ganze Jahr mit einem Pferdeschwanz und zu allen Zeiten zu bauen.
Herr Kollege, ich habe Ihnen ein Beispiel genannt. Sinus und Kosinus. Die Korrelation ist gleich Null. Keine Orthogonalität. Was brauchen Sie noch?
Das werden sie nicht. Ich vermute, dass mein Algorithmus versagen wird und nicht in der Lage sein wird, drei ähnliche Kurven mit QC->1 darzustellen. Die Möglichkeit, sich auf eine einzige Form zu reduzieren, wird durch die Nicht-Zufälligkeit der Anführungszeichen bestimmt. Ich werde es ausprobieren. Heute, morgen, übermorgen werde ich sie hier veröffentlichen. In der Tat habe ich in der Vergangenheit hier immer wieder vorgeschlagen, alle möglichen Algorithmen an weißem Gaußschen Rauschen und an einfachen Funktionen (Sinus, Mäander, Stufen) zu testen.
Ich kann es nicht glauben!!! Ich schlage vor, Folgendes zu tun. Geben Sie Ihnen drei Sätze dieser Paare.
1- Wie Avals sagte, vollständig aus gpc erzeugen
2- Unverdächtige Sie ein Stück der Geschichte von 2 unbekannten Paare (ähnlich wie ED und DA, nur mit einer anderen Reihenfolge der Währungen in ihnen) ihre normalisierten Werte.
3- Erstellen Sie gpsc mit Verteilungen aus realen Paaren. aus Punkt 2.
4- Eine der Serien ist das echte Paar und die andere ist das gpsc.
Die Korrelation wird definitionsgemäß als Maß für die Korrelation von Zufallsvariablen verwendet. Daher ist es nicht sinnvoll, von einer Korrelation für diese Variablen zu sprechen.
Noch eine Person mit Wahnvorstellungen? Die Korrelation (ich meine den linearen Korrelationskoeffizienten von C. Pearson, der das Vorhandensein einer linearen Beziehung zwischen zwei Größen kennzeichnet) wird als Maß für die Beziehung zwischen KEINEN, im Allgemeinen, von sich aus, FREIWILLIGEN verwendet. Vielleicht zufällig, vielleicht x und x zum Quadrat, was auch immer. Warum interessiert es Sie, ob sie zufällig sind oder nicht? Sie haben eine Formel, setzen sie ein und finden das Ergebnis. Sie sagen: "OK, der Korrelationskoeffizient zwischen x und x quadriert im Intervall x beträgt fast 0,97. Und was?
Ich kann es nicht glauben!!! Ich schlage vor, dass Sie Folgendes tun. Ich schenke dir einen Satz dieser Paare.
1- Wie Avals sagte, um vollständig aus gpc zu erzeugen
2- Unverdächtige Sie ein Stück der Geschichte von 2 unbekannten Paare (ähnlich wie ED und DA, nur mit einer anderen Reihenfolge der Währungen in ihnen) ihre normalisierten Werte.
3- Erstellen Sie eine gpsc mit den Verteilungen der realen Paare aus Punkt 2.
Einverstanden mit dem Experiment :-)
Lassen Sie jemanden "echte" EURUSD und EURJPY und "zufällige" vorbereiten. Lassen Sie die "echten" auch nur Klauselspalten sein, ohne alles andere (Daten, offene und andere Dinge). Man kann sie irgendwie verzerren, aber NICHT DIE NATUR ändern, z. B. ein exotisches nicht-dreieckiges Dreieck nehmen und die Zeitrichtung umkehren. Und ich gebe Ihnen die Ergebnisse für beide Dateipaare.
Einverstanden mit dem Experiment :-)
Lassen Sie jemanden "echte" EURUSD und EURJPY und "zufällige" vorbereiten. Die "echten" werden auch nur Klauselspalten ohne alles andere (Daten, Öffner usw.) sein. Man kann sie irgendwie verzerren, aber NICHT DIE NATUR ändern, z. B. ein exotisches nicht-dreieckiges Dreieck nehmen und die Zeitrichtung umkehren. Und ich werde die Ergebnisse für beide Dateipaare angeben.
Aber es werden reale EURUSD und EURJPY sein, nicht wie 1,3333 und 125,00, es werden reale Kurse in normalisierter Form sein, damit Sie nicht nachschauen. Ist das ausreichend?
Aber es werden reale EURUSD und EURJPY sein, nicht wie 1,3333 und 125,00, es werden reale Kurse in normalisierter Form sein, damit Sie nicht nachschauen. Wird das funktionieren?
Noch eine Wahnvorstellung? Die Korrelation (ich meine den linearen Korrelationskoeffizienten von C. Pearson, der das Vorhandensein einer linearen Beziehung zwischen zwei Größen kennzeichnet) wird als Maß für die Beziehung zwischen KEINEM, JEDEM, ALLEM, ÜBERALL, FREIWILLIGEN verwendet. Vielleicht zufällig, vielleicht x und x zum Quadrat, was auch immer. Was kümmert es Sie, ob sie zufällig sind oder nicht? Sie haben eine Formel, setzen sie ein und finden das Ergebnis. Sie sagen: "OK, der Korrelationskoeffizient zwischen x und x quadriert im Intervall x beträgt fast 0,97. Und was?
Lesen Sie wikipedia:
Korrelation(von lateinischcorrelatio), (Korrelationsabhängigkeit) ist eine statistische Beziehung zwischen zwei oder mehrerenZufallsvariablen(oder zwischen Variablen, die mit einem gewissen Grad an Genauigkeit als solche betrachtet werden können).