Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 14
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Mit Korrelation meinen Sie also irgendwelche Abhängigkeiten und verschiedene Möglichkeiten, sie zu bewerten? In der Regel handelt es sich bei der Korrelation um ganz bestimmte Arten von Abhängigkeiten, und das Vorhandensein jeglicher Abhängigkeiten zwischen den Mitgliedern einer Reihe wird als Nicht-Markanz bezeichnet. Sie mögen den Begriff nicht, also was soll's, obwohl es kein Sektierertum ist))
Was den Terver angeht - ich habe nicht vorgeschlagen, ihn zu benutzen. Das Preismodell ist primär, die Methoden zu seiner Anwendung sind sekundär. Wenn es sich um ein reales Modell handelt, ist in der Regel nicht viel Mathematik erforderlich, um es zu verwenden, und es gibt auch keine praktischen Anwendungen in anderen Bereichen.
Nicht wirklich. Sie haben gesagt, dass es sich um ein Modell handelt, und zwar in dem Moment und unter der Bedingung, dass es ein Modell gibt. Jedes Modell wird mit der ungefähren Erwartung der Methoden erstellt, mit denen es gelöst werden soll. Niemand braucht Modelle, die durch gleitende Mehrfachintegration über die Oberfläche einer halbkreisförmigen topologischen Kugel auf einem Halbgruppenpferd in einem Vakuum gelöst werden, oder?
Und genau hier stellt sich die heilige Frage. Nehmen Sie es bitte ganz mathematisch - ernst. Ich habe diese Frage zum ersten Mal in einem Hollywood-Film gehört, in dem ein alter Mafioso einen anderen Mafioso, seinen Freund, fragt:
"Sie sagen 'nicht sicher'?! Jesus, worauf kannst du dich verlassen?
Meine Liebe, das Einzige, dessen du dir sicher sein kannst, ist die Liebe deiner Tochter zu dir! Da können Sie sich sicher sein!"
Ich kann mich nicht mehr an den Namen des Films erinnern.
Bei der Erstellung eines Handelsmarktmodells wäre es also schön, wenn ein Mathematiker sich diese Frage stellen würde - in Bezug auf die bekannten Methoden, die er zur Lösung des Modells und zur Erstellung weiterer Vorhersagen verwenden wird.
Sergey, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den Aufgaben der Erkennung von zufälligen/unbekannten Signalen in der Funkortung und in den Kursen, mit fast identischen Buchstaben: für Radare ist die Berechnungsverzögerung in der Größenordnung der Impulsdauer selbst absolut unkritisch (ganz zu schweigen davon, dass der Wiener Filter im Idealfall eine unendliche Beobachtungszeit und strikte Stationarität des Systems benötigt), aber für den Handel ist es fast eine Katastrophe. Daher ist das zweite Problem um eine Größenordnung schwieriger, und nicht jeder Funktechnik-Kandidat wird in der Lage sein, es zu bewältigen.
Ich bin froh, dass wir in der gleichen Sprache kommunizieren und nicht neue Definitionen und Unsinn erfinden. Die Tatsache, dass dies theoretisch unendlich lange dauert, ist in der Funkortung wohlbekannt. Auch in der Praxis ist das nicht akzeptabel. Der Luftkampf ist eher kurzlebig, da bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Für diesen Fall wurde der Wald-Detektor mit zwei Schwellenwerten entwickelt. Irgendwo in diesem Forum habe ich ein Buch über diesen Detektor veröffentlicht. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert ganz gut. Ich garantiere, dass sie viel besser ist als die Kreuzung der beiden Wagen)).
Z.I. Ich stimme absolut zu, dass die Theorie mit Bedacht angewendet werden sollte. Überraschenderweise sind die Aufgaben, die in der Funkortung gelöst werden, sehr ähnlich zu denen, die auf dem Markt gelöst werden.
kann für diejenigen nützlich sein, die wissen, was Korrelation und Autokorrelation sind
https://www.mql5.com/ru/code/8295
er wird bald 5 Jahre alt sein.
könnte sich als nützlich erweisen.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Es wird bald fünf Jahre her sein, dass er sich hingelegt hat.
Das kann es nicht. Es wird nicht nützlich sein. Privalov, wenn Sie Formeln schreiben, sollten Sie zumindest die Notation in Ihren beiden Zeilen vereinheitlichen und/oder eine vollständige Beschreibung der Variablen schreiben. Ich habe irgendwo gelesen, dass es in der Mathematik so ist, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe.
Privalov, was ist mu-small?
Von wem und wann und WIE wird der Mu-big-Trend "entfernt"? Vor oder nach dem Bau des ACF? Was ist "x" dort?
Es heißt "Standardabweichung", ist das die Abweichung von was und wovon? Und in welchem Bereich - in allen verfügbaren, oder im Fenster auf i, oder auf m, oder vielleicht auf dem Schiebefenster?
Privalov, wo haben Sie gelernt, solche Formeln zu schreiben?
Wo ist die Formel für das Modell selbst, die analytische Funktion, die in der Grafik blau dargestellt ist? Was genau wird da irgendwo modelliert - die Zeitreihe selbst oder ihr ACF? Wer außer Ihnen kann das verstehen?
Oh, Entschuldigung, ich habe nicht gleich gemerkt, dass es für meine eigenen Leute geschrieben wurde, "für diejenigen, die dieselbe Sprache sprechen", für Physiker oder Funker, für die alles "trivial" und "offensichtlich" ist.
Die nächsten Fragen lauten: Wie kann man den Chart von der Zufallsdrift unterscheiden und ob es möglich ist, an dieser Art von Bewegung zu verdienen?
Einfach - eine Reihe von Inkrementen nehmen und die MO zählen)) Wenn die Drift konstant ist (MO=const), ist das kein Problem. Aber woher bekommt man eine solche Serie? Wenn sich die Drift ändert, ist die Frage, wie schnell. Beim Tracking wird häufig versucht, Situationen mit langsamen Driftänderungen auszunutzen. Die Frage ist also, wie groß das gleitende Fenster oder der Bezugspunkt für die Drifterkennung (Trend) sein soll. Ein gleitendes Fenster mit fester Größe ist geeignet, wenn sich die Trendkomponente langsam und ohne scharfe Änderungen ändert oder wenn wir nicht in der Lage sind, die Momente dieser Änderungen im Zeitverlauf zu identifizieren. Wenn dies der Fall ist, sind die Bezugspunkte, d. h. die Momente der abrupten Änderungen der Trendkomponente, von Bedeutung.
Das alles ist für moderne Märkte und insbesondere für den Devisenmarkt irrelevant. imha.
Ich bin froh, dass wir uns in der gleichen Sprache verständigen, anstatt neue Definitionen zu erfinden und Unsinn zu erzählen. Die Tatsache, dass man theoretisch unendlich viel Zeit braucht, ist in der Funkortung bekannt. Auch in der Praxis ist das nicht akzeptabel. Der Luftkampf ist eher flüchtig, da bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Für diesen Fall wurde der Wald-Detektor mit zwei Schwellenwerten entwickelt. Irgendwo in diesem Forum habe ich ein Buch über diesen Detektor veröffentlicht. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert ganz gut. Ich garantiere, dass es viel besser ist als die Schnittmenge der beiden mashka)).
Ich habe es gefunden, danke, ich werde es lesen.
Z.U. Der Tatsache, dass es klug ist, die Theorie anzuwenden, stimme ich absolut zu. Es ist nur so, dass überraschenderweise die Probleme, die im Radar gelöst werden, denen, die auf dem Markt gelöst werden, sehr ähnlich sind.
In fünf Jahren waren Sie der Erste, der diese Frage stellte. Ich danke Ihnen. Der Rest von uns ging einfach vorbei. Aber ein aufmerksamer Leser wie Sie hat nicht vorbeigeschaut und angefangen, Fragen zu stellen. Denn dort ist nicht alles einfach. Die Hälfte des Forums wirft mit klugen Worten wie Korrelation, Autokorrelation usw. um sich, aber sie können nicht richtig rechnen. Nun in der Reihenfolge der eingegangenen Fragen.
Von wem und wann und WIE wird der Mu-big-Trend "entfernt"? Vor oder nach dem Bau des ACF? Was ist "x"?
wird gelöscht, bevor das ACF erstellt wird. (Sie brauchen ihn nicht zu entfernen, die Form (ACF) ändert sich nicht). Mu ist die Geradengleichung y=a*x+b, und diese Gerade ist der Trend. Es ist empfehlenswert (aber nicht zwingend), den Trend aus der Stichprobe zu entfernen. Die Koeffizienten a und b werden nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt. der Indikator sollte dieses Verfahren enthalten. "x" ist die zu analysierende Zeitreihe. Die Hinweise, die an die Eingabe des Algorithmus gehen.
Es heißt "Standardabweichung", ist das die Abweichung von was und wovon? Und in welchem Bereich - in allen verfügbaren, oder in dem Fenster bei i, oder bei m, oder vielleicht in dem Schiebefenster?
Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber ich werde versuchen, sie zu beantworten. Es gibt ein analysiertes Datenfeld. Dabei spielt es keine Rolle, um welche es sich handelt (z. B. die Größe der Schüler in der Klasse). Daraus können Sie immer den RMS (durchschnittliche Höhe) und den RMS (Standardabweichung des Wachstums) berechnen. Standardformeln. In unserem Fall, wenn wir N Proben analysieren, ist dies der RMS dieser Proben.
Privalov, wo haben Sie gelernt, Formeln wie diese zu schreiben?
In der Highschool, ein bisschen in der Schule. Was Sie sehen, ist ein Bildschirmfoto von MathCad. So werden die Formeln in MathCad geschrieben (eine Art internationaler Standard...). Wenn Sie sie genau so in Matcad eingeben, wird sie berechnet. Es tut mir wieder leid, aber hier kann nur das gepostet werden, was in MQL geschrieben ist. Ich hätte es wahrscheinlich so posten sollen, wie es in Mathcad berechnet wird und zeigen, wie dasselbe in MQL berechnet wird.
Wenn ich mich nicht irre, ist es das gleiche wie in MQL. mu -v ist klein, es wird oft MOL genannt. diese Formel hat einen anderen Namen für ACF, aber es ist wikipedia, ich habe ein mathad, das die mathematischen Berechnungen macht. Und soweit ich mich erinnere, habe ich, bevor ich den Indikator gepostet habe, alle Berechnungen mit Matcad überprüft (um sicherzustellen, dass alles übereinstimmt).
Wo steht die Formel des Modells selbst, die analytische Funktion, die in der Grafik blau dargestellt ist? Was genau wird dort modelliert - die Zeitreihe selbst oder ihr ACF? Wer außer Ihnen kann das verstehen?
Das ist die wichtigste, die köstlichste und richtigste Frage. Zumindest für mich während der ganzen Zeit, die ich in diesem Forum verbracht habe. Ich werde versuchen, das zu erklären. Wie Sie sehen, wiederholt das blaue Modell praktisch vollständig den ACF eines realen Prozesses (den wir analysieren). D.h. wir haben einen Kursstrom am Eingang, dessen ACF die in rot dargestellte Form hat. Und es gibt eine Formel (ein Modell), deren Form fast genau den Eingabeprozess wiederholt....., und da es ein Modell gibt, können wir anhand dieses Modells vorhersagen, wie sich das Objekt als Nächstes verhalten wird... Wonach wir hier alle suchen, ist eine Möglichkeit, Vorhersagen zu treffen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen.
Um nicht zu viel zu schreiben, möchte ich noch einmal auf dieses Forum verweisen, in dem ich den Kalman-Filter gepostet und gesagt habe, dass ich darin das Modell der Trägheitsverbindung 2. Dieser ACF ist in der Abbildung mit der blauen Linie dargestellt. Suchen Sie die Formel hier irgendwo oder finden Sie das Buch von Tichonow Wladimir Iwanowitsch. "Transformationen von Zufallsprozessen": Dieser Link wird dort ausführlich beschrieben.
Das war's. Nochmals vielen Dank für Ihre Fragen, ich bin froh, dass jemand von meiner Arbeit profitieren konnte.
Ich habe es gefunden, danke, ich werde es lesen.
Falls es sich nicht um ein militärisches Geheimnis handelt: Wie lang ist die Radarimpulsdauer bei modernen Flugzeugen? Es ist interessant zu schätzen, wie viel das in Metern ist, sagen wir, bei 10 Mach.Es gibt Radargeräte mit Nanopulsen.http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
Die Spezifikationen dieser Radargeräte sind in etwa wie folgt http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB