Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 8
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OK, nehmen wir an, wir erzeugen eine Reihe mit einem ACF, der mit dem realen identisch ist. Was nun? Ist es möglich, am ACF des realen Marktes zu verdienen? Ich habe es versucht - auch ohne Auftrag ist es gescheitert. Die Frage ist also: Welche Macht hat dieses Wissen? Wir können den Unterschied zwischen der SB und dem Markt nicht erkennen, aber wir können trotzdem kein Geld verdienen.
Nun, der ACF umfasst nicht alle Merkmale, und wer sagt, dass wir ihn richtig definiert haben.
Wenn der Lärmpegel es zulässt, was nicht immer der Fall ist.
Negra, sei neidisch. Sie sind der Einzige, der hier Unsinn redet. Und hören Sie auf zu glauben, dass Sie alles umsonst auf einem Tablett serviert bekommen. Wenn Sie den Unterschied nicht erkennen können, heißt das nicht, dass andere Sie belehren müssen. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass ich etwas kann oder tun kann. Alles, was ich angeboten habe, war für jeden, der bereit ist, das Spiel zu spielen (was Demi auf den ersten Seiten dieses Threads versucht hat). Aber Demi hat mein Angebot stets abgelehnt - aber das ist sein gutes Recht.
Wozu? Zu Ihrer Logik? Es ist besetzt, da ist die blonde Eifersucht.
PS: Was für eine Untertasse, Theoretiker. Das will ich nicht.
Negra, sei im Stillen eifersüchtig. Sie sind bisher der einzige, der hier Unsinn redet. Und hören Sie auf zu glauben, dass Sie alles umsonst auf dem Silbertablett serviert bekommen. Wenn Sie den Unterschied nicht erkennen können, heißt das nicht, dass andere Sie belehren müssen. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass ich etwas kann oder tun kann. Alles, was ich angeboten habe, war für jeden, der bereit ist, das Spiel zu spielen (was Demi auf den ersten Seiten dieses Threads versucht hat). Aber Demi hat mein Angebot stets abgelehnt - aber das ist sein gutes Recht.
Danke, aber ich spiele keine Spiele - ich bin schon erwachsen.
Ja, aber das wird nicht funktionieren. Der ACF allein ist eindeutig nicht ausreichend.
Eine begrenzte Datenmenge reicht im Allgemeinen nicht aus, um eine solche Unterscheidung mit 100%iger Sicherheit zu treffen. Vor allem eine kleine Menge.
2 Topekstarter: Ihre Bemühungen sind verständlich und wohlverdient. Aber: Sind Sie sicher, dass Sie die Statistiken klar erkennen, die ausreichen würden, um die beiden Reihen bedingt zu identifizieren, wenn sie konventionell übereinstimmen würden?
Hier müssen Sie sehr streng und klar sein, was die eigentliche Aufgabe betrifft. Nur dann werden Ihre Versuche gültig sein.
Ich habe bereits geschrieben, dass die Kriterien für den Vergleich von PRNG und realen Reihen eher im Bereich der Handelsstrategien selbst liegen, die diese Statistiken direkt verwenden. Grob gesagt: Für die "Two Machs"-Strategie gibt es eine Reihe von Statistiken, für die "Bollinger + ATR"-Strategie gibt es andere.
1. Es gibt keine Möglichkeit, anhand einer beliebigen Zeile festzustellen, dass es sich genau um SB handelt.
2. Es gibt Möglichkeiten, einige Zeilen als nicht zufällig (nicht-SB) zu klassifizieren.
Daher kann das Problem wie folgt umformuliert werden: Finde die echten unter den angebotenen. Die anderen werden fragwürdig sein - sie können weder Nicht-SB noch Nicht-SB zugeschrieben werden)))
P.S. Sie müssen jedoch im Voraus festlegen, was ein SB ist. Fehlt nur die Erinnerung an die Richtung? Man kann einfach mit Volatilitätsspeicherwiederholung die reale Reihe erzeugen und dann bleibt der Speicher im Willen, aber es gibt keinen Speicher in der Richtung der Inkremente. Das Gedächtnis des Ochsen ist nicht nur seine zyklische Intraday-Häufigkeit, sondern beispielsweise auch der Clustering-Effekt. Sie wird auch in den Tageszyklen angezeigt.
Avals:
beziehen sich auf Nicht-Zufall (nicht SB)
Offensichtlich herrscht bei vielen hier Verwirrung über grundlegende Begriffe wie "Zufallsreihen", "zufälliges Herumstreifen" und "Vorhersagbarkeit". Nur für den Fall, dass ich Sie daran erinnere:
Eine "Zufallsvariable" ist absolut alles, dessen Wert nicht genau vorhergesagt werden kann. Mit anderen Worten: Selbst wenn Sie sich zu 99,9 % sicher sind, dass der Kartoffelpreis morgen genauso hoch sein wird wie heute, ist dieser Wert immer noch zufällig, da im Prinzip eine gewisse Unsicherheit besteht (eine Wahrscheinlichkeitsverteilung möglicher Werte).
Ein "Random Walk" ist eine Zufallsreihe (eine Folge von Zufallsvariablen), die auf eine bestimmte Art und Weise gebildet wird, nämlich durch Aufsummieren aufeinander folgender Werte einer bestimmten Zufallsvariablen (die in der Regel einen Nullerwartungswert hat).
Unter "Vorhersagbarkeit" (Vorhandensein von Regelmäßigkeiten, Möglichkeit, Gewinne zu erzielen) verstehen wir die Möglichkeit, zu bestimmten vorbestimmten Zeitpunkten (möglicherweise, aber nicht notwendigerweise, sogar zu jedem Zeitpunkt) ein Konfidenzintervall festzulegen, in das der Wert der Reihe mit einer akzeptablen Wahrscheinlichkeit fallen wird, und (auf unsere Fälle angewandt) ein solches Intervall, dass der erwartete Gewinn des Handelssystems auf der Grundlage dieser Intervalle mit ziemlicher Sicherheit größer als Null ist.
Kurz gesagt, "zufällig" bedeutet nicht "unvorhersehbar" und umgekehrt. Lassen Sie uns eine gemeinsame Terminologie verwenden.
Es scheint eine offensichtliche Verwechslung grundlegender Begriffe wie "Zufallsreihe", "Random Walk" und "Vorhersagbarkeit" zu geben. Nur für den Fall, dass ich Sie daran erinnere:
Eine "Zufallsvariable" ist absolut alles, dessen Wert nicht genau vorhergesagt werden kann. Mit anderen Worten: Selbst wenn Sie sich zu 99,9 % sicher sind, dass der Kartoffelpreis morgen genauso hoch sein wird wie heute, ist dieser Wert immer noch zufällig, da im Prinzip eine gewisse Unsicherheit besteht (eine Wahrscheinlichkeitsverteilung möglicher Werte).
Ein "Random Walk" ist eine Zufallsreihe (eine Folge von Zufallsvariablen), die auf eine bestimmte Art und Weise gebildet wird, nämlich durch Aufsummieren aufeinander folgender Werte einer bestimmten Zufallsvariablen (die in der Regel einen Nullerwartungswert hat).
Unter "Vorhersagbarkeit" (Vorhandensein von Mustern, Möglichkeit, Geld zu verdienen) verstehen wir die Möglichkeit, zu bestimmten vorgegebenen Zeitpunkten (möglicherweise, aber nicht notwendigerweise, sogar zu jedem beliebigen Zeitpunkt) ein Konfidenzintervall festzulegen, in das der Wert der Reihe mit einer akzeptablen Wahrscheinlichkeit fällt, und zwar (auf unsere Fälle angewandt) so, dass der erwartete Gewinn eines auf diesen Intervallen basierenden Handelssystems mit ziemlicher Sicherheit größer als Null ist.
Kurz gesagt, "zufällig" bedeutet nicht "unvorhersehbar" und umgekehrt. Lassen Sie uns eine gemeinsame Terminologie verwenden.
Sie bestehen darauf, darüber zu sprechen))) http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 Beitrag Nummer 439.
Er antwortet auch nicht auf Demi, wenn es um die Tage geht.
PS: Obwohl dayshare auch Hoch-Tief-Statistiken hat. Und es gibt regelmäßige Bankgeschäfte, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich.
Es ist nicht interessant, über die Tage zu sprechen. Die meisten Menschen handeln auf kleineren Zeitskalen, wo es einfacher ist, Muster zu finden. Die Anwendung von Statistiken auf die gesamte Serie und die Argumentation über die Ähnlichkeit dieser Serie mit einer anderen ist albern. In einer Reihe kann es Muster geben, die beim Handel genutzt werden können, während die Statistik behauptet, dass die Autokorrelationsfunktion und die Momente dieser Reihe die gleichen sind wie die des Random Walk. So wird dieser Theoretiker sich selbst beweisen, dass man am Forex nicht verdienen kann.
Es ist nicht interessant, über Tagebücher zu sprechen. Die meisten Händler handeln in kleineren Zeitrahmen, in denen die Muster leichter zu finden sind. Es ist albern, Statistiken auf die gesamte Serie anzuwenden und über die Ähnlichkeit dieser Serie mit einer anderen zu streiten. In einer Reihe kann es Muster geben, die für den Handel genutzt werden können, während die Statistik sagen wird, dass die Autokorrelationsfunktion und die Momente dieser Reihe denen eines Random Walk entsprechen. So wird dieser Theoretiker sich selbst beweisen, dass man am Forex nicht verdienen kann.
Und die meisten von ihnen verlieren laut Statistik. Denn sie verwenden Muster für den Handel, aber nicht für den Verdienst.
Ja, das Problem mit diesen Theoretikern.............................................
Aber eigentlich ist der Zweck dieses Threads ein anderer.