Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 13
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Für alle Theoretiker und Matstat, natürlich, ich wage es nicht zu beantworten, aber in der Korrelations-und Regressionsanalyse mit dem Problem der Multikollinearität von Faktoren kämpfen und recht erfolgreich. Warum "Gefahr"? Nicht Gefahr, sondern Kontrolle und Umgestaltung.
Probieren Sie es aus, und teilen Sie uns die Ergebnisse hier mit. Andere haben es versucht, aber es ist ihnen noch nicht gelungen. Es fehlt ihnen an Präzision.
Und so viele Statistiker wie es gibt, so viele Schlussfolgerungen gibt es auch, mit unterschiedlicher Genauigkeit. Und die Genauigkeit von 0,1%.... 1,0% Genauigkeit auf einen kurzen Zeitraum, wie es für den Einzelhandel Forex notwendig ist, wird niemand geben.
Professor Orlov weist auf seiner Website ausdrücklich darauf hin, dass er sich nicht mit der Vorhersage von Preiszeitreihen beschäftigt. Und er weiß genau, wo er Ergebnisse erzielen kann und wo nicht. Und mit Sicherheit wird er regelmäßig mit Angeboten für solche Arbeiten konfrontiert.
E; ich weiß nicht, ob dies ein Thema ist oder nicht, aber da es notwendig ist, um die wissenschaftlich versierten Leute zu beeindrucken, könnte es interessant sein, obwohl ich es nicht weiß).
Der Link zu einem Beitrag, wo UP auf forexclub forum veröffentlicht seine mathematischen Beweis dafür, dass profitables Handeln auf Forex möglich ist. Und (!) nicht als Ergebnis eines Bruchs des Markov-Prozesses, sondern nur aufgrund der Annahme, dass es sich um einen vollkommen zufälligen, d. h. Markov-Prozess handelt.
Der aktuelle Link ist http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Genosse, das ist natürlich alles cool, aber selbst ein gut kalkuliertes Martingal-Schema setzt voraus, dass Sie anfangs über einen unendlichen Geldbetrag verfügen. Ja, Sie können mit dieser Methode Geld verdienen (aber brauchen Sie das, wenn Sie unendlich viel in der Tasche haben?).
Und hier mache ich auf die Inkonsistenz des Beitrags aufgrund eines logischen Fehlers in den Berechnungen aufmerksam: als die Verteilung der einstündigen Kerzen (und die Wahrscheinlichkeit ist auf sie berechnet), aber der Markt angeboten zu sitzen "bis blau im Gesicht", die mit dem angegebenen Stop-Loss kann seit Jahren dauern. Der "Mathematiker" bekommt also eine Drei minus für den Versuch.
Ich spüre eine gewisse Unfreundlichkeit in Ihren Fragen. Normalerweise beende ich die Debatte sofort. Aber für Sie werde ich eine Ausnahme machen und antworten:
1. Die Korrelation zwischen zwei Balken des Zeitrahmens M15 ist eine Autokorrelation der Serie, die zwischen fünfzehn Balken von M1 liegt. Die Korrelation der Balken des größeren Zeitrahmens ist die Autokorrelation der Balken des kleineren Zeitrahmens, seine Mikrostruktur. Hinzu kommt, dass die bei Ihnen eingehenden Zitate bereits gefiltert sind, d. h. sie haben bereits den Slutsky-Effekt. Vielleicht wollte Privalov deshalb so vehement ungefilterte Zeckenzitate und wurde deshalb gesperrt (ich sehe das Zeckenproblem gelassener).
2. Ich weiß nicht, was "nicht markieren" bedeutet. Tautologien von fehlerhaften spekulativen scholastischen mathematischen Theorien haben mich noch nie interessiert.
3. nicht genug. Es wird etwas anderes benötigt.
4. TA. Ich kann noch einmal wiederholen (siehe oben), was in fast jeder probabilistischen Inferenz steht, und warum es NUR in der Theorie keine Methoden für den Umgang mit hochkorrelierten "zufälligen" Reihen gibt (es ist eben ein Glaube, wie in einer Sekte). Professor Orlov (ein bekannter Praktiker der Wahrscheinlichkeitstheorie, Autor zahlreicher Artikel, Herausgeber von Fachzeitschriften und Autor von Büchern) schreibt auch darüber und warnt deutlich vor den Gefahren der Anwendung von Statistiken auf die Wirtschaft.
Die Korrelationsabhängigkeit ist eine Art der statistischen Abhängigkeit und ist in der Regel bei stationären Reihen sinnvoll. Wie kann man bei der Preisgestaltung von einer Autokorrelation der Inkremente sprechen? D.h. woher:
Man muss also zunächst einmal bedenken, dass die Korrelation zwischen vermeintlich zufälligen Preisnotierungen IST, und dann davon ausgehen.
Warum es sie gibt - in den Preisfindungsthreads.
Probieren Sie es aus, und teilen Sie uns die Ergebnisse hier mit. Andere haben es versucht, aber es ist ihnen noch nicht gelungen. Es fehlt ihnen an Präzision.
Und dann gibt es so viele Statistiker wie es Schlussfolgerungen gibt, mit unterschiedlicher Genauigkeit. Und die Genauigkeit von 0,1%.... 1,0% Genauigkeit auf einen kurzen Zeitraum, wie es für den Einzelhandel Forex notwendig ist, wird niemand geben.
Professor Orlov weist auf seiner Website ausdrücklich darauf hin, dass er sich nicht mit der Vorhersage von Preiszeitreihen beschäftigt. Und er weiß genau, wo er Ergebnisse erzielen kann und wo nicht. Und wahrscheinlich wird er regelmäßig mit Angeboten für solche Arbeiten konfrontiert.
Warum auch - ich benutze sie.
Schlussfolgerungen mit unterschiedlicher Genauigkeit - so etwas kenne ich nicht. Es gibt zum Beispiel ein Regressionsmodell. Es gibt ein Bestimmungskoeffizient R2 - ist es das, was Sie mit Genauigkeit meinen?
Über den Professor - es gibt einen Unterschied zwischen einem Theoretiker und einem Praktiker. Über die Anwendung von Menschen mit einem Abschluss in technischen Wissenschaften ohne Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften hat Taleb in "Fooled by Randomness" gut geschrieben.
Demi:
Über den Nutzen von Menschen mit einem Abschluss in technischen Wissenschaften ohne Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften hat Taleb in "Fooled by Randomness" gut geschrieben.
In jedem Buch, das er schrieb, ging es darum, dass 95 % der Menschen Idioten sind. Aber das wissen wir ja bereits, nicht wahr?
Die Korrelationsabhängigkeit ist eine Art statistische Beziehung und ist in der Regel für stationäre Reihen sinnvoll. Wie kann man bei der Preisgestaltung von einer Autokorrelation der Inkremente sprechen? D.h. woher:
Über Begriffe, Sektierertum in der Mathematik usw. - Es liegt nicht an der Mathematik selbst, sondern an ihrer falschen Anwendung auf bestimmte Themenbereiche. Ich verteidige sie nicht und schlage auch nicht vor, sie auf den Handel anzuwenden - nur um der Objektivität willen.
Ich muss lachen. Natürlich lache ich nicht über Sie, mein Freund, sondern über die typische Situation, in die Ihre Diskussion, liebe Kollegen, geraten ist.
Sie MUSSTEN einfach Ihre eigene Frage beantworten. Ihr Vorschlag Nummer 2 beantwortet die Frage in Ihrem Vorschlag Nummer 1. Wir bewegen uns hier in den Bereich der Linguistik, aber das ist nicht meine Schuld. Gödel und Church gaben den Mathematikern eine mächtige Waffe gegen tautologische Sackgassen in die Hand. (Kolmogorow hat mit seiner angeblichen "Axiomatik" ein riesiges Loch in den Weg der Probabilisten gerissen. Man kann nicht einfach nur auf die ursprüngliche Art und Weise, die realen Probleme der realen Welt zu lösen, zurückgreifen.
Und die Lösung ist einfach:
Korrelation ist KEINE URSACHE.
Korrelation ist also kein kausaler Zusammenhang. Sie ist lediglich eine MESSUNG (Vorsicht mit diesem Wort), ein berechenbares Maß für die wahre Kausalität zwischen Phänomenen, d. h. die Korrelation ist ein Maß für das GESETZ.
Es gibt keine "Korrelationsabhängigkeit", es gibt lediglich eine Kausalität zwischen den Phänomenen. Und die Korrelation ist eine Zahl, die diese Abhängigkeit misst. Wenn ich hier "Korrelation" schreibe, bedeutet das nur, dass ich die NUMMER kenne, um diese Abhängigkeit zu messen. Ich bin mir sicher, dass du, mein Freund, es auch ohne mich wusstest, aber du bist einfach dem Köder der allgemeinen "Stationarität" hier erlegen. Und in der Statistik und bei Theoretikern im Allgemeinen werden "Menschen und Pferde verwechselt".
Na und? Und dann beginnt der Theoretiker mit einer Tautologie: Wenn wir den Begriff der "Stationarität" analysieren, wird er schließlich zu sich selbst kommen (im Rahmen der Axiomatik von Kolmogorow und der jetzt akzeptierten Prinzipien des Theoretikers).
Und nach tausend einfachen Fragen "Warum?" und "Na und?" Sie werden feststellen, dass Sie sich in einem Teufelskreis bewegen - und daher in volatilen Systemen (wie Zitaten) der Theoretiker nicht funktioniert und nichts vorhersagt.
Er hat also jedes Buch darüber, dass 95 % der Menschen Idioten sind. Aber das wissen wir ja bereits, nicht wahr?
Ich muss lachen. Natürlich lache ich nicht über Sie, mein Freund, sondern über die typische Situation, in der Ihre Diskussion, liebe Kollegen, verlaufen ist.
Sie haben gerade Ihre eigene Frage beantwortet. Ihr Vorschlag Nummer 2 beantwortet die Frage in Ihrem Vorschlag Nummer 1. Wir bewegen uns hier in den Bereich der Linguistik, aber das ist nicht meine Schuld. Gödel und Church gaben den Mathematikern eine mächtige Waffe gegen tautologische Sackgassen in die Hand. (Kolmogorow hat mit seiner angeblichen "Axiomatik" ein riesiges Loch in den Weg der Probabilisten gerissen. Man kann nicht einfach nur auf die ursprüngliche Art und Weise, die realen Probleme der realen Welt zu lösen, zurückgreifen.
Und die Lösung ist einfach:
Korrelation ist KEINE URSACHE.
Das heißt, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Sie ist lediglich eine MESSUNG (Vorsicht mit diesem Wort), ein berechenbares Maß für einen realen kausalen Zusammenhang zwischen Phänomenen, d. h. die Korrelation ist ein Maß für das GESETZ.
Es gibt keine "Korrelationsabhängigkeit", es gibt lediglich eine Kausalität zwischen den Phänomenen. Und die Korrelation ist eine Zahl, die diese Abhängigkeit misst. Wenn ich hier "Korrelation" schreibe, bedeutet das nur, dass ich die NUMMER kenne, um diese Abhängigkeit zu messen. Ich bin mir sicher, dass du, mein Freund, es auch ohne mich wusstest, aber du bist einfach dem Köder der allgemeinen "Stationarität" hier erlegen. Und in der Statistik und bei Theoretikern im Allgemeinen werden "Menschen und Pferde verwechselt".
Na und? Und dann beginnt der Theoretiker mit einer Tautologie: Wenn wir den Begriff der "Stationarität" analysieren, wird er schließlich zu sich selbst kommen (im Rahmen der Axiomatik von Kolmogorow und der jetzt akzeptierten Prinzipien des Theoretikers).
Und nach tausend einfachen Fragen wie "Warum?" und "Na und?" Sie werden feststellen, dass Sie sich in einem Teufelskreis bewegen - und das ist der Grund, warum in variablen Systemen (wie Zitaten) der Theoretiker nicht funktioniert und nichts vorhersagt. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, da dies ein Offtopic ist.
Mit Korrelation meinen Sie also irgendwelche Abhängigkeiten und verschiedene Möglichkeiten, sie zu bewerten? In der Regel handelt es sich bei der Korrelation um ganz bestimmte Arten von Abhängigkeiten, während das Vorhandensein jeglicher Abhängigkeiten zwischen den Mitgliedern einer Reihe als Nicht-Merkmal bezeichnet wird. Sie mögen den Begriff nicht, also was soll's, obwohl es kein Sektierertum ist))
Über den Theorver - ich habe nicht empfohlen, ihn zu benutzen. Das Preismodell ist primär, die Methoden zu seiner Anwendung sind sekundär. Wenn es sich um ein reales Modell handelt, sind in der Regel keine hohen mathematischen Kenntnisse erforderlich, um es zu verwenden, und auch seine praktischen Anwendungen in anderen Bereichen sind nicht erforderlich.
Lassen Sie mich raten: Publikumseffekt (positives Feedback). Jeder kauft -> der Preis steigt -> jeder kauft. Natürlich lokal und kurzfristig, bis der "Treibstoff" für diesen Prozess ausgeht.
Hier hängt viel von dem jeweiligen Markt ab. Über seine Art und seine Mikrostruktur. Das heißt, die Regeln des Handels und die Art und Weise, wie die Teilnehmer einen Gewinn erzielen (zu erzielen versuchen). Wer handelt und wie, um es einfach auszudrücken.