Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 26
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Mm-hm. Das ist eine deprimierende Schlussfolgerung. Um es etwas heiterer zu machen, wiederhole ich es für Sie: George Marsaglia hat einige Bemerkungen gemacht, die alles an seinen Platz setzen und zeigen, wo die Brücke ist. (natürlich nicht direkt, es erfordert eine Menge Überlegungen, gute DSP-Kenntnisse und eine Menge Programmierarbeit). Sie können es auch ohne Marsaglia schaffen, aber es wird ein viel längerer Weg sein.
Großvater Marsaglia war eine Art Nihilist, und soweit ich weiß, hatte er sogar einen Konflikt mit dem NIST - dem Monster der amerikanischen Wissenschaftsbürokratie, das dummerweise seine Werke parasitiert hat, und (Achtung) es scheint, als hätten sie dort Fehler in den Standard-Verschlüsselungs-Entschlüsselungs-Hashing-Methoden.
Zum Nachtisch (oder als Appetitanreger für das obige Kinobild) gibt es ein weiteres einfaches, aber hochwertiges RNG von Marsaglia (das allerdings von einem anderen RNG eingeleitet werden sollte):
Einfacher geht's nicht. Marsaglias Großvater war ein guter Mathematiker, Theoretiker und Statistiker.
Ich habe Respekt vor allen Menschen, auch vor dem unbekannten Marsalle, aber ich bin sehr misstrauisch gegenüber allen Ergebnissen.
Ich habe eine ganz bestimmte Aufgabe vor mir, nämlich Kotir zu analysieren. Ich kenne das Instrumentarium für diese Analyse. Die Werkzeuge, die für Kotir nicht anwendbar sind, werden hier regelmäßig besprochen. Der Hauptgrund für die Anwendung dieser untauglichen Instrumente ist die bisherige Ausbildung der Poster, was für mich überhaupt kein Argument ist.
Derselbe Marsaglia. Welche Probleme hat er bei nicht-stationären Reihen gelöst? Mir nicht bekannt. Der Text Ihres Codes gibt keine Antwort auf diese Frage. Ist es die Aufgabe, einen deterministischen Trend von einem SB mit Drift zu unterscheiden (und damit die HSPF-Algorithmen zu verstehen)? Ich habe ein solches Problem nicht vor mir. Nosko hat ein solches Problem gesehen, ich nicht. Ich nehme ganz unverblümt ein Paket und versuche, es auf die Bereicherung anzuwenden. Ich sehe zwei Probleme. Die erste. Ich habe nicht genug eigenes Hirn. Die zweite. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die derzeit nicht gelöst werden.
Das Thema dieses Threads ist recht praktisch. Es gibt ein Problem, aber meiner Meinung nach sollten wir uns nicht damit befassen: wir detrendieren kotir, und was ist der Trend dort, wir nicht in sie zu bekommen. Nach dem Detrending gibt es eine Reihe von Problemen, die den Erfolg von TC offensichtlich beeinträchtigen. Deshalb sollte man sich mit ihnen befassen.
1. Ich respektiere alle Menschen, auch den unbekannten Marsalla, aber ich bin sehr misstrauisch gegenüber allen Ergebnissen.
2. Ich habe eine ganz bestimmte Aufgabe vor mir, nämlich den Quotienten zu analysieren.
3. ich kenne das Instrumentarium für diese Analyse.
4. Werkzeuge, die nicht auf den Quotienten anwendbar sind, werden hier regelmäßig diskutiert.
5. Der Hauptgrund für die Verwendung dieser nicht anwendbaren Instrumente ist die frühere Ausbildung der Poster, was für mich überhaupt kein Argument ist.
6. Derselbe Marsaglia. Welche Probleme hat er bei nicht-stationären Reihen gelöst?
7. Mir nicht bekannt.
8. Der Text Ihres Codes gibt keine Antwort auf diese Frage.
9. Besteht die Aufgabe darin, einen deterministischen Trend von einem SB mit Drift zu unterscheiden (und die HSPC-Algorithmen in dieser Hinsicht zu verstehen)?
10. Ich habe keine solche Aufgabe vor mir.
11: Nosko hat ein solches Problem gesehen, ich nicht.
12. Ich nehme das Paket ganz unverblümt und versuche, es auf die Bereicherung anzuwenden.
13. Ich sehe zwei Probleme. Erstens. Sie haben nicht genug eigenes Hirn. Die zweite. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die derzeit nicht gelöst werden.
14. Das Thema des Threads ist recht praktisch.
15. Es gibt ein Problem, aber meiner Meinung nach sollte es nicht behandelt werden: wir nehmen und detrend kotir, und was Trend gibt es, wir gehen nicht in sie.
16. Nach dem Detripping gibt es eine Reihe von Problemen, die den Erfolg der TK deutlich beeinträchtigen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.
1. Richtig. Ich stimme zu.
2. warum brauchen Sie diese Analyse? Die Antwort steht teilweise in Ihrem Absatz 12. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, beantworten Sie sich die Frage zuerst selbst. Die Frage hat eine vollkommen mathematische Begründung.
3. Sagen wir. Na und? (Der Einfachheit halber verwandle ich mich in das Bild von Doktor Bykov). Angenommen, sie haben die Formel "in der Tasche" nicht gefunden, oder das, was sie gefunden haben, funktioniert nicht, liefert keine Vorhersage.
4. Genau, ich muss Ihnen auch nicht sagen, wie man es richtig macht, es sind meine Ergebnisse, meine Zeit und schließlich mein Geld. Aber ich habe das Recht, Ihnen zu zeigen, WO ich es nicht muss. Hier, ich zeige es Ihnen.
5. Richtig. Ich stimme zu.
6. Herr Kollege, steigen Sie aus diesem Strudel namens "Stationarität" aus. Gott, wie oft kann ich noch wiederholen, vorschlagen, fragen - versuchen, eine Kette von Definitionen zu schreiben HINTER
"stationäre Reihen" - "Matte Erwartung" - "Durchschnitt" - "was ist Durchschnitt" - "unveränderlicher Durchschnitt" -..... STELLUNGNAHME - wieder (!) "stationäre Serie" . Dies ist eine Tautologie.
Und diejenigen, von denen man annimmt, dass sie "entschieden" haben - Hatanaka, Gringer, andere - sind sie alle WO? Und wenn sie angeblich "gelöst" sind - was machen wir dann alle hier? Nehmen Sie ihre cleveren Formeln aus über 600-seitigen Büchern - und schaufeln Sie Geld hinein.
7. Na und? Welche Schlussfolgerung ergibt sich aus der Tatsache, dass Sie dort nichts "wissen"?
8. Es ist eine Antwort, es ist eine Antwort. Sie sehen es einfach nicht, oder sind nicht bereit, es zu sehen. Es ist in einfachem Englisch geschrieben. Man muss sie nur auswendig kennen und in der Lage sein, ALLE mathematischen Definitionen, die für das Thema dieses Forums relevant sind, spontan aus dem Kopf zu ersetzen. Außerdem gab es zwischen Carl Pearson und Kolmogorov probabilistische Mathematiker, die den richtigen Weg eingeschlagen haben, aber die Geschichte hat die Dinge durcheinander gebracht und Kolmogorovs Anhänger haben die Dinge durcheinander gebracht.
9. Was ist ein "deterministischer Trend"? Was ist "deterministisch" und was ist "tendenziell"? Sagen Sie mir nicht: "Ach, das wissen Sie gar nicht?" Ich weiß - Sie schwimmen von einer Definition zur anderen und machen sich nicht die Mühe, zu überprüfen, ob die Definitionen mit den Theorien und Schlussfolgerungen übereinstimmen. Sie sagen (nun ja, Sie sagen es nicht, aber Sie denken (C) Baron Münchhausen), dass Sie irgendwo eine Definition von "Trend" haben. Aber Sie tun es nicht. Ein Trend ist nur ein spezielles Ergebnis des De-trendings durch EINE der METHODEN. Welcher ist es? Sind sie alle gleich? Alle "Trends" werden also UNTERSCHIEDLICH sein. Wie kann man also den Begriff "Trend" definieren oder zumindest nur verwenden, um "Stationarität" oder etwas anderes zu bestimmen?
10. WAS ist das Problem? Formulieren Sie es mathematisch, starkes Woo ple. Wie kann man die Aufgabe des Handels mathematisch definieren?
11. Möglicherweise.
Was bedeutet hier "gelten"? Erklären Sie detailliert und allgemein, aber glauben Sie an die mathematische Terminologie.
13. Na und? Alle Wissenschaftler sind mit diesem Problem konfrontiert worden. Das nennt man "Wissenschaft".
14. Ganz genau. Es geht nicht um "Stationarität" und "Detrending", die privat durch einander definiert werden. Das ist keine Wissenschaft.
15. Warum ist das so? Warum "steigen wir nicht ein"? Wo steht geschrieben, dass man sich nicht "einmischen" muss? Nun, ich fange an, mich damit zu befassen.
16. Oder sollten wir vielleicht nicht global "umschwenken"? Ändert sich der Trend nicht, ist er konstant, wie es in allen theoretischen Formeln angegeben ist?
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Hier habe ich kurz und klar geantwortet. Manchmal löst die richtige Frage schon die Hälfte des Problems.
Mehrere Seiten lang versuche ich, diesem Geschwätz zu folgen - ich kann nichts verstehen.
Prival sagt, dass es keine andere Methode zur Berechnung der Autokorrelation gibt, egal wie sehr man die bestehende kritisiert, und antwortet mit dem Verweis auf Moses und Aaron.
Die These, dass es in der Realität fast unmöglich ist, echte Zitate von gpsch zu unterscheiden, und als Antwort die Bemerkung, dass George Marsaglia mehrere Brücken gezeigt hat. Und dazu wird noch ein gpsch gegeben. warum?
Das ist eine Menge Bukouffe, eine Menge! Bitte machen Sie es kurz und bündig, sonst bekommen die Leute Angst.
Das kann ich tun. Das ist ganz einfach.
Wie viel?!
Hier ist meine Antwort kurz und bündig. Manchmal ist die richtige Frage schon die halbe Miete.
475 Wörter, 19 Fragesätze, kein einziges Wort des Inhalts - kurz und bündig.
Ich hätte von diesem ganzen Unsinn nur dieses"Genau, ich muss dir auch nicht sagen, wie du es richtig machst, es sind meine Ergebnisse, meine Zeit und schließlich mein Geld.". Alles andere ist reines Gedankengut, das dem Strom des Bewusstseins folgt.
Schreiben Sie kürzer und prägnanter, sonst bekommen die Leute Angst.
475 Wörter, 19 Fragesätze, kein einziges Wort des Inhalts - kurz und bündig.
Ich hätte von diesem ganzen Unsinn nur dieses"Genau, ich muss dir auch nicht sagen, wie du es richtig machst, es sind meine Ergebnisse, meine Zeit und schließlich mein Geld.". Alles andere ist reiner Bewusstseinsstrom, ungetrübt von Gedanken.
Ach ja, was mache ich eigentlich, ich bin mit meinen unverständlichen Fragen und Andeutungen hier in einem Forum gelandet, in dem sich andere, anders als ich, immer ausschließlich für die Sache, immer ausschließlich klar für andere, und außerordentlich produktiv und effektiv für sich und andere, und vor allem - immer ausschließlich mathematisch abgesichert, äußern. Mit Entsetzen stelle ich meinen Fehler fest und gehe.
Wir sehen uns in einem Jahr. Einmal im Jahr hier zu sprechen ist genug. Wenn überhaupt, werde ich mich privat an die sachkundigen Mathematiker dieses Forums wenden.
Mit Schrecken erkenne ich meinen Fehler und gehe weg.
Hier ist meine Antwort kurz und bündig. Manchmal ist die richtige Frage schon die halbe Miete.
Ihr Beitrag ist viel weiter gefasst als das. Ich werde mich also nicht zu der ganzen Sache äußern.
Detrending. Es gibt sie in allen Formen und Größen. Von der linearen Regression im Terminal zu Wavelets. Sie brauchen immer den Zweck einer solchen Operation. Das Thema ist mehr als interessant, sprengt aber den Rahmen des Themas. Eröffnen Sie das Thema, dann werde ich mich sicher daran beteiligen.
Für die Zwecke dieses Themas argumentiere ich, dass die Unterscheidung zwischen einem deterministischen Trend und einem stochastischen Trend unsinnig ist. Der Grund dafür ist der folgende. Ich glaube, dass stochastische Trends eine Erfindung von Doktoranden in statistischen Abteilungen sind, die weit von der konkreten Wirtschaft entfernt sind, denn die Wirtschaft basiert nicht auf GHRP, sondern auf sehr deterministischen und trägen Prozessen - der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Der stochastische Charakter der von uns beobachteten Zitate ist ein Aufschäumen der deterministischen Prozesse. Ich behaupte nicht, dass Schaum keinen vorherrschenden Charakter haben kann, aber ich glaube, dass die Basis der Wirtschaftsreihen - die Produktion von Waren und Dienstleistungen - viel häufiger deterministische Trends hervorbringt als die stochastischen, die ich vernachlässigt habe.
Ganz konkret zum Thema des Threads. Man muss nicht versuchen, SB mit Abriss zu erkennen. Das ist meine Meinung. Der Verfasser des Beitrags ist anderer Meinung.
Privalov, korrigieren Sie lieber Ihr ACF und Ihre Erklärungen dazu, Sie würden es auffrischen, bildlich gesprochen. Natürlich ist selbst ein solches ACF in der Codebasis hundertmal besser als gar kein ACF. Dennoch ist dies eine neue Sache, die die Menschen verstehen wollen. Und um wiederholte blutige Schnitte zu vermeiden, wie den mit dem Nihilisten hrenfx
"Eine Null-Stichproben-Korrelation bedeutet nicht, dass es in dieser Stichprobe keine lineare Beziehung gibt (normalerweise wird auch das Wort linear vergessen)."
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
in dem sich 5-6 sachkundige Mathematiker in diesem Forum nie verstanden haben - dafür sollte man Leuchtfeuer setzen: wo ist die theoretische Auto- und einfache Korrelation und wo ist die Stichprobenkorrelation, wie hängen Stichprobenumfang und Autokorrelationsplot zusammen, wie sind die Multiplikatoren normiert. Andernfalls stellt sich heraus, dass Ihre periodische reine Sinusfunktion eine gedämpfte Autokorrelation aufweist
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
Die oben im Wiki-Pedo-Wiki angegebene Autokorrelationsformel ist verständlich und für das Pogrammieren geeignet, Ihre hingegen noch nicht.
Ich will damit keine Kritik üben, sondern nur etwas klarstellen.
Für alles andere gibt es mehrere robuste und nichtparametrische Methoden zur Berechnung der Autokorrelation, aber hier betreten wir ("nein, jetzt sind Sie dran"(c)) das dünne Eis der Verbindung zwischen Theorwave und DSP, und ich persönlich will und kann nicht weiter gehen.
"2. es gibt keine andere Formel, d.h. egal wie sehr wir darüber diskutieren, die Autokorrelation anders zu berechnen (niemand tut das). "
Privalov, seien Sie vorsichtig mit negativen Aussagen. Erstens sind negative Aussagen selbst schwer zu beweisen - in der Mathematik, der mathematischen Logik, der Philosophie, der orthodoxen Theologie und sogar im Judentum von Moses und Aaron.
Zweitens: Wenn jemand behauptet, dass sich Schokoladenkuchen NICHT um den Saturn dreht, wie kann dies bewiesen und überprüft werden?
Drittens: Woher wissen Sie, dass es keine andere Formel gibt? Sie müssen nicht antworten, es ist eine rhetorische Frage.
"Aber die Zeit kam undSlukin Gennadi Petrowitsch zeigte die Lösung, man denke nur an die Schönheit dieses Satzes, er fand die Lösung"Mit ausreichender Genauigkeit für die Praxis..." "
Nun, er hat diese Genauigkeit in Prozenten gezeigt. Das heißt, Sie wissen im Voraus ungefähr, wie genau seine Methode sein wird. Aber der Autor selbst und sein Freund Yul können keine Präzision in der Korrelationsformel vorweisen. Denn je nach der Form der Verteilung kann es überall hingehen. Niemand stellt Instrumente mit "technischer Genauigkeit" her, da alle Instrumente (und alle mathematischen Methoden) mit einer vorher festgelegten WÄHRUNG (Restterm, Größe der Kleinheit usw.) arbeiten müssen. Das tun sie sowohl in der Technik als auch in der Wissenschaft.
Ich habe Ihnen genug über dieses Thema gezeigt und erzählt, also verabschiede ich mich hiermit von Ihnen.
Das ist nicht meine Formel. Schieben Sie das nicht auf mich. Ich habe sie aus Lehrbüchern und Mathepaketen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Im Wiki ist es genau dasselbe. Die Formel stimmt zu 100 % überein. Was gibt es zu bereinigen?
Ich undhrenfx haben erklärt, dass man QC und ACF nicht verwechseln sollte, da sie unterschiedliche Dinge sind. Selbst auf einer primitiven Ebene ist QC eine Zahl, ACF ist eine Funktion (viele Zahlen).
Sie haben mein Bild zitiert, auf dem ich versucht habe,hrenfx den Unterschied zu zeigen.
Andernfalls stellt sich heraus, dass Ihre periodische reine Sinusfunktion eine gedämpfte Autokorrelation hat...."
Ja, und ich möchte betonen, dass es nicht an mir liegt. Und MathCAd, fügen Sie hier und MathLab in es genau so, wie es sich herausstellt, weil lcorr(Y,Y) - diese Funktion ist in matcad gebaut, ich habe es nicht programmiert und nicht erfunden ... (Jeder, der sich mit Matcad auskennt, kann das nachprüfen) Glauben Sie wirklich, dass diese beiden Mathe-Pakete den ACF nicht korrekt berechnen?
Wie für alles andere gibt es mehrere robuste und nicht-parametrische Methoden zur Berechnung der Autokorrelation,
geben Sie mir bitte die Formel. Ich würde sehr gerne eine robuste und auch eine nicht-parametrische Methode sehen...
Ich weiß sehr wohl, dass der Nachweis eines negativen Ergebnisses sehr schwierig ist. Aber das ist nicht unser Fall. Denn dieser Fall ist ähnlich wie der folgende. c^2=a^2+b^2. Jeder kennt diese Formel, den Satz des Pythagoras. Doch plötzlich kommt jemand daher, der sagt, dass es auch anders berechnet werden kann. Gut, das macht mir nichts aus, zeigen Sie mir die Formel, wie würde sie sich von der oben genannten unterscheiden?
ja genau so stellt es sich heraus, und ich möchte anmerken, nicht an mir. Und MathCAd, fügen Sie MathLab in es genau die gleiche Weise, weil lcorr(Y,Y) ist eine Funktion in matcad gebaut, ich habe es nicht programmieren und nicht erfinden ... (jeder, der Matcad kennt, kann es nachprüfen) Glauben Sie wirklich, dass diese beiden Mathematikpakete den ACF nicht korrekt berechnen?
Warum darüber streiten, wer cooler ist, die Erklärung ist einfach genug - das ursprüngliche Signal ist ein Segment einer Sinuswelle in einem rechteckigen Fenster, seine ACF ist ebenfalls ein Segment einer Sinuswelle, aber in einem dreieckigen Fenster, d.h. genau das, was wir in der zweiten Abbildung sehen. Dies kann durch elementare Berechnungen überprüft werden. Nimmt man eine zeitlich unbegrenzte Sinuskurve, so ist ihre ACF die gleiche Sinuskurve. Schlussfolgerung 1: Die Berechnung von mathdeck ist korrekt. Schlussfolgerung 2: Wenn wir auf diese Weise die Abtast-ACF (und nicht die tatsächliche ACF, die wir nie kennen werden) des realen Signals berechnen, sollten wir nicht vergessen, dass die Berechnung im Fenster erfolgt und das Ergebnis daher immer verzerrt ist.
QC und ACF sind nicht zu verwechseln. Selbst auf primitiver Ebene ist AFC eine Zahl, ACF ist eine Funktion (viele Zahlen).
Bei allem Respekt, ACF ist definiert als die Abhängigkeit der QC vom Abstand zwischen den Zählungen, so dass der Unterschied nicht so grundlegend ist. Und die klassische Formel selbst (die, wie oben richtig bemerkt, zumindest die Stationarität des Prozesses im engeren Sinne sowie seine Ergodizität impliziert) bestätigt dies.