Gedanken über den Zufall - Seite 28
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Übrigens habe ich mich daran erinnert, dass sich im Jahr 2000 niemand an den Spread erinnert und dass das Diagramm daher eine eigene Struktur hat (dies ist meine Entschuldigung dafür, dass ich mein System im Jahr 2000 leerlaufen ließ).
Alteingesessene sagen, dass die Spanne damals um einiges größer war. Darüber hinaus erweitert sich der Spread nach dem Ermessen des Maklerhauses. Wenn Sie den aktuellen kleinen Spread verwenden, seien Sie sicher, dass bei einem größeren Spread umso mehr der EA ablaufen würde...
Kommen Sie, das ist eine ganz normale Sache. )))
Das Schema ist also schon da, jetzt muss es nur noch in den Code implementiert und schließlich getestet werden. Aber im Moment werde ich einfache Strategien verwenden, da ich das Monster, dessen Ergebnis ich oben gezeigt habe, noch vorbereiten muss. Der Code ist im Moment ein einziges Durcheinander, und ich möchte ihn so gestalten, dass ich ihn später leicht ändern kann, falls nötig.Ich werde Ihnen am Wochenende eine E-Mail schicken, wenn ich ein paar weitere statistische Tests durchgeführt habe. Vielleicht können wir uns gemeinsam etwas einfallen lassen, zumindest ein Konzept.
Alteingesessene sagen, dass die Spanne damals um einiges größer war. Außerdem erweitert sich die Spanne nach dem Ermessen des DC. Wenn Sie den aktuellen kleinen Spread verwenden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass ein größerer Spread den EA noch mehr belasten würde...
Der Spread (Kosten, geringe Liquidität) beeinflusst die Marktstruktur oder umgekehrt, z.B. EURCHF - der Markt ist vorhersehbar und der Spread ist riesig
Schauen Sie sich zum Beispiel den EURCHF an - der Markt ist vorhersehbar und der Spread ist riesig
EURCHF über 13 eurusd 8 (ohne ECN-Konto Kommission) beziehen sich am ehesten auf durchschnittliche tägliche Bewegung
Dies sind normale Spreads.
Ich kann nicht sagen, ob sich die Spanne auf die Marktstruktur auswirkt (das ist eine schwierige Frage), aber sie wirkt sich mit Sicherheit auf den Gewinn des TS aus).
Wenn der Spread in der EU im Jahr 2003, sagen wir, 3-4 Pips betrug und Sie mit 0,8 testen, dann wäre der Abfluss dort noch ausgeprägter.
Ich werde Ihnen am Wochenende eine E-Mail schicken, nachdem ich ein paar weitere statistische Tests durchgeführt habe. Vielleicht können wir uns gemeinsam etwas einfallen lassen, zumindest ein Konzept.
Guten Tag!
Ich setze diesen Thread mit dem folgenden Screenshot fort:
Auf der x-Achse - Tageszeit in 5-Minuten-Schritten (basierend auf Zitaten vom MQ5-Demo-Server).
Die y-Achse ist der Wert der mathematischen Erwartung des Handels nach dem Algorithmus, den ich noch nicht verraten werde. Modellierung mit einer Spanne von 3 Punkten. Es ist zu erkennen, dass die MO in einigen Zeitabschnitten 3 Punkte erreicht.
Ich habe den Eindruck, dass es eine Korrelation zwischen der Leistung der Strategie und der Tageszeit gibt. Was meinen Sie dazu?
Ich habe den Eindruck, dass es eine Korrelation zwischen dem Ergebnis der Strategie und der Tageszeit gibt. Was meinen Sie dazu?
Ich glaube schon. Erinnern Sie sich an die alten Nachtschwärmer. Ich denke, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Ergebnis der Strategie und der Tageszeit.