Gedanken über den Zufall - Seite 29
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Guten Tag!
Ich habe den Eindruck, dass es eine Korrelation zwischen dem Ergebnis der Strategie und der Tageszeit gibt. Was meinen Sie dazu?
Mir ist klar, dass für verschiedene Linien unterschiedliche Testzeiträume gelten. Und ja, der Zusammenhang ist visuell deutlich erkennbar.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei den verschiedenen Zeilen um unterschiedliche Testzeiträume handelt. Und ja, der Zusammenhang ist visuell ziemlich offensichtlich.
Nicht ganz so. Die verschiedenen Linien sind das Ergebnis der Leistung einer Strategie bei Änderung eines ihrer Parameter, der Testzeitraum ist derselbe: 10 Jahre auf M5, getestet auf OCLH-Preisen.
Nicht wirklich. Die verschiedenen Linien sind das Ergebnis der Leistung einer Strategie bei Änderung eines ihrer Parameter, der Testzeitraum ist derselbe: 10 Jahre auf M5, Test auf OCLH-Preise.
Dann lohnt es sich, den Testzeitraum in mehrere Intervalle (mindestens 2-3) aufzuteilen und zu sehen, ob die Abhängigkeit von der Tageszeit bestehen bleibt. Wenn ja, dann können wir von einem Muster sprechen.
Dann lohnt es sich, den Testzeitraum in mehrere Intervalle aufzuteilen (mindestens 2-3) und zu sehen, ob die Abhängigkeit von der Tageszeit bestehen bleibt. Wenn ja, können Sie von einem Muster sprechen.
OK, danke.
OK, vielen Dank.
Es wäre interessant, die Ergebnisse zu sehen. Ich nehme an, dass das Muster in einigen Teilen der Geschichte nicht auftauchen wird. Ich persönlich bin nur neugierig, welche Abschnitte (nach Jahr). Außerdem haben Sie nicht erwähnt, an welchem Zeichen getestet wird.
EURUSD. Ja, ich werde separate Tabellen für 10 Jahre erstellen. Ich bin selbst daran interessiert.
Nach Jahr:
Im Allgemeinen sind Streuung und Schwankung (
Es ist jedoch möglich, Zeiten hervorzuheben, in denen die Statistiken kohärenter sind, z. B. 3 Stunden flach, aber auch hier gibt es Verlustjahre.
Im Großen und Ganzen herrscht Verwirrung und Unentschlossenheit (
es müsste gemessen werden, zumindest der QC müsste gezählt werden
Es wäre besser, sie zu messen, zumindest um die QC zu berechnen.
In Rot der Durchschnitt für alle Jahre und die Korrelationsmatrix.
Es ist zu erkennen, dass es eher eine Korrelation mit dem Durchschnittsergebnis gibt als nicht.
Die y-Achse ist der Wert der mathematischen Erwartung des Handels nach einem Algorithmus, den ich noch nicht offenlegen werde. Simulation mit einer Spanne von 3 Punkten. Es ist zu erkennen, dass die MO in einigen Zeitabschnitten 3 Punkte erreicht.