Gedanken über den Zufall - Seite 15
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Ich will damit sagen, dass es selbst bei einem völlig zufälligen Markt möglich ist, eine Reihe von Geschäften mit einer ausreichend hohen Erfolgsquote abzuschließen. Die Hauptsache ist, dass wir mehr Affen bekommen))))
Ich persönlich bin der Meinung, dass Zitate ein klassischer Cocktail aus deterministischen und stochastischen Komponenten sind.
Wir alle sind hochentwickelte Primaten.
Stimmt nicht, einige von uns versuchen immer noch, das Koazervat-Stadium zu überwinden).
Ich will damit sagen, dass es selbst bei einem völlig zufälligen Markt möglich ist, eine Reihe von Geschäften mit einer ausreichend hohen Erfolgsquote abzuschließen. Die Hauptsache ist, dass wir mehr Affen bekommen))))
Ich persönlich bin der Meinung, dass Zitate ein klassischer Cocktail aus deterministischen und stochastischen Komponenten sind.
Logischerweise wird das deterministische System aber immer noch von fließenden Parametern "bestrahlt", und die äußeren Einflüsse selbst folgen einem zufälligen Muster (es sei denn, der Markt wird ausschließlich von ZOG gesteuert), so dass die Reaktion diese Zufälligkeit widerspiegelt.
Mit anderen Worten: Die Zufälligkeit von Kursen ist nicht nur additiv (Rauschen), das mit der einen oder anderen Qualität herausgefiltert werden kann, sondern auch stark multiplikativ und sowohl im Markt selbst als auch im externen Umfeld verankert.
1. logisch, aber das deterministische System wird immer noch von fließenden Parametern "bestrahlt", und die äußeren Einflüsse selbst folgen einem zufälligen Muster (es sei denn, der Markt wird ausschließlich von ZOG gesteuert), und daher wird die Reaktion diese Zufälligkeit widerspiegeln.
2. Mit anderen Worten: Die Zufälligkeit von Kursen ist nicht nur additiv (Rauschen), das mit der einen oder anderen Qualität herausgefiltert werden kann, sondern auch stark multiplikativ und sowohl im Markt selbst als auch im externen Umfeld verankert.
1. ich nenne es Nicht-Stationarität. Wären die Zitate stationär, gäbe es nichts zu besprechen.
2. alles wird in die stochastische Komponente gepackt
... "Ein Cocktail aus deterministischen und stochastischen Komponenten.
Es ist genauer, von einer evolutionären Komponente zu sprechen als von einer deterministischen.
Logisch, aber deterministisch ist immer noch "bestrahlt" von fließenden Parametern, und die äußeren Einflüsse selbst folgen einem zufälligen Muster (es sei denn, der Markt wird ausschließlich von ZOG gesteuert), und daher wird die Reaktion diese Zufälligkeit widerspiegeln.
Mit anderen Worten: Die Zufälligkeit von Kursen ist nicht nur additiv (Rauschen), das mit der einen oder anderen Qualität herausgefiltert werden kann, sondern auch stark multiplikativ und sowohl im Markt selbst als auch im externen Umfeld verankert.
All diese Nerdigkeit passt perfekt in das additive Modell von Signal+Rauschen ;)
All diese Nerdigkeit passt perfekt in das additive Signal+Rausch-Modell ;)
... nur werden Sie die Rauschcharakteristiken nicht kennen (es sei denn, Sie sind ein echtes mathematisches Genie), was bedeutet, dass Sie nicht in der Lage sein werden, Standardmethoden zu verwenden (oder genauer gesagt, Sie werden keine Ergebnisse erhalten), da diese zu 99 % parametrisch sind, d. h. eine bestimmte Variante des Rauschens (BHP oder davon abgeleitet) voraussetzen. Genauer gesagt ist es möglich, sie zu verwenden, aber es gibt keine Möglichkeit, ihre Gültigkeit zu bewerten, d.h. ob die Ergebnisse korrekt sind oder nicht.
... Nur werden Sie die Rauscheigenschaften nicht kennen (es sei denn, Sie sind ein echtes Mathegenie), was bedeutet, dass Sie die Standardmethoden nicht anwenden können (genauer gesagt, Sie werden das Ergebnis nicht erhalten), da sie zu 99 % parametrisch sind, d. h. die bestimmte Variante des Rauschens (GSR oder davon abgeleitet) annehmen. Genauer gesagt ist es möglich, sie zu verwenden, aber es gibt keine Möglichkeit, ihre Gültigkeit zu bewerten, d.h. ob die Ergebnisse korrekt sind oder nicht.
Welche Geräuscheigenschaften benötigen Sie für den Handel? Es ist nicht notwendig, die spezifischen Merkmale von Lärm zu kennen. Vielleicht möchten Sie diese Merkmale bestimmen? Dann stellt sich die Frage: Warum?
Und es fällt auf, dass Sie aus irgendeinem Grund die Frage der Signalcharakterisierung nicht aufwerfen oder gar erwähnen. Aber es ist das Signal, das zählt. Und Lärm ist Lärm... ;)
Welche Eigenschaften des Lärms benötigen Sie für Ihre Handelszwecke? Es ist nicht notwendig, die spezifischen Eigenschaften von Lärm zu kennen. Vielleicht möchten Sie diese Merkmale definieren? Dann stellt sich die Frage: Warum?
Und es fällt auf, dass Sie aus irgendeinem Grund die Frage der Signalcharakterisierung nicht aufwerfen oder gar erwähnen. Aber es ist das Signal, das zählt. Und Lärm ist Lärm... ;)
Lügen Sie nicht, die Eigenschaften des Rauschens sind gut bekannt - zumindest die Verteilungsdichte und die Korrelationsfunktion. Und sie können sogar bei unterschiedlichem Lärm sehr unterschiedlich sein. Nehmen wir zum Beispiel "thermisches" und "impulsartiges" Rauschen.
Nehmen wir ein vereinfachtes Beispiel, das aber der realen Marktsituation sehr nahe kommt. Der Markt sei ein schwingendes Glied mit den Parametern w (Eigenfrequenz) und a (Dämpfung). Beides sind keine konstanten Größen, sondern Zufallsprozesse (seien sie gaußförmig) mit der Korrelationszeit Tw, Ta >> 1 (mit anderen Worten, wir haben eine Schleife mit "fließenden Parametern", d. h. ein quasi-lineares System). Dem Schleifeneingang wird eine additive Mischung aus zwei Prozessen zugeführt:
1. weißes Rauschen n(t) - dies wird ein solcher "Bruchteil" sein, thermisches Rauschen
Verallgemeinerter Poisson-Fluss von Impulsen L(t) mit der Intensität l auch "fließend": Tl >> 1. Dies wird ein Fluss von Fundamentaldaten (z. B. Nachrichten) sein, die auf den Markt kommen.
Am Ausgang des Systems haben wir einen Preis - das Ergebnis der Verarbeitung zweier Geräusche durch die Schleife (absolut zufällige Prozesse, kein Determinismus, wohlgemerkt. Damit will ich aber nicht sagen, dass die Leistung in einigen Bereichen nicht vorhergesagt werden kann, eher im Gegenteil).
Die erste Frage ist die nach den Merkmalen des zufälligen Ausgangsprozesses, und die zweite Frage ist, was als Signal zu betrachten ist (beachten Sie, dass Geschäfte nicht nach dem Preis des "Signals", sondern nach dem Preis von "Signal+Rauschen" gemacht werden).