Gedanken über den Zufall - Seite 24
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wird gemacht. Ich habe in den letzten drei Jahren etwa eine Million Minuten bekommen.
Okay, wir warten.
Okay, ich warte darauf.
Ich werde sie heute Abend veröffentlichen. Ich habe alle Materialien zu Hause und bin im Moment nicht zu Hause.
Für Ästheten kann ich es auf alle Zecken später laufen lassen, echte, ich habe mehrere Hektar von Ducascopy, aber ich denke, Minuten werden genug sein. Außerdem habe ich noch nicht gelernt, wie man Daten aus einer externen Datei abruft, und Excel speichert nicht mehr als eine Million.
Ich werde auch das Skript veröffentlichen. Das ist eine kleine Errungenschaft von mir. Arbeitet schnell, der Bericht wird in 30 Sekunden erstellt.
Ich werde sie am Abend veröffentlichen. Ich habe alle Materialien zu Hause und bin im Moment nicht zu Hause.
Für Ästheten kann ich es auf alle Zecken später laufen lassen, echte, ich habe mehrere Hektar von Ducascopy, aber ich denke, Minuten werden genug sein. Außerdem habe ich noch nicht gelernt, wie man Daten aus einer externen Datei abruft, und Excel speichert nicht mehr als eine Million.
Ich werde auch das Skript veröffentlichen. Das ist eine kleine Errungenschaft von mir. Arbeitet schnell, der Bericht wird in 30 Sekunden erstellt.
Vielleicht wäre es besser, zu MQL5 zu wechseln. Dort gibt es nur RAM-Beschränkungen. Der Untersuchungsprozess wird produktiver sein. Und es ist einfacher, MQL5 als VBA zu lernen. (Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. ))
Ich habe interessante Ergebnisse für ungefähr das gleiche Schema erhalten. Aber ich habe bisher einige grobe Tests durchgeführt. Zurzeit arbeite ich an dem Motor für tiefgreifende und umfangreiche Tests. Vielleicht werde ich es in einem halben Jahr fertigstellen (ich muss noch studieren), und danach werde ich die Ergebnisse mit einer detaillierten Beschreibung dessen, was ich getan habe, zeigen.
Lass mich erklären, Alexey. Zum Beispiel könnte ich nach 7 Bars +15 Pips zum nächsten Eröffnungskurs erhalten haben, mit einer Steigerungsschwelle von 10 Pips. Nehmen wir an, der Kurs ist gleich 1,2348. Entsprechend wird ein neuer Datenpunkt gebildet. Dann sage ich, dass der nächste Datenpunkt eher bei 1,2338 als bei 1,2358 gebildet wird. Und ich warte eine n-fache Anzahl von Takten, bis dies geschieht. Darüber hinaus kann der Kurs bis auf -20 sinken, aber im Durchschnitt wird er um 10 Pips steigen.
Alles scheint ohne Fehler zu sein.
Hier ist das Bild:
Rang=10 Pips. Zu den Eröffnungskursen: Beim ersten Balken stieg der Kurs von 0 auf 10. Sie schreiben das "+" auf. Auf dem zweiten Balken, der von 10 auf 0 fällt, schreibt man "-". Insgesamt: "+-".
Und in der Realität (aus der Sicht des Schattens) ++--.
D.h. die Berechnung nach Eröffnungskursen unterschätzt die Progression und überschätzt die Rendite bei kleinen Werten des Ranges im Vergleich zur Volatilität des Zeitraums, für den sie berechnet wird.
Hier ist ein Bild:
Rang=10 Pips. Bei den Eröffnungskursen: Der erste Balken ist von 0 auf 10 gestiegen. Sie werden ein "+" aufnehmen. Auf dem zweiten Balken, der von 10 auf 0 fällt, schreibt man "-". Insgesamt: "+-".
Und in der Realität (aus der Sicht des Schattens) ++--.
D.h. die Berechnung nach Eröffnungskursen unterschätzt die Progression und überschätzt die Rendite bei kleinen Werten des Ranges im Vergleich zur Volatilität des Zeitraums, für den sie berechnet wird
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Extremwerte werden nicht berücksichtigt. Aber wenn mein Schema irgendwie auf den Handel zu offenen Preisen angewendet wird, gehen die gefundenen Muster nicht verloren.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Extreme zählen nicht. Aber wenn mein Schema irgendwie angewandt wird, um genau zu den Eröffnungskursen zu handeln, dann werden die gefundenen Muster nicht verloren gehen.
ist es möglich, einen Ratgeber zu schreiben. Vor 12 Jahren war die Rendite für kleine Bewegungen höher, aber die Spreads waren auch viel größer.
Auf der Grundlage Ihrer Berechnungen würde der Spread weniger als 2 Pips betragen, so dass er bei einem Rang von 10 Pips ein Plus darstellen würde. Diese Spanne ist nur in den letzten 3 Jahren vorhanden. Berechnen Sie die Rendite für die letzten 3 Jahre und Sie werden sehen, dass sie nicht so attraktiv ist. D.h. diese niedrigen Werte von 0,44-0,46 wurden irgendwo im Zeitraum 1999-2006 erreicht.
Im Allgemeinen können Sie mit Renditen handeln, aber Sie müssen wissen, wann und unter welchen Bedingungen. Frontal - wie die ganze Zeit, Grider usw. funktionieren nicht.
Wenn Sie vor 10 Jahren mit den heutigen Spreads gehandelt haben, haben Sie den Gral gefunden))
ist es möglich, einen Ratgeber zu schreiben. Vor 12 Jahren war die Rendite für kleine Bewegungen höher, aber die Spreads waren auch viel größer.
Auf der Grundlage Ihrer Berechnungen würde der Spread weniger als 2 Pips betragen, so dass er bei einem Rang von 10 Pips ein Plus darstellen würde. Diese Spanne ist nur in den letzten 3 Jahren vorhanden. Berechnen Sie die Rendite für die letzten 3 Jahre und Sie werden sehen, dass sie nicht so attraktiv ist. D.h. diese niedrigen Werte von 0,44-0,46 wurden irgendwo im Zeitraum 1999-2006 erreicht.
Im Allgemeinen können Sie mit Renditen handeln, aber Sie müssen wissen, wann und unter welchen Bedingungen. Frontal - wie die ganze Zeit, Grider usw. funktionieren nicht.
Wenn Sie vor 10 Jahren mit den heutigen Spreads gehandelt haben, haben Sie den Gral gefunden))
))) Ich werde auch Situationen analysieren, in denen der Kurs zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander in eine Richtung geschlossen hat. Vielleicht wird das Bild interessanter sein.
))) Ich werde immer noch Situationen analysieren, in denen der Kurs zweimal hintereinander, vielleicht sogar dreimal hintereinander in dieselbe Richtung geschlossen hat. Vielleicht wird das Bild interessanter sein.
Wie auch immer, hier sind die Ergebnisse der Protokolle von Mitte 2009 bis Anfang 2012.
Ähnliches Ergebnis wie bei den 5 Minuten, aber die Renditen sind tatsächlich weniger ausgeprägt.
Was meinen Sie, liebe Kollegen?