Gedanken über den Zufall - Seite 18
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Das Residuum kann für die Fehlerabschätzung von Bedeutung sein. Es ist ein Risiko.
Welches Risiko? Denken Sie darüber nach, worüber Sie sprechen. Es geht um die Signalerkennung - die Trennung des Signals von der Mischung aus Signal und Rauschen.
Hier ist ein Bild zur Verdeutlichung:
Das Signal wird von Rauschen überlagert - der Kurs wackelt um die rote Signallinie.
Die Entscheidung wird auf der Grundlage der Bewegung des Signals und nicht des Rauschens getroffen. Lärm trägt natürlich auch dazu bei.
Aber wir müssen die Rolle von Signal und Rauschen, ihre Korrelation und ihre Gewichtung verstehen.
Was hat das nun mit Risiko zu tun?
Das Risiko ist eine andere Sache. Und man muss nicht alles auf einen Haufen mischen.
Wie hoch ist das Risiko? Denken Sie darüber nach, worüber Sie sprechen. Es geht um die Signalerkennung - die Trennung des Signals von der Mischung aus Signal und Rauschen.
Hier ist ein Bild zur Verdeutlichung:
Das Signal wird vom Rauschen überlagert - der Kurs bewegt sich um die rote Signallinie herum.
Die Entscheidung wird auf der Grundlage der Bewegung des Signals und nicht des Rauschens getroffen. Lärm trägt natürlich auch dazu bei.
Aber wir müssen die Rolle von Signal und Rauschen, ihre Korrelation und ihre Gewichtung verstehen.
Was hat das nun mit Risiko zu tun?
Das Risiko ist eine andere Sache. Und mischen Sie nicht alles auf einen Haufen.
Und wie unterscheidet sich diese Signallinie von EMA oder SMA?
Wie unterscheidet sich diese Signallinie vom EMA oder SMA?
Ich sehe ein, dass jede Erklärung nutzlos ist...
Oleg, was du ein Signal nennst, ist nur für dein System ein solches. Ähnliches gilt für den Lärm. Das ist nur ein Merkmal Ihres TS.
Wenn ich von Risiko spreche, meine ich damit, dass ich den Kursverlauf als Zufallsprozess betrachte. Die Renditen dieses Prozesses weisen eine gewisse Verteilung auf, was sich zum Beispiel auf die Festlegung eines angemessenen Stop-Loss auswirkt.
Wenn Sie bei der Festlegung des Stop-Loss einen Fehler mit der Verteilung selbst oder ihren Parametern machen, können Sie viel Geld verlieren. Auch Niederhoffer hielt einen russischen Zahlungsausfall nicht für möglich. Aber es geschah, obwohl sein Modell die Wahrscheinlichkeit dafür auf über 10 bedingte Sigmas schätzte.
Fette Schwänze sind in gewisser Weise ein Maß für das Risiko.
Oleg, was du ein Signal nennst, ist nur für dein System ein solches. Ähnlich verhält es sich mit dem Lärm. Das ist nur ein Merkmal Ihres TS.
Wenn ich von Risiko spreche, meine ich damit, dass ich den Kursverlauf als Zufallsprozess betrachte. Die Erträge dieses Prozesses weisen eine gewisse Verteilung auf, was sich beispielsweise auf die Festlegung angemessener Stop-Losses auswirkt.
Wenn Sie bei der Festlegung des Stop-Loss einen Fehler mit der Verteilung selbst oder ihren Parametern machen, können Sie viel Geld verlieren. Auch Niederhoffer hielt einen russischen Zahlungsausfall nicht für möglich. Aber es geschah, obwohl sein Modell die Wahrscheinlichkeit dafür auf über 10 bedingte Sigmas schätzte.
Fette Schwänze sind in gewisser Weise ein Maß für das Risiko.
GUT. Ich werde es aus dem Weg räumen.
Fette Schwänze sind in gewisser Weise ein Maß für das Risiko.
Alexey, wenn Vasya seit Ende November 1997 nicht begriffen hat, dass Russlands Zahlungsunfähigkeit unvermeidlich war, dann ist Vasya schuld, nicht die Frackträger.
Ich betone: Es war sein Fehler, und ich hätte ihn spätestens Anfang Dezember 1997 aus seinem Job geschmissen.
Alexey, wenn Vasya seit Ende November 1997 nicht verstanden hat, dass die Zahlungsunfähigkeit Russlands unvermeidlich ist, dann ist Vasya schuld, nicht die Schwänze.
Ich betone: Es war sein Fehler, und ich hätte ihn spätestens Anfang Dezember 1997 aus meinem Job geschmissen.
Ganz genau.
Oleg, was du als Signal bezeichnest, ist nur ein Signal für dein System. Ähnliches gilt für Lärm. Das ist nur ein Merkmal Ihres TS.
Wenn ich von Risiko spreche, meine ich damit, dass ich den Kursverlauf als Zufallsprozess betrachte. Die Renditen dieses Prozesses weisen eine gewisse Verteilung auf, was sich beispielsweise auf die Festlegung angemessener Stop-Losses auswirkt.
Wenn Sie bei der Festlegung des Stop-Loss einen Fehler mit der Verteilung selbst oder ihren Parametern machen, können Sie viel Geld verlieren. Auch Niederhoffer hielt einen russischen Zahlungsausfall nicht für möglich. Aber es geschah, obwohl sein Modell die Wahrscheinlichkeit dafür auf über 10 bedingte Sigmas schätzte.
Fette Schwänze sind in gewisser Weise ein Maß für das Risiko.
In Anbetracht der vielen DSP-Befürworter in diesem Forum und in anderen Händlerforen (und das sind sehr viele) habe ich mir einen Slogan ausgedacht: "DSP mit Knutschfleck!"
Die Menschen wollen nicht verstehen, dass es kein Signal in Anführungszeichen gibt, wie sie es verstehen, und dass es kein Rauschen gibt, wie sie es verstehen.
Es gibt eine deterministische Komponente in Kotir (wir wollen SB nicht mit Abbruch verwechseln), die sie mit Signal verwechseln. Man könnte ihnen zustimmen (es geht schließlich nicht um Terminologie, sondern um Geld), wenn die Differenz zwischen der deterministischen Komponente ("Signal") und dem Quotienten stationär wäre (nahezu konstante MO und nahezu konstante Varianz).
Für einen Automaten:
Und über die allgemein akzeptierte. Bei der ersten Linie handelt es sich um ARCH, genauer gesagt um "thick tails", das mathematische Modell dafür ist FARIMA (fraktionale Integrierbarkeit, Hurst ist ein Synonym). Dies ist nicht nur ein Meer von Literatur, sondern auch ein weithin verfügbarer, fertiger, kostenloser Code (R), der viele Nuancen im genannten berücksichtigt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Sie Automat. Ich bin zuversichtlich, dass man auf der Grundlage eines guten adaptiven Filters ein recht stabiles System aufbauen kann, das durch die obligatorischen Stopps vor einem Absturz bewahrt werden kann, insbesondere wenn man genau weiß, wie das System auf die Delta-Funktion reagiert (siehe avalsa oben).
Wie unterscheidet sich diese Signallinie von EMA oder SMA?
Der Unterschied besteht darin, dass der EMA und der SMA zu primitiv sind, um das Systemverhalten angemessen zu beschreiben.
Der Markt wird diese eingefrorene Struktur seines Modells (des Marktes) schnell "berechnen" und die Einlage verschlingen.
Dies erklärt die Tatsache, dass die TS auf den Maschinen eine häufige Optimierung, d.h. Anpassung an den Markt, erfordert.
Wir brauchen (eine abgedroschene Wahrheit) eine Anpassung-Autotuning innerhalb vernünftiger (unter Risikogesichtspunkten akzeptabler) Zeitintervalle.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten - entweder das Signalmodell regelmäßig zu ändern oder die Parameter der Klappen zu ändern (konventionell gesprochen).
Woher man den Fehler (Abweichung von der Norm) bekommt, wie man ihn auswählt und wie man ihn für das Autotuning verwendet, ist eine Frage des Algorithmus.
Wenn ich an all die DSP-Befürworter in diesem Forum und in anderen Händlerforen denke (und davon gibt es viele), habe ich einen Slogan: "DSP mit Knutschfleck!"
Die Menschen wollen nicht verstehen, dass es kein Signal in Anführungszeichen gibt, wie sie es verstehen, und dass es kein Rauschen gibt, wie sie es verstehen.
Es gibt eine deterministische Komponente in Kotir (wir wollen SB nicht mit Abbruch verwechseln), die sie mit Signal verwechseln. Man könnte ihnen zustimmen (es geht schließlich nicht um Terminologie, sondern um Geld), wenn die Differenz zwischen der deterministischen Komponente ("Signal") und dem Quotienten stationär wäre (nahezu konstante MO und nahezu konstante Varianz).
Für einen Automaten:
Und über die allgemein akzeptierte. Bei der ersten Linie handelt es sich um ARCH, genauer gesagt um "thick tails", das mathematische Modell hierfür ist FARIMA (fractional integrability, Hurst ist ein Synonym). Dies ist nicht nur ein Meer von Literatur, sondern auch ein weithin verfügbarer, fertiger, kostenloser Code (R), der viele Nuancen im genannten berücksichtigt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Sie Automat. Ich bin zuversichtlich, dass ein guter adaptiver Filter ein recht stabiles System hervorbringen wird, und die obligatorischen Stopps können es vor dem Absturz bewahren, vor allem, wenn Sie genau wissen, wie Ihr System auf die Delta-Funktion reagiert (siehe avalsa oben).
faa, du bist so ein Experte, du redest nicht, du redest ;))))
Aber das Problem ist, dass Sie versuchen, über ein Thema zu "reden", von dem Sie absolut nichts verstehen.