FIR-Filter mit minimaler Phase - Seite 13
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Kennen Sie die Methoden der Identifizierung? -Ich kann sehen, dass Sie sie nicht kennen.
nicht bekannt, zu faul zum Googeln - was ist mit ihnen los?
An ihnen ist nichts auszusetzen.
das Schema ist seltsam und ergibt für mich keinen Sinn - es geht um Devisen. Der Devisenmarkt ist ein Interbankenmarkt. Alle Teilnehmer sind Banken und Zentralbanken von Ländern. Die Zentralbank kann sowohl als Liquiditätsgeber als auch als Liquiditätsnehmer auftreten.
Dieses Schema hat seine Berechtigung, wenn es sich um eine Küche handelt. Es gibt einen Liquiditätsanbieter und einen Liquiditätsnachfrager
Und die Rückmeldung, über die ich geschrieben habe, hat einen Platz in der Interbank. Er existiert in der Küche einfach nicht, so dass es keinen Sinn macht, verschiedene Varianten des Preis-"Managements" für den "Küchen"-Handel zu zeichnen.
Nein, dies ist eine Regelung für die Börse und das ECN. In der Küche ist es praktisch dasselbe. Für die Interbank, ändern Sie es ein wenig)
P.S. Natürlich kann ein und derselbe Teilnehmer zu einem Zeitpunkt Liquidität bereitstellen und zu einem anderen Zeitpunkt verbrauchen.
In einem ersten Schritt führen wir die folgende Umrechnung durch:
Ich stelle fest, dass bereits dieser erste Schritt es uns ermöglicht, nach der Festlegung eines PF-Typs dessen parametrische Identifizierung vorzunehmen.Beachten Sie, dass bei diesem Schema die Hauptsache fehlt - das Eingangssignal. Die für den Markt sind zwei Dinge: der Fluss von externen Informationen und Transaktionen der größten Teilnehmer (Interventionen). Beide Signale wirken in ähnlicher Weise auf das System, werden aber an unterschiedlichen Stellen des Systems eingesetzt, weshalb ich sie voneinander trenne. Ohne sie zu berücksichtigen, hat die Ermittlung von Parametern keinen Sinn, denn die ursprüngliche Prämisse, die aus dem Entwurf ersichtlich ist - der Markt als geschlossenes System - ist falsch. Es ist notwendig, ein offenes System mit unbekanntem Eingangssignal und unbekannten Parametern der PF-Komponenten zu betrachten und das Problem der "blinden" Dekonvolution zu lösen. Und wer hat gesagt, dass es einfach sein würde?
ZZY Übrigens: Kein Wort über FIR-Filter.
Was bei diesem Schema fehlt, ist ein Eingangssignal. Für den Markt sind das zwei Dinge: der Fluss externer Informationen und die Transaktionen der größten Teilnehmer (Interventionen). Beide Signale haben eine ähnliche Wirkung auf das System, werden aber an unterschiedlichen Stellen des Systems eingesetzt, weshalb ich sie voneinander trenne. Ohne sie zu berücksichtigen, hat die Ermittlung von Parametern keinen Sinn, denn die ursprüngliche Prämisse, die aus dem Entwurf ersichtlich ist - der Markt als geschlossenes System - ist falsch. Es ist notwendig, ein offenes System mit unbekanntem Eingangssignal und unbekannten Parametern der PF-Komponenten zu betrachten und das Problem der "blinden" Dekonvolution zu lösen. Und wer sagt, dass es einfach sein wird?
ZZY Übrigens: Kein Wort über FIR-Filter.
(Wenn Sie mehr über das Feld "Nicht-Preis-Informationen" wissen möchten, ziehen Sie den Pfeil auf "Teilnehmer").
fügen Sie das Feld "Nichtpreisinformationen" hinzu und ziehen Sie den Pfeil auf "Teilnehmer"))
plus das Feld "Interventionen" - und direkt zu den Zitaten)))
Und wir brauchen auch eine Verzögerungsleitung, vorzugsweise eine längere und eine gewichtete. Setzen wir es auf die "Anführungszeichen" und ziehen wir ein dichtes Netz von Ausgängen zu den Teilnehmern. Dies wird sozusagen der Einfluss der technischen Analyse auf die Entscheidungsfindung sein))))
leicht):
Nichtpreisliche Informationen und Kurse werden in Analysepuffer eingespeist, die den verschiedenen Anlagehorizonten und der Größe des zu analysierenden Entscheidungsfensters entsprechen. Die Ansammlung der notwendigen Informationen im Puffer führt zu einer Verzögerung der Entscheidungsfindung.
Zu den "Nicht-Kursinformationen" gehören Insiderinformationen, Fundamentaldaten, aufsichtsrechtliche Vorschriften, Handelspläne usw. usw. Alle Informationen, auf deren Grundlage Kauf- oder Verkaufsentscheidungen getroffen werden, abgesehen von den Kursen.
Diese Informationen sind ein Input für viele Entscheidungsalgorithmen (Analysemethoden). Die Interventionen basieren ebenfalls auf einem Block von Analyse- und Entscheidungsfindungsmethoden (und sie sind auch durch den gemeinsamen Becher und den Fluss der Aufträge durch den Markt). Die "Nichtpreisinformationen" und die Veränderung der Analyse- und Entscheidungsmethoden der Marktteilnehmer im Laufe der Zeit sind also extern.
leicht)):
Nda..... Meine Kindergärtnerin nahm mir bei solchen Gelegenheiten Stift und Papier weg und schickte mich auf einen Spaziergang nach draußen....
Fügen Sie acht weitere Pfeile hinzu, färben Sie die Quadrate in verschiedenen Farben und beginnen Sie, das Mattenmodell zu formalisieren.