FIR-Filter mit minimaler Phase - Seite 15
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Ich habe endlich die Datei mit den ersten Vorlesungen über Ökonometrie gefunden.
Wir wurden in Mathematik unterrichtet, und dann fast das Gleiche, aber unter dem Namen "Ökonometrie". In der ersten Vorlesung argumentierte der Dozent folgendermaßen. Ich zitiere ihn, weil ich denke, dass er in diesem Thread interessant sein wird.
Die mathematische Statistik ist eine allgemeine mathematische Wissenschaft, die in sehr vielen Bereichen Anwendung findet und nur in den Wirtschaftswissenschaften ihren eigenen Namen hat - Ökonometrie. Der Grund für diese Aufmerksamkeit ist der folgende.
In den Wirtschaftswissenschaften ist das Objekt und Subjekt der Kontrolle der Mensch, dessen Mitwirkung das System unsicher macht, d.h. zu manchen Zeitpunkten verhält sich das System nahezu deterministisch, zu anderen stochastisch oder gewöhnlich eine Mischung aus beidem. Unter Unsicherheit versteht man die Zufälligkeit des Zeitpunkts, zu dem die Betriebsarten des Systems umgeschaltet werden. Nämlich. Die stochastischen Merkmale des Systems ändern sich mit der Zeit. Von einem normalen Gesetz oder von Stationarität kann keine Rede sein. Es ist viel schlimmer: Die Parameter der Verteilungsgesetze ändern sich, die Verteilungsgesetze selbst ändern sich. Diese Wechsel erfolgen bei begrenzten Stichproben - in der Regel bis zu 50 Beobachtungen. All dies hängt von externen makroökonomischen und politischen Faktoren ab, die zu ungewissen Zeitpunkten auftreten.
Aus diesem Grund wird in der Ökonometrie nur eine sehr begrenzte Anzahl von Glättungsinstrumenten verwendet, da sie das Problem nicht lösen. So werden zum Beispiel nur Hodrick-Prescott- und Kalman-Filter aus einer Vielzahl von Filtern realistisch und weit verbreitet eingesetzt. Die Ökonometrie konzentriert sich auf das Residuum der Glättung - die stochastische Komponente. Sie ist es, die den Prognosefehler bestimmt, und die oben genannten Unsicherheitsfaktoren machen die Prognose extrem schwierig.
Diese Umstände haben die Ökonometrie zu einer eigenständigen Wissenschaft gemacht und dazu geführt, dass nur in sehr begrenztem Umfang Anleihen bei verwandten Wissenschaften gemacht wurden, selbst bei der Statistik, ganz zu schweigen von DSP, Radioelektronik .....
Mehr Bild):
Das Bild ist lustig. Auch hier würde ich dir raten, es in bunten Farben zu malen und es lustig zu gestalten.
Aber noch einmal: Wo ist die Formalisierung der Matte? Und wenn das Bild nicht für die Matte Formalisierung des Prozesses, dann (in Ihren Begriffen) verwirkt ist?
EconModel:
Zu manchen Zeitpunkten verhält sich das System nahezu deterministisch, zu manchen Zeitpunkten stochastisch oder gewöhnlich eine Mischung aus beidem.
Mich persönlich erinnert das sehr an die Quantenmechanik - gemischte Zustände, halbtote Katzen, usw. Obwohl das gesamte Universum im Großen und Ganzen aus der Quantenmechanik hervorgeht, ist das auch so).
Aber ich frage noch einmal: Wo bleibt die Formalisierung der Matte?
Nachdem wir ein schönes , vollständiges Bild gezeichnet haben, fangen wir an, konsequent alles zu vernachlässigen, was wir hier und jetzt nicht beschreiben können. Wir erstellen ein einfaches mathematisches Modell, laden es in den Computer, bestimmen die Parameter und freuen uns über die wachsende Anzahlung))
In den Wirtschaftswissenschaften ist das Objekt und Subjekt der Kontrolle der Mensch, dessen Mitwirkung das System unsicher macht, d.h. zu manchen Zeitpunkten verhält sich das System nahezu deterministisch, zu anderen stochastisch oder gewöhnlich eine Mischung aus beidem. Unter Unsicherheit versteht man die Zufälligkeit des Zeitpunkts, zu dem die Betriebsarten des Systems umgeschaltet werden. Nämlich. Die stochastischen Merkmale des Systems ändern sich mit der Zeit. Von einem normalen Gesetz oder von Stationarität kann keine Rede sein. Es ist viel schlimmer: Die Parameter der Verteilungsgesetze ändern sich, die Verteilungsgesetze selbst ändern sich. Diese Wechsel erfolgen bei begrenzten Stichproben - in der Regel bis zu 50 Beobachtungen. Alles hängt von externen makroökonomischen und politischen Faktoren ab, die zu ungewissen Zeitpunkten auftreten.
All das ist Matstatistik. Und nicht alle wirtschaftlichen Prozesse sind nichtstationär.
Ökonometrie ist die Mathematik mit einem für Wirtschaftswissenschaftler vereinfachten mathematischen Apparat
Das Bild ist lustig. Auch hier würde ich dir raten, es in bunten Farben zu malen und es lustig zu gestalten.
Aber noch einmal: Wo ist die Formalisierung der Matte? Und wenn das Bild ist nicht für die Matte Formalisierung des Prozesses, dann (in Ihren Begriffen) verwirkt?
Nachdem wir ein schönes , vollständiges Bild gezeichnet haben, fangen wir an, konsequent alles zu vernachlässigen, was wir hier und jetzt nicht beschreiben können. Wir erstellen ein einfaches mathematisches Modell, laden es in den Computer, bestimmen die Parameter und freuen uns über die wachsende Anzahlung))
Die Schlussfolgerungen aus dem Schema sind einfach: Ein Spekulant muss sich mit den Entscheidungsmethoden anderer Leute vertraut machen, auch in Anbetracht ihres Handelshorizonts. Dazu ist es notwendig, sich über diese Methoden zu informieren. Wie und woher man es bekommt, ist eine andere Frage. Ich habe keine allgemeine Lösung dafür, aber eine private (um das Vorhandensein einer Teilmenge von Methoden auf dem Markt festzustellen).
Sie können sie nicht herausfinden. Sie kennen die Methoden der Küchenteilnehmer, Sie kennen den Markt nicht.
Sie können sie nicht erkennen. Sie kennen die Methoden der Küchen, Sie kennen den Markt nicht.
er kann nicht das ganze Bild zeichnen - er schrieb oben. Er kennt nicht alle oder auch nur die wichtigsten Marktteilnehmer, er weiß nicht, wie man Spekulanten und Nicht-Spekulanten formalisiert, er kennt nicht alle oder auch nur die wichtigsten Analysemethoden der Marktteilnehmer (nicht der Küchen, des Marktes!) usw.
Woher wissen Sie alles über mich?)