FIR-Filter mit minimaler Phase - Seite 9
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Ein Filter ist eine Möglichkeit, Wirtschaftsdaten zu glätten. Ein Blick in die Literatur zeigt, dass die beiden am häufigsten verwendeten Filter Hodrick-Prescott und Kalman sind. Es gibt jedoch eine große Anzahl von Filtern, die alle perfekt konzipiert sind und in der Praxis angewendet werden. Warum diese Einschränkung der Anwendung von Filtern? Die Antwort liegt in einem ganz anderen Bereich und hat nichts mit Filtern, Phasen oder sonstigem zu tun.
Wenn ein Filter auf die Eingangsdaten angewendet wurde, besteht das ursprüngliche Angebot aus zwei Komponenten: dem Ergebnis der Filterung und einer Differenz zwischen dem ursprünglichen Signal und dem gefilterten Ergebnis. Da wir im Handel (anders als in der Radioelektronik) immer an der Vorhersage interessiert sind, liegt die Frage nahe: Können wir das Ergebnis der Filterung nach vorne erweitern? Die Antwort liegt nicht im Filterergebnis, sondern im Filterrest (Rauschen). Wenn das Rauschen stationär ist (mo und Streuung sind annähernd konstant), können wir das Filterergebnis erweitern, während die Streuung ein Fehler dieser Vorhersage ist. Wenn das Residuum nicht stationär ist (es hat variable Mo, die entfernt werden können, und schlimmer noch, es hat eine variable und oft sehr komplizierte Varianz), dann ist die Vorhersage nicht möglich, weil die Varianz sich auf die Vergangenheit bezieht und nichts mit der Zukunft zu tun hat.
Fazit: Alles Gerede über die Filterphase ist bedeutungslos, wenn wir als Ergebnis der Filterung nicht-stationäre Residuen erhalten.
Klas ist ein gutes Thema. Tut mir leid, ich will die Elektronik nicht beleidigen... Es sind die Ökonomen, die unsere Methoden durcheinanderbringen und uns mit ihren eigenen Worten beschimpfen und denken, sie seien cool. ÖKONOMIE ist eine Art Wissenschaft, während Radioelektronik nur Idioten sind ... Schau dich einfach um. Funkingenieure haben das hergestellt, was Sie alle hier benutzen: Computer, Fernsehgeräte, Empfänger, Sender, Mobiltelefone, Mikrochips, Prozessoren, usw. usw.
Was haben die Ökonometriker getan? Wo sind ihre Ergebnisse? Krisen... Blasen... Inflation... Pyramiden
Z.U. Also entschuldigen Sie, ich habe mein ganzes Leben lang Prognosen gemacht, es gibt die Wissenschaft des Radars(wer liest eine Menge Worte in diesem Thread). Kurz gesagt, ich muss dem Waffensystem vorgeben (oder vielmehr einen Algorithmus), wohin es schießen soll... wohin soll die Rakete, die auf das feindliche Flugzeug abgefeuert wird, das sich wie eine Bratpfanne im Kreis dreht....
Wenn du ein alter Mann bist, wer bin dann ich?
Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal an einem Mann gemessen werde, für den ich eine Flasche Cognac habe (bald eine Rarität)
los geht's :-) aber nur als Freund
1. Privalych hat sich imJanuar 2006 im Forum registriert.
(2) Alexeywurde im November 2006 registriert.
1:0
1. Ein Militärrentner. 28 Kalenderjahre Dienst ... wurde in der glorreichen Stadt Daugavpils am 5.03.1967 geboren ... VAU, dass mir schon 46 es sich herausstellt
2. Sir, ist es wirklich 1:1, oder habe ich sonst gelbe Hosen :-)
Wenn ich es richtig verstehe, reduziert dieser Algorithmus die Gruppenlaufzeit des Filters. Ich möchte ihn in Matlabe ausführen.
Ich werde versuchen, dem Autor dieses Threads zu helfen. Die Antwort ist vielleicht hilfreich. Ich hoffe, sie verwirrt Sie zumindest nicht und führt Sie nicht in theoretische Irrgärten.
1. BIH- und Kich-Filter sind Filter mit konstantem Koeffizienten, die, wenn auch wissenschaftlich, nur einmal ausgewählt werden. In der Entwurfsphase werde ich versuchen, ein klares Beispiel zu geben. Sie haben zwei MAHs genommen, sie auf der Geschichte laufen lassen (optimale Werte gefunden, nach irgendeinem Kriterium, lassen Sie es den maximalen Gewinn sein) .... und jetzt setzen Sie sie auf real.... in der Hoffnung, dass der Markt sich nicht ändern wird und wir Geld verdienen werden... also hier haben Sie irgendeinen FIR-Filter gefunden, auch wenn er minimale Gruppenverzögerung hat, ideale AFC, etc... etc.
Aber plötzlich hat sich der Markt verändert, der Filter aber nicht, seine Koeffizienten sind konstant und .....
Ich werde nicht weiter schreiben, die logische Kette ist klar.
Gehen Sie in den Bereich der adaptiven Filter, diejenigen, die Bewegungen in Komponenten zerlegen, die berühmteste PF, zerlegen sie... schauen Sie sich das Spektrum an... machen Sie weiter... bis sich das Spektrum ändert, sind Sie in guter Form. Beispiel hierhttps://www.mql5.com/ru/forum/127331/page3#348879 nur vergessen Sie nicht, dass Fourier keine Vorhersage gibt, es sagt Ihnen, wie der Markt tut, krank oder gesund. Andere Methoden wie der Kalman-Filter liefern Prognosen. Wir haben es einmal mit einem Butterworth-Filter verglichen...https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page22#53541
Nun, ich bin fast fünfzig, ich werde im September genau fünfzig (auf dem Bild bin ich etwa sechs Jahre alt). Nein, ich habe genau gerechnet (ich bin noch nicht dazu gekommen, mein Alter nach Geburtsdatum zu berechnen). Aber ich bin kein Militärrentner, ich bin Zivilist. Und ich habe keine Verdienste wie Sie.
Das habe ich gemeint, als ich von den alten Leuten schrieb, nicht von der Anmeldefrist.
Ich erinnere mich an den Cognac. Gerade schien es so, als würden Sie mich schon dafür verachten, dass ich Moderatorin bin :)
Klas ist ein guter Zweig. Tut mir leid, ich werde nicht zulassen, die Radioelektronik zu beleidigen ... Es sind die Wirtschaftswissenschaftler, die unsere Methoden gestohlen haben und uns mit ihren eigenen Worten beschimpfen und denken, sie seien cool. ÖKONOMIE ist eine Art Wissenschaft, während Radioelektronik nur Idioten sind ... Schau dich einfach um. Funkingenieure haben das hergestellt, was Sie alle hier benutzen: Computer, Fernsehgeräte, Empfänger, Sender, Mobiltelefone, Mikrochips, Prozessoren, usw. usw.
Was haben die Ökonometriker also getan? Wo sind ihre Ergebnisse: Krisen, Blasen, Inflation, Pyramiden...
Z.U. Also entschuldigen Sie, ich habe mein ganzes Leben lang Vorhersagen gemacht, es gibt so etwas wie eine Wissenschaft wie Radar(wer liest eine Menge Worte in diesem Thread). Kurz gesagt, ich muss dem Waffensystem vorgeben (oder vielmehr einen Algorithmus), wohin es schießen soll... wohin soll die Rakete, die auf das feindliche Flugzeug abgefeuert wird, das sich wie eine Bratpfanne im Kreis dreht....
Warum greifen Sie ein nicht ansprechbares Kind an?
Ökonometrie ist allgegenwärtig, von der Planung der Unternehmensleistung bis hin zu politikbasierten Analysen und Prognosen. Zeigen Sie keine Ignoranz, bilden Sie sich in einem anderen Bereich weiter, Mann!
Wenn Sie Geld an den Finanzmärkten verdienen wollen, sollten Sie das Radar und die DSP ausschalten und einfach nur das Fernsehen genießen (wenn Sie können).
Die Frage, wie wir das, womit wir es zu tun haben, dazu bringen, das zu tun, was wir von ihm erwarten, wird in der Kybernetik beantwortet. Natürliche Prozesse, ob physikalisch oder wirtschaftlich, sind ähnlich, daher auch die ähnlichen Analysemethoden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in den Wirtschaftswissenschaften aufgrund der viel größeren charakteristischen Zeitparameter von Prozessen viel mehr Spielraum für Schwankungen besteht, so dass sich mathematische Methoden historisch gesehen später durchgesetzt haben. In der Funkelektronik ist das nutzlos, da gibt es ein klares Kriterium - entweder das Gerät funktioniert oder nicht, während man in der Wirtschaft, vor allem in der Makroökonomie, jahrzehntelang Blödsinn machen kann, bis jeder merkt, dass es Blödsinn ist. In der Zwischenzeit ist Ihre vierte Amtszeit als Präsident bereits zu Ende, die Gewinne sind erwirtschaftet, Sie können sich getrost zur Ruhe setzen.
Was für eine Antwort))
Klas ist ein gutes Thema. Es tut mir leid, aber ich werde nicht zulassen, dass Sie die Elektronik beleidigen... Es sind die Ökonomen, die unsere Methoden mit ihren eigenen Worten beschimpfen und denken, sie seien cool. ÖKONOMIE ist eine Art Wissenschaft, während Radioelektronik nur Idioten sind ... Schau dich einfach um. Funkingenieure haben das hergestellt, was Sie alle hier benutzen: Computer, Fernsehgeräte, Empfänger, Sender, Mobiltelefone, Mikrochips, Prozessoren, usw. usw.
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