Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 237

[Alexandr Krivoshey]

qimer:

Joker, erklären Sie mir besser, wie Sie den richtigen Rand des Kanals wählen, d.h. den Zeitpunkt, ab dem Sie die Streuungen überwachen

Hier ist mein letzter Handel:

Der rechte Rand des Kanals ist der aktuelle Zeitpunkt. Der dritte Teil der Abbildung zeigt das zukünftige Verhalten der Spreads (d.h. der gehandelten Position).

[[Gelöscht]]

Joker:
Der rechte Rand des Kanals ist der aktuelle Zeitpunkt. Der dritte Teil der Abbildung zeigt das weitere Streuverhalten (d.h. die gehandelte Position).

:-)

Ich habedie Skripte nicht (letzter Beitrag)... :-(

[[Gelöscht]]

Joker:

Es werden mehrere Spreads konstruiert und der gesamte Satz wird analysiert. Die Besten des Systems gehen an die Arbeit.

Ein paar Anmerkungen zum Bild:

Alle Streuungen nach der Rationierung werden in eine Halbebene (positiv) gelegt. Diejenigen, die im negativen Bereich normalisiert sind, werden umgekehrt:

Der Ausgangspunkt der Spreads ist für alle gleich ( d.h. Null ). Egal wie sehr Sie sich bemühen, marktneutrale Spreads zu erzielen, es wird Ihnen nicht gelingen. Der Markt ist immer in Bewegung. Mit Spreads können Sie lediglich unvorhersehbare Marktschwankungen ausgleichen und den Drawdown bei Handelsgeschäften verringern.

I - Die Höhe der Mitte des Normalisierungskanals im Verhältnis zu Null charakterisiert die Stärke der Streubewegung (schwächere Streuungen werden verworfen). Wir wollen verdienen und nicht monatelang Bambus rauchen, nicht wahr? ))

II - die Breite des normalisierten Spread-Kanals beschreibt die Stärke der Kointegration der Instrumente (eng - stark kointegriert, breit - schlecht kointegriert). Schwach kointegrierte Daten werden natürlich abgelehnt (Random Walks sind nichts für uns).

III - Entscheidungszone (ich werde sie Ihnen nicht absichtlich verraten).

Ich habe Ihnen alles gesagt und gezeigt, was ich zu wissen glaube.

(Ich habe auch Alexanders System neu gewürfelt, aber ich werde es unter keinen Umständen verwenden. Es funktioniert innerhalb des Kanals und das ist der Knaller... )

Wenn Sie theoretische Fragen haben, studieren Sie bitte zuerst den großen Beitrag von Herrn hrenfx zur Theorie, insbesondere seine Errungenschaften bei recycle2

Nur zu...

Ich glaube, dass Sie eines Tages trotzdem Erfolg haben werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Spreads wirklich uninteressant sind und nicht mehr als 1-2 Pips zwischen den Bewegungen aller Paare liegen, habe ich dieses System schon vor langer Zeit aufgegeben. Bereiten Sie den Leuten keine Kopfschmerzen und zeigen Sie Fairness.

[[Gelöscht]]

_new-rena:
Ich denke, Sie werden den Dreh schon noch rauskriegen. Aufgrund der Tatsache, dass Spreads wirklich nicht von Interesse sind, und sie, zwischen der gemeinsamen Bewegung aller Paare sind nicht mehr als 1-2 Pips, spuckte ich auf dieses System vor langer Zeit. Belästigen Sie die Leute nicht und zeigen Sie Fairness.

Damit haben Sie das Thema so gut wie begraben.

[[Gelöscht]]

DJDJ22:
Nun, Sie haben das Thema so gut wie begraben.

Nehmen Sie einen MT5-Tester und fahren Sie ihn durch. Der Rest ist nur Gerede. Ich werde mir den obigen Code bald ansehen, dann sage ich etwas. Ich werde meine Meinung äußern. Hier scheint das niemand getan zu haben. Ich habe einige OOP-Signale ausprobiert und jetzt habe ich es ein wenig geübt. Vielleicht werde ich den MT5-Tester für Mehrfachwährungen studieren, denn selbst seine grobe Testqualität ist für diese Idee ausreichend.

[Mislaid]

DJDJ22:
Nun, Sie haben das Thema praktisch begraben.

Für Rena: Joker handelt nicht mit Spreads (Kointegration und anderem Unsinn), sondern mit synthetischen Produkten. Ich habe seine Beiträge beobachtet. Sie sind alle im Trend.

Du begräbst den falschen Mann!

[[Gelöscht]]

Mislaid:

Für Rena: Joker handelt nicht mit Spreads (Kointegration und anderem Unsinn), sondern mit synthetischen Produkten. Ich habe seine Beiträge beobachtet. Sie sind alle im Trend.

Sie begraben den falschen Mann!

Tausendmal Verzeihung.

Im Detail - Kointegration - die gleichen synthetischen aktuellen Trend-Indikator (insgesamt für jeden von ihnen getrennt), die das Recht, einen Fehler auf das Paar, das schließlich in den roten schließen wird, während die Paare, die in den roten schließen werden, sind in den roten. Ich interessiere mich nur für das gesamte Eigenkapital im Plus.

D.h. um es einfach auszudrücken - öffnen Sie eine beliebige Anzahl von Paaren, ohne jede praktische Mathematik - mit Hilfe von Lehren und wir erhalten genau das gleiche Ergebnis.

Das Einzige, was noch zu tun ist, ist, die Paare in Bezug auf Volatilität und Wert anhand des Transaktionsvolumens an die Währung der Einlage anzupassen.

DJDJ22:
Nun, Sie haben das Thema praktisch begraben.

ähnlich - auf Anhieb.

Ich empfehle, Paare mit einer Korrelation im Bereich von 0,3-0,7 zu verwenden. Darüber hinaus ist es leicht zu fallen und kann ebenso gut verdienen und die Arbitrage-Absicherung wird ihren Wert verlieren.

Die Strategie funktioniert ausschließlich bei Majors.

Alexander wandte dieselbe Strategie auf folgende Weise an:

Er beobachtete die Korrelation der Paare, die anzeigt, ob sie konvergieren oder divergieren. Das Prinzip - die Korrelation wurde kleiner als 0,7 - sie divergieren, daher wird der obere Wert gekauft und der untere verkauft. Wenn die Korrelation gegen 1 geht, ist es genau andersherum. Auf der Grundlage der gleichen Überlegungen macht er oder sie "Anteile".

Das ist alles gut und schön, aber niemand wird jemals das gleiche Ergebnis erzielen, wenn er Paare auf einem Diagramm überlagert und mit dem Overlay eines anderen Händlers vergleicht. Daher - ERROR! Deshalb habe ich mich weiter mit diesem Thema beschäftigt, und es hat sich herausgestellt, dass die Paare im Allgemeinen den gleichen Weg gehen, mit 1-2 Punkten Abweichung vom allgemeinen Kurs. Weitere Nachforschungen waren sinnlos, da sie bereits unter der Spanne lagen:

auf dem Bildschirm überlagert chif und euras. ich auch überlagert Yen, Pfund, etc. auf dem gleichen Chart und bekam, was ich oben beschrieben.

Außerdem sehen wir, dass die Paare nie auseinanderlaufen oder konvergieren, wie auf den Screenshots in diesem Thread.

Wie man diese Strategie am besten anwendet, wird am Anfang dieses Beitrags beschrieben.

Ich werde die Gleichheit nicht zeigen, weil ich die synthetische zu dem Paar hinzufügen werde, wenn ich will, oder sie einfach ausblenden, wenn ich keine andere Wahl habe. Der Gewinnfaktor ist gut. Im Ergebnis wird jeder seine eigene Strategie haben, denn es gibt eine Million Ansätze zur Realisierung, und jedes MM und RM wird individuell für jeden entwickelt.

Testen Sie die Strategie auf MT4 mit Indikatoren nur, und auf MT5 wird es ohne sie funktionieren.

Natürlich ist das Thema nicht begraben, und es scheint mir, dass dies nur eine Korrektur ist. Ich wollte nur zeigen, dass es keinen Sinn macht, Joker nach seiner Vorgehensweise zu fragen, er hat sein eigenes Zeug und wird seine Geheimnisse nicht offen preisgeben. Ich habe die wichtigsten gewinnbringenden und nicht gewinnbringenden Denkansätze dargelegt.

Eine Arbeit, die es wert ist, gemacht zu werden, und eine großartige Arbeit, wenn man davon überzeugt ist.

Viel Glück!

[transcendreamer]

Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.

aber es ist immer noch besser mit berechneten Partien als nur

und im Prinzip sind Trend-Synthetics der gleichen Größenordnung einander sehr ähnlich

[[Gelöscht]]

transcendreamer:

aber es ist immer noch besser mit berechneten Partien als nur

und im Prinzip sind Trend-Synthetics der gleichen Größenordnung einander sehr ähnlich

Ansonsten ist es überhaupt nicht dasselbe.

[[Gelöscht]]

Talex:

Und ich habe es mit roher Gewalt gemacht, nicht so schön, aber es funktioniert...

Ich konnte den Joker-Code nicht zum Laufen bringen. Ihre schon:

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

Das Ergebnis machte sofort klar, was der Monster-Joker-Code bewirkt:

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

Wir sollten uns nicht auf den schulischen Algorithmus der Kombinationsmöglichkeiten konzentrieren. Und lassen Sie uns nicht betonen, dass es in OOP hundertmal besser aussehen würde. Kommen wir gleich zur Sache.

Warum machen Sie sich so viel Mühe? Werden Sie darüber hinaus für jede dieser Kombinationen eine Aufzählung von Losen vornehmen? Das ist also kein Verständnis für das Wesen des Portfolios.

Es gibt ein wunderbares Beispiel für Los (Koeffizient - rechts) - Null. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Null-Los für einige Symbole. Gehen Sie sie also durch.

Auf jeden Fall kann man mit einer solchen Suche nicht weit kommen - auch die Cloud wird nicht helfen, den TS zu testen. Man muss rechnen, und zwar ohne rohe Gewalt.