Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 223
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Ich möchte mich gleich korrigieren: Die inkrementelle Moduldifferenz hat nichts mit dem System zu tun, aber in der Praxis ist sie auch ein Arbeitsinstrument.
Die inkrementelle Moduldifferenz ist nur ein Spezialfall des Penny-Paradoxons, bei dem es bei doppelten Drehkombinationen immer Kombinationen gibt, bei denen die Gewinnchance 75 % und die Verlustchance 25 % beträgt. (Ich habe in diesem Thread einen Link zum Penny-Simulator angegeben. Hier ist sie: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Eine 75-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit bei SB ist einfach ein riesiger Wahrscheinlichkeitsvorteil.
Warum kann man in diesem Fall keinen Pfennig einsetzen, obwohl man es wirklich will?! Auch der synthetische Handel mit scheinbar bekannten Widerstands- und Unterstützungsspread-Zielen garantiert keine Gewinne und begrenzt Verluste innerhalb bestimmter Grenzen.
Diejenigen, die sich für Kombinatorik interessieren, sollten direkt zu den binären Optionen gehen, denn dort wird es funktionieren.
Über das Peny-Paradoxon, wie ich es verstehe. 0-Adler, 1-Scheibe. Es gibt eine Kombination, z.B. 000, wenn ich auf 100 setze, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (87,5%), wird meine Kombination als ERSTER ausfallen. Und das macht Sinn, denn wenn ich bei den ersten drei Malen keine 000 erhalte und die Wahrscheinlichkeit nur 12,5 % beträgt, dann gewinnt meine Kombination. Aber wir müssen die LETZTE Kombination erraten. Das Peni-Paradoxon macht deutlich, dass einige Kombinationen einen Vorteil gegenüber anderen haben, vielleicht funktioniert das Paradoxon auch in die andere Richtung? Ich weiß es nicht, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
Obwohl, gestern habe ich einen Filter nach Used's Beschreibung in diesem Thread gemacht und debuggt, habe ihn noch nicht ausprobiert, nicht genug Zeit, aber während des Debuggens habe ich mir die Arbeit ein wenig angesehen. Die meiste Zeit nichts Interessantes, aber in einigen Momenten hat es die Wahrscheinlichkeit der Bewegung in eine Richtung auf 65-80% Ebenen gezeigt, obwohl ich nicht die Realisierung von Vorteilen beobachtet habe, ich hatte keine Zeit dafür, aber es ist nur eine Frage der Zeit. ))
In Bezug auf den Handel im Kanal blieb für mich die Frage: "Die Kointegration kann visuell erfolgen, indem man die Währungen auf einem Relative-Motion-Chart umdreht, indem man alle herauswirft, die nicht in den angestrebten Kanal passen". (Copyrigth Joker), d.h. bei der Auswahl der "richtigen" Instrumente nach Joker.
Über das Paradoxon von Peny, wie er es versteht. 0-Adler, 1-Riss. Es gibt eine Kombination, z.B. 000, wenn ich auf 100 setze, dann wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (87,5%) meine Kombination ERST fallen. Und das macht Sinn, denn wenn ich bei den ersten drei Malen keine 000 erhalte und die Wahrscheinlichkeit nur 12,5 % beträgt, dann gewinnt meine Kombination. Aber wir müssen die LETZTE Kombination erraten. Das Peni-Paradoxon macht deutlich, dass einige Kombinationen einen Vorteil gegenüber anderen haben, vielleicht funktioniert das Paradoxon auch in die andere Richtung? Ich weiß es nicht, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
Obwohl, gestern habe ich einen Filter nach Used's Beschreibung in diesem Thread gemacht und debuggt, habe ihn noch nicht ausprobiert, nicht genug Zeit, aber während des Debuggens habe ich mir die Arbeit ein wenig angesehen. Die meiste Zeit nichts Interessantes, aber in einigen Momenten hat es die Wahrscheinlichkeit der Bewegung in eine Richtung auf 65-80% Ebenen gezeigt, obwohl ich nicht die Realisierung von Vorteilen beobachtet habe, ich hatte keine Zeit dafür, aber es ist eine Frage der Zeit. ))
Was den Handel im Kanal anbelangt, so blieb für mich die Frage: "Die Kointegration kann visuell durchgeführt werden, indem man den Rollover der Währungen auf dem Relative-Motion-Chart verwendet und alle Währungen, die nicht in den angestrebten Kanal passen, herauswirft". (Copyrigth Joker), d.h. bei der Auswahl der "richtigen" Instrumente nach Joker.
es einfach halten:
Bei HH-Kombinationen ist die Gewinnkombination TH (mit 75%iger Wahrscheinlichkeit)
Bei TT-Kombinationen ist die Gewinnkombination HT (mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 75%)
Wie wird dies in der Praxis genutzt? - Ganz einfach: Auf SB, wenn wir eine Kombination von HH treffen, ist der nächste Handel T... . Und umgekehrt: Wenn wir TT in die SB holen, wird unser nächster Handel H. sein... Da die Anzahl der Drehungen gegen unendlich tendiert, funktioniert diese Theorie hundertprozentig. Aus praktischer Sicht kann ich nur sagen, dass eine Refinanzierung bei dieser Art des Handels, auch mit binären Optionen, äußerst unerwünscht ist. Aber die konstante Bewegung der Gewinnkurve in die gewünschte Richtung ist in diesem Fall gewährleistet.
Mit dem praktischen Spread-Trading und diesem Zweig hat es jedoch fast nichts zu tun, in den meisten Fällen handelt es sich um einen reinen Binärhandel. Obwohl ein doppelter Test des unteren oder oberen Spread-Kanals auch eine wahrscheinliche Umkehr bedeutet (mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 75%). Aber ich verwende das in der Praxis nicht.
Ich möchte mich gleich korrigieren - der Unterschied in den inkrementellen Modulen hat nichts mit dem System zu tun...
Was ist mit dieser
...
Die Muster hier sind der Zustand des Marktes in der Vergangenheit (die vorherigen Zustände der Spread-Instrumente im Verhältnis zueinander: a>b oder a<b). Im Code des Expert Advisors wird er in 011110101 übersetzt).
...
An Joker:
***** wenn wir die Kombination HH treffen, ist das nächste Geschäft T*****
Leider ist auch der Excel PRNG nicht richtig, sonst wäre das Leben zu einfach:) Es ist wie immer 50/50.
Sie könnten auch einen Martini auflegen, wie der Hauptguru (NeColla) sagte. Aber das ist eine andere Sache.
Witzbold! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der von Ihnen gehandelten Synthetik? Sind es 99 %? In den Statistiken hat sich offenbar schon einiges angesammelt.
Wenn man klassisch baut (MNC, multifaktorielle Regression), geht es oft nicht zurück in die Mitte des Kanals (10-20%).
Das Geschäft von Seka wurde für 1,5 Monate aufgehängt, wobei mehr als 3 Gewinne abgezogen wurden. In der realen Welt sollte das ein Stop-Loss sein.
Der Handel mit einem Grenzdurchbruch führt zu weniger häufigen Gewinnen oder nur zu den gleichen 10-20%.
Offenbar gibt es Magie beim Bau eines Kunststoffs.
Machen Sie es nicht kompliziert:
Bei HH-Kombinationen ist die Gewinnkombination TH (mit 75%iger Wahrscheinlichkeit)
Bei TT-Kombinationen ist die Gewinnkombination HT (mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 75%)
Wie wird dies in der Praxis genutzt? - Ganz einfach: Auf SB, wenn wir eine Kombination von HH treffen, ist der nächste Handel T... . Und umgekehrt: Wenn wir TT in den SB bekommen, ist der nächste Deal H... Wenn die Anzahl der Spins gegen unendlich tendiert, funktioniert diese Theorie zu hundert Prozent....
Hier ist die Datei, sie zeigt, dass mit HH, das nächste Geschäft ist 50/50%, obwohl. ((( , da sogar auf zweitem Blatt HH gemacht und noch nächste 50 auf 50%.
Wie das bei Ihnen funktioniert, ist mir schleierhaft.
P.S. Die Datei ist in OpenOffice erstellt, gespeichert in Excel, kann, dass in ihm sollte es ändern.
Hier ist die Datei, sie zeigt, dass mit HH, das nächste Geschäft ist 50/50. ((( , da hat sogar auf dem zweiten Blatt HH und noch das nächste 50/50.
Wie das bei Ihnen funktioniert, ist mir schleierhaft.
P.S. Die Datei ist in OpenOffice erstellt, gespeichert in Excel, kann das in ihr ändern sollte.
Grüße!
Ich habe mir Ihre Akte angesehen, soweit ich Zeit dazu hatte. Meiner Meinung nach haben Sie einen Fehler, nämlich, ich sehe nicht mit Spins arbeiten.
Bitte studieren Sie die Theorie (es gibt Informationen in wikipedia, + praktisches Anwendungsbeispiel hier: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Grüße!
Ich habe Ihre Akte so oft durchgesehen, wie ich Zeit hatte. Meiner Meinung nach haben Sie einen Fehler, nämlich ich sehe die Arbeit mit Spins nicht.
Bitte studieren Sie die Theorie (es gibt Informationen in wikipedia, + praktisches Anwendungsbeispiel hier: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Erläutern Sie bitte, was Sie mit "Arbeit mit Rückseiten" meinen? Und in dem Link, den Sie zitiert falsch berechnet die durchschnittliche Länge der Serie, zählte ich als solche, die ersten drei Serien. Im Moment kann ich das nicht, aber später, wenn ich es nicht vergesse, werde ich die durchschnittliche Länge der Serien selbst berechnen.
Grüße!
Ich habe Ihre Akte so oft durchgesehen, wie ich Zeit hatte. Meiner Meinung nach haben Sie einen Fehler, nämlich ich sehe die Arbeit mit Spins nicht.
Bitte studieren Sie die Theorie (Informationen gibt es in wikipedia, + praktisches Beispiel der Anwendung hier: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Guten Tag!
Wenn Sie können, bitte einen Link. Ich konnte es nicht finden, das Wort "Spin" kommt mit Definitionen aus der Quantenphysik daher. In der Spieltheorie konnte ich auch keine Definition finden. Wenn Sie mit "mit Spins arbeiten" das meinen, was in der Datei zuvor angegeben wurde, in der Sie Spalten benannt haben, dann ist alles irgendwo so, wie Sie schreiben "...Für Kombinationen von HH wird die Gewinnkombination TH sein (mit 75% Wahrscheinlichkeit)...".
Aber mit TH meinen Sie eine MENGE von Kombinationen, soweit ich es verstehe. Wie auch immer, ich habe einen Filter gemacht, und ich glaube, das ist es, was Sie uns allen sagen wollen. Wenn Sie daran interessiert sind, kann ich es Ihnen in meiner persönlichen Nachricht schicken (ich kann es bei MQL5 machen). Ich muss es nur überprüfen, das ist eine Frage der Zeit, die immer knapp ist.
erste
zweite
dritte
Scheinbar einfach mit Pferden, aber trotzdem viele Fragen :)
alexx_v, warum sehen Sie den USDJPY nicht in Ihren Charts?