Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 26
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Dann eben nicht :)
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage!
;)
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage!
;)
Sein oder nicht sein. Budmo!
Alles ist zu sein. Budmo!
Was ist das Problem? In dem Gespräch ging es um einen normal verteilten Preis und nicht um zufällige Streuung, was zwei verschiedene Dinge sind.
Zufällige Preisschwankungen führen am Ende zu einem normal verteilten Preis - das ist sicher.
;)
Wenn man den Preis zufällig streut, erhält man am Ende einen normal verteilten Preis - das ist sicher.
;)
Abbildung... wenn man genauer hinsieht, hat der Preis eher eine Laplace-Verteilung... - Zugegebenermaßen :)
Übrigens ist der Parameter t in (18) nichts anderes als eine Darstellung der Zeit t in der Laplace-Transformation, so dass, wie bereits gezeigt https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS die Laplace-Verteilung perfekt beschreibt http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.
P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), wie von Microsoft interpretiert.
Abbildung... wenn man genauer hinsieht, hat der Preis eher eine Laplace-Verteilung... - Adnazno :)
Die reale Preisverteilung, die Laplace-Verteilung und die Normalverteilung sind drei verschiedene Dinge... )
Und SB und Normalverteilung sind dasselbe. und wie ich schrieb:
Zufällige Preisverschiebungen führen zu einem normal verteilten Preis im Ende....
Oder sind Sie anderer Meinung?
Gut, dass der Preis nicht willkürlich wandert.
;)
Die reale Preisverteilung, die Laplace-Verteilung und die Normalverteilung sind drei verschiedene Dinge... )
Und SB und die Normalverteilung sind ein und dasselbe. und wie geschrieben:
Oder sind Sie anderer Meinung?
Es ist gut, dass der Preis nicht willkürlich schwankt.
;)
Bei der Zufallsbewegung werden die Preisschritte durch eine Normalverteilung beschrieben, nicht der Preis selbst. Das sind zwei verschiedene Dinge. SB hat keine Tendenz, zum Mittelwert zurückzukehren, und kann sich von seinem ursprünglichen Wert entfernen. Ein normal verteilter Preis hat eine 100%ige Garantie, zum Mittelwert zurückzukehren.
Ein normal verteilter Preis hat eine 100%ige Garantie, zum Durchschnitt zurückzukehren.
Übrigens ist der Parameter t in (18) nichts anderes als eine Darstellung der Zeit t in der Laplace-Transformation, so dass, wie bereits gezeigt https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS die Laplace-Verteilung perfekt beschreibt http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.
P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), wie von Microsoft interpretiert.
Ja, die in (18) enthaltene Gammarasp beschreibt die Funktionen der Laplace- und vieler anderer Verteilungen, aber nicht die Zufallsvariablen selbst. Das ist ein großer Unterschied, den Sie offenbar nicht verstehen. Ähnlich könnte man argumentieren, dass Exp(-x^2/sigma) die beste Regressionsfunktion für weißes Rauschen ist, weil sie die statistische (Gaußsche) Verteilung beschreibt. Blödsinn!