Station 6 - Seite 37

[Рустам]

Standardvolumen = Anzahl der Ticks ~ Frequenz (zumindest kann man sich das so vorstellen)

[Леонид]

FAQ: Das Feedback ist das Beste, oder besser gesagt das FFO. Es ist möglich, es zu tunen, aber ob es Ergebnisse bringen wird (es wird verzögern - definitiv). Und nach meiner Beobachtung ist es notwendig, mehrere Schwebeträger auf einmal zu filtern. Alles in allem gibt es eine Menge Fragen. Und die wichtigste Frage: Ist es das wert?

Sie wird definitiv und unwiderruflich zurückbleiben)))) Aus diesem Grund ist die anreal ))))

[Hide]

FAQ:

Der Preis hat damit nichts zu tun. Wenn wir uns auf den Preis stützen, kommen wir mit diesem Filter nicht weiter. Ich habe mich dabei auf die Preisbeschleunigung gestützt.

Das ist eine schwierige Frage.

[[Gelöscht]]

Ich sehe hier ein gewisses Grauen :-))) Ich habe früher auch einen Filter gemacht und mich auf die Geschwindigkeit des Prozesses konzentriert.

[Леонид]

FAQ: Standardvolumen = Anzahl der Ticks ~ Frequenz (zumindest kann man sich das so vorstellen)

Es ist kaum möglich, Ticks als Frequenz zu erkennen, selbst wenn wir z.B. e-signal (statt MT) nehmen, denn jeder Tick repräsentiert nicht ein gleiches Volumen eines Handels für ein bestimmtes Instrument, sondern einfach einen Handel, der bei jedem neu eintreffenden Tick ein völlig anderes Volumen hat.

[[Gelöscht]]

Hier ist sogar ein guter Filter, den ich auslegen kann

[[Gelöscht]]

Und ich erzähle Ihnen auch etwas über sein Innenleben.

[Леонид]

Dr.Drain: Und ich erzähle Ihnen auch etwas über sein Innenleben.

Sag es mir, sag es mir....))

[[Gelöscht]]

LeoV:

Sag es mir, sag es mir....))

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Preisdiagramm. Sagen wir EURUSD. Wir können sie numerisch differenzieren. Ermitteln Sie die Werte der Ableitungen bzw. die ersten Differenzen in Einheiten der minimalen Preisänderung, z. B. 0,0001 oder 0,00001 oder wie immer wir wollen.

Als Nächstes mache ich einen cleveren Trick mit meinen Ohren. Was ist, wenn ich nicht nur die Ableitung selbst zeichne (erste Differenzen), sondern eine stark nichtlinear verzerrte Ableitung? Ich ordne zum Beispiel eine gestufte Funktion an, die ich hochpotenziere oder sogar zum Quadrat nehme. Das heißt, wo das Derivat war 2 Einheiten 0,00001 wird 4, und wo zehn - ein hundert.

[[Gelöscht]]

Ich kann dann diese nicht linear verzerrte Reihe von ersten Differenzen verwenden, um ein "erweitertes Preisdiagramm" zu zeichnen. Hier ist die Regel: Wir nehmen jeden Kurswert und wiederholen ihn so oft, wie der Wert des entsprechenden Balkens unseres "Derivats". Das heißt, wenn er zum Beispiel 1000 beträgt, wird der entsprechende Wert des Preises 1000 Mal wiederholt.

Dann glätten wir das "erweiterte Array" mit dem üblichen SMA-Algorithmus mit einer konstanten Anzahl von Balken der Mittelwertbildung. Dann führen wir eine "Verengung" des geglätteten Arrays durch und wählen Balken aus, aus denen wir den eigentlichen Filter ziehen. Daraus ergibt sich, dass die Glättung für die Abschnitte mit unterschiedlicher Volatilität einen Unterschied in der Verzögerung um Größenordnungen aufweist.