Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 1. Preisorientierung - Seite 8

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tara:


Zunächst müssen Sie definieren, was ein Kanal ist. Der Rest ist einfach:)


Soweit ich das verstanden habe, legen wir im Code die Anfangs- und Endneigung des Balkens und des Preises fest und suchen nach Preisen, die maximal von dieser Neigung entfernt sind. Dies ist natürlich der einfachste Weg. Nach meiner Definition liegt ein Kanal vor, wenn ich eine gerade Linie finden kann, die der Kurs mindestens dreimal berührt (ohne sie zu kreuzen). Warum 3 Mal? Weil 2 Berührungen keine Rolle spielen (2 beliebige Punkte können immer durch eine Linie gekreuzt werden). Diese Linie kann entweder eine Unterstützung (der Preis ist gestiegen) oder ein Widerstand (der Preis ist gefallen) sein. Die Neigung kann alles sein.
  
// Поиск ближайшей точки пробоя линии
void fBreakPoint(string Name                 // Имя пробоя
                ,int Bar1,double Price1      // Начать поиск
                ,double Speed                // Наклон линии
                ,int Bar2                    // Закончить поиск
                ,int& Bar,double& Price) {   // Пробой линии
   Bar=LastBar-1;
   Price=0;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if( Bar1<LastBar || Bar2<LastBar || Price1<Zero ) {
      if( РежимОтладки ) Print("***   "+Name+" - параметры пробоя: "
                    +DoubleToStr(Price1,Digits)+" ("+Bar1+"/"+TimeToStr(Time1)
                                            +")...("+Bar2+"/"+TimeToStr(Time2)+")");
      return;
   }
   int Step;
   double H, L, P;
   if( Bar2>Bar1 ) Step=1; else Step=-1;
   if( High[Bar1]-Price1>Zero
    && Price1-Low[Bar1]>Zero ) {             // Первый бар
      Bar=Bar1;
      Price=Price1;
      return;
   }
   while( Bar1!=Bar2 ) {
      H=High[Bar1];                          // Предыдущий бар
      L=Low[Bar1];
      P=Price1;
      Price1-=Step*Speed;                    // Текущий бар
      Bar1+=Step;
      if( ( High[Bar1]-Price1>Zero && P-L>Zero )
       || ( Price1-Low[Bar1]> Zero && H-P>Zero ) ) {
         Bar=Bar1;
         Price=Price1;
         return;
   }  }
   return;
}

Bestimmung von Anfang und Ende eines Kanals:

 
gpwr:

So wie ich es verstehe, legen wir im Code den Anfangs- und Endbalken und die Steigung des Preises fest und suchen nach den Preisen, die maximal von dieser Steigung entfernt sind. Dies ist natürlich der einfachste Weg. Nach meiner Definition liegt ein Kanal vor, wenn wir eine gerade Linie finden können, die der Kurs mindestens dreimal berührt (nicht überquert). Warum 3 Mal? Denn 2 Berührungen sind irrelevant (2 beliebige Punkte können immer von einer Geraden durchquert werden). Diese Linie kann entweder eine Unterstützung (der Preis ist gestiegen) oder ein Widerstand (der Preis ist gefallen) sein. Die Neigung kann alles sein.

Ich mag keine konkreten Zahlen, wenn es um Muster geht.

Mein wichtigstes Werkzeug sind Tangenten. Nur die zwei Punkte, die wir in unserem Fall bekommen :(

 
Ins Bett gegangen. Es ist schon nach Mitternacht:)
 
alsu:

Das wird es wahrscheinlich nicht. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems nicht abnehmen kann. Das bedeutet, dass wir bei jedem realen Prozess immer ein Ungleichgewicht zwischen Vorwärts- und Rückwärtsrichtung in der Zeit beobachten müssen.

In der Praxis können wir das zweite Gesetz ein wenig anders betrachten: Wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Abnahme der Entropie feststellen (z. B. wenn wir wie in diesem Fall eine Schwingung sehen), bedeutet dies, dass das System unter äußerem Einfluss steht. Wenn wir so schnell wie möglich herausfinden, in welche Richtung es geht, bekommen wir einen Preis.)


Auf zufällig wird, wenn wir eine Reihe ohne Volatilitätseffekte zu erzeugen. Und wenn eine Zufallsreihe aus einer realen Reihe gewonnen wird, die die Volatilität beibehält, ist sie dieselbe wie bei der ursprünglichen Reihe. D.h. für jeden Balken mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 lassen wir ihn entweder unverändert oder spiegeln ihn.
 
Avals:

Wenn wir eine Zufallsreihe ohne Volatilitätseffekte generieren, wird sie die gleiche sein wie die ursprüngliche. Und wenn wir eine Zufallsreihe aus einer realen Reihe erhalten, die die Volatilität beibehält, wird sie die gleiche sein wie für die ursprüngliche Reihe. D.h. für jeden Balken mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 wird er entweder unverändert gelassen oder gespiegelt.


Ich habe das Skript aus dem ersten Beitrag so verändert, dass es mit zufälligen Zitaten funktioniert (Spiegelung eines Balkens mit Wahrscheinlichkeit 0,5). Ich erhalte auch Verhältnisse von internen und externen Zahlen, die größer als 1 sind, aber stetig kleiner als bei echten Barren.

Vielleicht gibt es einen Fehler im Drehbuch:

// Скрипт для подсчёта доли внешних и внутренних бар //
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"

int start()
 {
   MathSrand(TimeLocal());
   double n;                // Количество бар всего, шт
   double KolVneshBar;      // Количество внешних бар, шт
   double KolVnutrBar;      // Количество внутренних бар, шт
   double ProcentVneshBar;  // Процент внешних бар, %
   double ProcentVnutrBar;  // Процент внутренних бар, %
   double OtnoshVnutKVnesh; // Отношение числа внутренних бар к числу внешних бар, раз
   double H,L,pH,pL;
   // Берём число бар на единицу меньшее, чем всего
   n=Bars-1; 
   double lastCl=Close[Bars];
   // Цикл по всем барам
        for(int j = n; j > 0; j--)
        {      
              int rnd=MathRand();
              if (rnd>=16384) bool zerk=true; else zerk=false;
              pH=H;
              pL=L;
              if (!zerk){
                H=lastCl+(High[j]-Close[j+1]);
                L=lastCl+(Low[j]-Close[j+1]);
                lastCl=lastCl+(Close[j]-Close[j+1]);
              } else {
                H=lastCl-(Low[j]-Close[j+1]);
                L=lastCl-(High[j]-Close[j+1]);
                lastCl=lastCl-(Close[j]-Close[j+1]);
              }
               // Считаем количество внутренних бар
               if ((H < pH) && (L > pL))
               {
               KolVnutrBar=KolVnutrBar+1;
               }  
               // Считаем количество внешних бар               
               if ((H > pH) && (L < pL))
               {
               KolVneshBar=KolVneshBar+1;
               
               }      
         }
  // Считаем отношение числа внутренних бар к числу внешних бар
  OtnoshVnutKVnesh=KolVnutrBar/KolVneshBar;
  // Переводим в проценты
  ProcentVneshBar=KolVneshBar/n*100;
  ProcentVnutrBar=KolVnutrBar/n*100;
  // Формируем строки для печати
   string S0 = "\n" + "=============== Результаты расчётов ===============" + "\n" + "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(n,0)+ " шт" + "\n"; 
   string S2 = "Процент внешних бар = " + DoubleToStr(ProcentVneshBar,3) +" %" + "\n"; 
   string S3 = "Процент внутренних бар = " + DoubleToStr(ProcentVnutrBar,3)+ " %" +"\n";
   string S4 = "Отношение числа внутренних бар к числу внешних бар = " + DoubleToStr(OtnoshVnutKVnesh,2);
  // Выводим на экран     
   Comment(S0, S1, S2, S3, S4);          
 }
 

Alle an diesem Thema Beteiligten befinden sich auf demselben Glockenturm, von dem aus man nur in die Vergangenheit sehen kann. In der Vergangenheit sind alle Ihre internen und externen Bars. Das Problem ist nicht, die Balken in der Vergangenheit zu erkennen, sondern die Zukunft vorherzusagen.

Wenn Sie genug Material haben, um die Art der Barren zu beurteilen, dann ist der Zug im Sinne des Handels bereits abgefahren. Es ist wahrscheinlich, dass der nächste Balken, der über dem rechten Rand erscheint, der Beginn eines neuen Musters ist, das nichts mit dem von Ihnen erkannten Muster zu tun hat.

Die wichtigste Frage ist, welche Vorhersageeigenschaften Ihre Zahl hat. Wie Kopf und Schulter ist ein rein prädiktives Muster: Sie durchbrechen die rechte Schulter und gehen weiter (eher wahrscheinlich als nicht, und Sie kennen die Wahrscheinlichkeit dieses "eher wahrscheinlich" nicht).

Wir sind auf dieser Website nur an Vorhersagen interessiert - alles andere ist rein sportlich interessant.

 
faa1947:

Alle an diesem Thema Beteiligten befinden sich auf demselben Glockenturm, von dem aus man nur in die Vergangenheit sehen kann. In der Vergangenheit sind alle Ihre internen und externen Bars. Das Problem ist nicht, die Balken in der Vergangenheit zu erkennen, sondern die Zukunft vorherzusagen.

Wenn Sie genug Material haben, um die Art der Barren zu beurteilen, dann ist der Zug im Sinne des Handels bereits abgefahren. Es ist wahrscheinlich, dass der nächste Balken, der über dem rechten Rand erscheint, der Beginn eines neuen Musters ist, das nichts mit dem von Ihnen erkannten Muster zu tun hat.

Die wichtigste Frage ist, welche Vorhersageeigenschaften Ihre Zahl hat. Wie Kopf und Schulter ist ein rein prädiktives Muster: Sie durchbrechen die rechte Schulter und gehen weiter (eher wahrscheinlich als nicht, und Sie kennen die Wahrscheinlichkeit dieses "eher wahrscheinlich" nicht).

Wir sind auf dieser Website nur an Vorhersagen interessiert - alles andere ist rein sportlich interessant.


Und wie können Sie sicher sein, was Millionen von Terminals als nächstes tun werden?
 
faa1947: Wir auf dieser Seite sind nur an der Vorhersage interessiert - alles andere ist rein sportlicher Natur.

Sie müssen dann zum Zentrum gehen... das hydrometeorologische Zentrum... wo sie Prognosen abgeben... oder hier:


Aber er ist groß und glaubt an Märchen :-)

 

Die Ergebnisse wurden an einer normalverteilten SB getestet. Überraschenderweise sind in diesem Fall die Wahrscheinlichkeiten für beide Ergebnisse gleich! Ich habe die analysierte Reihe absichtlich in mehrere unabhängige Teilzeiträume aufgeteilt. Alle Teilperioden zeigen eine bemerkenswerte Konvergenz zu einem einzigen Wert.

Bereichserweiterung: 89274(9.55%)
Verengung des Bereichs: 89494 (9,58%)

Bereichserweiterung: 5416 (9,44%)
Verengung der Spanne: 5550(9,67%)

Verengung des Bereichs: 21299(9,6%)
Verengung des Bereichs: 21362(9,63%)

Bereichserweiterung: 12519(9,55%)
Verengung des Bereichs: 12423(9,48%)

Bereichserweiterung: 21098(9.51%)
Verengung des Bereichs: 21193(9,56%)

Bereichserweiterung: 16863(9,52%)
Verengung des Bereichs: 16974(9,58%)

Avals:

es handelt sich um ein Volatilitätsmuster: Langsames Abklingen nach einem Spike und es bilden sich einige Innenbalken; schneller Anstieg - oft in einem Balken und entsprechend wird ein Außenbalken gebildet


Ja, die einzige Erklärung, die noch bleibt, ist die Bündelung der Volatilität auf stabilen Pareto-Verteilungen. Aber im Großen und Ganzen kann der Zeitpfeil in diesem Fall sowohl vorwärts als auch rückwärts gerichtet sein. Denn wer verhindert, dass sich vor einem starken Sprung ein Balken mit einer kleinen Spanne bildet - aber irgendetwas scheint dies zu verhindern, da es viel weniger davon gibt?

Hier ist der gleiche Algorithmus für den RTS-Markt:

Bereichserweiterung: 10597(7.67%)
Verengung des Bereichs: 18714(13,55%)

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