Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 1. Preisorientierung - Seite 3
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zu denis_orlov: Ich habe gezeichnet, ich entschuldige mich für mein bescheidenes Wissen über Coreldrew:
Dies ist auch ohne Experimente offensichtlich. Nehmen Sie die drei Pappeln auf ivyushchikha - klein, klein, kleiner.
Welche Pappeln sind eher "innen" oder "außen"? Natürlich "innen"!
Denn die äußeren sind die großen, und die großen, langen Pappeln... igitt, Balken - offensichtlich weniger statistisch als die kleinen, kurzen Balken. Lange Kerzen sind weniger häufig. Kurze öfters.
Ein Muster? Ja.
Und nun die Frage: Und was bringt uns das?
lautet die Antwort: Mit!
ein Rezept zur Bereicherung:
Nehmen wir an, wir nehmen eine bestimmte Anzahl von Stäben, ok, die kurzen Stäbe sind mehr.
Wir verteilen sie nach dem Zufallsprinzip (abwechselnd). Bestimmen Sie die Position im Verhältnis zueinander nach dem Zufallsprinzip unter der Annahme, dass keine Lücke vorhanden ist.
Was wird mehr sein: intern oder extern?
Nein, es wird Parität geben.
Das Ungleichgewicht dieser Parität zeigt an, dass sich der Preis durch Impulse bewegt.
Der innere Balken ist eine Impulsüberblendung. Outside- Swing des Marktes.
+ Indirekter Nachweis für die Existenz von Handelsstufen.
Wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht, führt er gedämpfte Schwingungen aus und bildet innere Balken.
Wenn der Kurs das Niveau durchbricht, bewegt er sich und betritt ein neues Niveau, wobei neue interne Balken entstehen.
Warum ist der Prozentsatz der internen Balken bei den Minutenbalken (und bei den zweiten Balken (falls es welche gab) - eine Aufregung) größer? - Von Hochfrequenzfaktoren ganz zu schweigen.
Sie haben Recht mit dem C. Sie müssen es nur mathematisch berechnen.
Bei korrekten Berechnungen erhalten Sie selbst bei TP=SL immer einen statistischen Vorteil.
Zum Beispiel das Ergebnis einer groben Berechnung.
TP=SL, Los konstant. für ein paar Monate.
Zum Beispiel das Ergebnis einer groben Berechnung.
TP=SL, Los konstant. für ein paar Monate.
nicht schlecht, 7 Mal in ein paar Monaten, heh heh...nicht schlecht, nicht schlecht...
ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, Forex ist tot... 0_o ...
aber wenn Sie Recht haben, mit kleinen Risiken, z.B. 2%, wird es sich zu 10% summieren? ;) Ich nehme zwei! :)
Ich habe beschlossen, die Nachrichten in ein separates Thema zu verschieben...
1. Ich begann damit, das Buch von Williams erneut zu lesen, und beschloss, den Anteil der inneren Balken im Diagramm zu überprüfen. Dann beschloss ich, den Anteil der Innen- und Außenbars zu vergleichen, was folgendes Muster ergab: Der Anteil der Innenbars ist höher als der Anteil der Außenbars.
dies ist das Muster der Volatilität: langsamer Rückgang nach einem Spike und daraus resultierende mehrere Innenbalken; schneller Anstieg - oft in einem einzigen Balken und folglich wird ein Außenbalken gebildet
in 4 Monaten... Es kann viele davon für ein Paar geben, und sie ändern sich für jedes Paar, für verschiedene Auftragsarten.
Aber der Euro/Dollar zeigt seit 2004 eine fantastische Trägheit.
Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, Forex ist tot 0_o ...
Nein, das ist es nicht. Es gibt keinen Gral. Wir können nur hoffen und glauben, dass die Methoden, die jetzt funktionieren, auch in Zukunft funktionieren werden. Keiner kennt die Zukunft. Wir können nur raten.
Aber es ist eine grobe Schätzung, und wenn Sie Recht haben, aber mit geringem Risiko, sagen wir bis zu 2 % - werden Sie 10 Prozent verdienen? ;)
Für eine tiefere Berechnung müssen Sie einen speziellen digitalen Filter schreiben, was ich jetzt tue.
Die klassische ADT ist sehr schlecht geeignet.
Genauer gesagt 2 Filter - für die Berechnung der Parameter von Pegeln und SL-Werten 1-Stopp-Befehle 2-Grenzwert-Befehle. TP separat .
10 % pro Monat bei 1 % Einschulung - das ist durchaus realistisch. Die Anzahl der Trades liegt zwischen 1 und 15 pro Tag für ein Währungspaar. Mit Diversifizierung auf mehrere Paar - Zahlen z.B. stabiler.
Was die Risiken betrifft... Sie sollten nicht repariert werden. Sie sollten von der Dichte und der Gleichmäßigkeit der Verteilung der "Muster", dem Erholungsfaktor usw. abhängen.
Das Risiko sollte statistisch gerechtfertigt sein und natürlich von der Haltestelle und nicht von den Sicherheiten aus berechnet werden. Bei einigen Systemen ist das Risiko von 2 % unangemessen niedrig.
Ich werde zwei nehmen! :)
Im Grunde genommen gibt es noch nichts zu holen. Alles befindet sich noch im Entwicklungsstadium.
Es hat mich erst vor einer Woche getroffen. Ich habe tagelang nicht geschlafen, bis ich meine ersten Berechnungen angestellt habe. Davor habe ich Indikatoren, Fibo, Aufschlüsselungen von Mustern usw. verwendet und versucht zu verstehen, warum alles so instabil ist und nicht so funktioniert, wie es sollte.
Mich interessiert nun das Problem - wo und wo liege ich falsch? Wenn ich mich irre, hat es keinen Sinn, in diese Richtung weiterzugehen.
bärisch draußen
Rind extern
intern
Ein Fehler in der Terminologie
Was mich jetzt interessiert, ist das Problem - wo und wo liege ich falsch? Wenn ich mich irre, dann hat es keinen Sinn, in dieser Richtung weiterzugehen.
Nirgendwo in der Tat. Aber im Allgemeinen sollten wir Prüfungen für die Nachbarschaft von Takten und Nulltakten hinzufügen.
Es ist einfach, die Nachbarschaft zu prüfen --
Die Gleichstellung funktioniert nicht bei einer monatlichen TF.
Wo und wo liege ich falsch?