Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 1. Preisorientierung - Seite 7

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david2:

Ob ein Balken innen oder außen ist, hängt davon ab, wann er gezeichnet wird.

Wie meinen Sie das?
 
DmitriyN:
Was haben Sie damit gemeint?

Daran denke ich selbst oft. dass sich das Aussehen des Kursdiagramms deutlich verändern kann, wenn die Intervallgrenzen verschoben werden. Und all diese OHLCs sind ziemlich zufällige Werte.
Daher die Frage: Welcher Preis kommt dem tatsächlichen Preis am nächsten? Was analysieren wir?
 
DmitriyN:
Was haben Sie damit gemeint?

Die rote Linie zeigt die Balken des höheren Zeitrahmens. Ein und derselbe Abschnitt kann unterschiedliche Muster erzeugen.
 
DmitriyN:
Nach einer Weile wollte Vasiliy diesen Chip an zufälligen Zitaten testen. Was wird Ihrer Meinung nach dabei herauskommen? Wird das Verhältnis annähernd eins sein?

Wahrscheinlich nicht. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems nicht abnehmen kann. Das bedeutet, dass wir für jeden realen Prozess immer ein Ungleichgewicht zwischen vorwärts und rückwärts in der Zeit beobachten müssen.

In der Praxis können wir das zweite Gesetz ein wenig anders betrachten: Wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Abnahme der Entropie feststellen (z. B. wenn wir wie in diesem Fall eine Schwingung sehen), bedeutet dies, dass das System unter äußerem Einfluss steht. Wenn wir so schnell wie möglich herausfinden, in welche Richtung es geht, bekommen wir einen Preis.)

 
david2:
Verstanden, aber wir untersuchen eine große Anzahl von Bars, sehr große - Tausende, Zehntausende, Hunderttausende.
Außerdem ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass in den Skripten die Zahlenvergleiche 1 Taktversatz und nicht 5-6-7 Taktversatz sind.
Deshalb berechnen wir einen Abschnitt mehrmals.
 
david2:

Ob ein Balken intern ist oder nicht, hängt auch davon ab, wann er gezeichnet wird.




Feste, sich bewegende Dreiecke

Hat jemand einen Code, um Kanalgrenzen zu identifizieren und zu zeichnen? Ich glaube, wir müssen einen Zickzackkurs fahren.

 
yosuf:
Niemand will die folgende Tatsache analysieren, die ich überall anführe: Schauen Sie sich die Charts hier https://forum.mql4.com/ru/38834/page408 an, wo der EA seit Oktober 2004 jeden Tag Orders platziert und 95 % von ihnen mit Gewinn abschließt, und dieses Verhältnis ist fast unabhängig vom Zeitpunkt des Markteintritts. Nun, sagen Sie mir, hat der Expert Advisor das Marktverhalten gefunden oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, welche anderen Muster müssen wir finden?


Soll das ein Scherz sein?

 
gpwr:


Solide, spannende Dreiecke

Hat jemand einen Code zum Definieren und Zeichnen von Kanalgrenzen? Wahrscheinlich muss es im Zickzack laufen.


Zunächst einmal müssen Sie definieren, was ein Kanal ist. Der Rest ist einfach:) 

// Поиск экстремальных точек канала цены
void fChannel(string Name                 // Имя канала
             ,int Bar1,double Price1      // Начать поиск
             ,double Speed                // Наклон линии
             ,int Bar2                    // Закончить поиск
             ,int& BarH,double& PriceH    // Экстремальные
             ,int& BarL,double& PriceL) { //    точки канала
   BarH=LastBar-1;
   BarL=LastBar-1;
   PriceH=0;
   PriceL=0;
   double H, L;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if( Bar1<Bar2
    || Bar1<LastBar
    || Bar2<LastBar
    || Price1<Zero ) {
      if( РежимОтладки ) Print("***   "+Name+" - параметры канала: "
                    +DoubleToStr(Price1,Digits)+" ("+Bar1+"/"+TimeToStr(Time1)
                                            +")...("+Bar2+"/"+TimeToStr(Time2)+")");
      return;
   }
   double Price=Price1,                   // Цена линии
          Max=-Infinity,                  // Отклонение вверх
          Min=-Infinity;                  // Отклонение вниз
   int    Bar=Bar1;
   while( Bar>=Bar2 ) {
      H=High[Bar]-Price;
      L=Price-Low[Bar];
      if( H>Max+Zero ) {
         Max=H;
         BarH=Bar;
      }
      if( L>Min+Zero ) {
         Min=L;
         BarL=Bar;
      }
      Bar--;
      Price+=Speed;
   }
   PriceH=Price1+Speed*(Bar1-BarH)+Max;
   PriceL=Price1+Speed*(Bar1-BarL)-Min;
   return;
}
 
gpwr:

Das ist ein interessantes Muster. Aber wie hilft uns das beim Handel? Wenn wir Statistiken über die Kursbewegungen nach dem Ausblenden von Dreiecken sammeln würden, wäre ein System geboren.

Danach sollte es nicht mehr sein. Es muss "vorher" sein.
 
Ich habe es mir angesehen. Das Wesentliche ist klar. Ich kann mich noch nicht beschweren, aber ich muss mir den Algorithmus noch genauer ansehen. Ich denke, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber das ist nicht heute.
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