Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 1. Preisorientierung - Seite 9

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alsu:

Das wird es wahrscheinlich nicht. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems nicht abnehmen kann. Das bedeutet, dass wir bei jedem realen Prozess immer ein Ungleichgewicht zwischen Vorwärts- und Rückwärtsrichtung in der Zeit beobachten müssen.

In der Praxis können wir das zweite Gesetz ein wenig anders betrachten: Wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Abnahme der Entropie feststellen (z. B. wenn wir wie in diesem Fall eine Schwingung sehen), bedeutet dies, dass das System unter äußerem Einfluss steht. Wenn wir so schnell wie möglich herausfinden, in welche Richtung es geht, bekommen wir einen Preis.)


Die Entropie eines völlig zufälligen normalverteilten Prozesses ist endlich und maximal und kann weder zu- noch abnehmen. Die Richtung des Zeitpfeils spielt in einem solchen System keine Rolle. In beiden Richtungen sind die Wahrscheinlichkeiten gleich, wie Tests mit Zufallsvariablen zeigen.
 

Meine Herren, wir haben also zwei Möglichkeiten.

Option 1: Dies sind nur Volatilitätseffekte.

Option 2: Dies ist der Effekt des Zeitpfeils, was bedeutet, dass die Figur tatsächlich vorkommt.

Ich werde nun einen Random Walk mit einer Pareto-Verteilung untersuchen. Dann schalte ich den Zeitpfeil aus: Ich mische die Balken und schaue, was passiert.

 

Ein Test der Paretto-Typ-Verteilung:

Bereichserweiterung: 69206(8,04%)
Verengung des Bereichs: 68867(8%)

Zahlen? Die Wahrscheinlichkeiten sind gleich! Die Version der Volatilität ist nicht bestätigt.

Avals:

auf zufällig wäre, wenn Sie eine Reihe ohne Volatilitätseffekte erzeugen. Und wenn eine Zufallsreihe aus einer realen Reihe unter Beibehaltung der Volatilität gewonnen wird, ist sie dieselbe wie bei der ursprünglichen Reihe.
Wie Sie sehen können, unterscheiden sie sich erheblich.
 
C-4:

Option 1: Dies sind nur Volatilitätseffekte.

Na ja... Nein. Analysiert man zufällige Kurse in Bezug auf die Volatilität, erhält man imho das gleiche Ergebnis, nämlich Gleichheit.

Normal - eine Spitze und dann ein sanftes Abklingen - das macht Sinn.

_____________

Selbst wenn man sich das Bild ansieht, das Dima gepostet hat - horizontal gespiegelte Zitate - sieht es unnatürlich aus.

 
TheXpert:

Na ja... Nein. Analysiert man zufällige Kurse in Bezug auf die Volatilität, erhält man imho das gleiche Ergebnis, nämlich Gleichheit.

Normal - eine Spitze und dann ein sanftes Abklingen - das macht Sinn.

_____________

Selbst wenn man sich das Bild ansieht, das Dima gepostet hat - horizontal gespiegelte Zitate - sieht es unnatürlich aus.

und wenn Sie diese Auf- und Abschwünge zeitlich einplanen, dann ist das auch richtig so - gerade in Bezug auf Handelssitzungen :-)
 
C-4:

Die Entropie eines völlig zufälligen normalverteilten Prozesses ist endlich und maximal und kann weder zu- noch abnehmen. Die Richtung des Zeitpfeils ist in einem solchen System unerheblich. In beiden Richtungen sind die Wahrscheinlichkeiten gleich, wie die Tests für Zufallsvariablen zeigen.
Die Informationsentropie eines Prozesses (die von seiner Verteilungsdichte abhängt) und die Entropie eines Systemzustands (das Ausmaß, in dem er "nicht zufällig" ist oder so ähnlich) sind ähnliche Begriffe, haben aber unterschiedliche Bedeutungen. Ich beziehe mich auf den zweiten. Obwohl ich in dem gegebenen Fall völlig zustimme, habe ich oben gesagt: "in realen Systemen", was bedeutet, dass es in jedem solchen System Entspannungsprozesse gibt, durch die man den Pfeil der Zeit bestimmen kann.
 
gpwr:

Wenn man eine Statistik über die Kursbewegungen nach dem Ausblenden von Dreiecken erstellen würde, wäre ein System geboren.

Die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in die eine oder andere Richtung wäre 50/50.
 
Aleksander:
und wenn Sie diese Auf- und Abschwünge rechtzeitig erkennen - so funktioniert es - quer durch die Handelssitzungen :-)

Diese Frage wurde schon vor langer Zeit, im Jahr 2004, an die Spinne herangetragen. Das Thema ist interessant, ich bin noch nicht dazu gekommen, Eulen mit verschiedenen Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu schreiben, MM... usw. - vielleicht ist dann jemand bereit dafür... :-)

 
Roman.:

Diese Sache wurde schon vor langer Zeit, im Jahr 2004, in der Spinne thematisiert. Das Thema ist interessant, auch wenn ich mich nicht speziell damit beschäftigt habe, die Muster auszulegen, indem ich Eulen mit verschiedenen Ein-/Ausgabeoptionen geschrieben habe, MM... usw. - vielleicht ist dann jemand bereit dafür... :-)


Bei der Vola verstehe ich alles, interessanter finde ich z.B. die Statistik, wer und wann die Tagesreichweite erweitert.
 
sever32:
Bei der Vola ist alles klar, mir erscheint es zum Beispiel interessanter, wenn sich die tägliche Spanne ausweitet.

Ich habe ihn in den Archiven auf meinem Computer gefunden, indem ich nach "Regularities" gesucht habe. Ich selbst habe diese TC noch nicht gesehen... :-) Ich werde mir das genauer ansehen müssen...

Das"
System basiert auf Regelmäßigkeiten der Währungsbewegungen, die aus der Verarbeitung statistischer Daten für zwei Jahre abgeleitet wurden. Es ist ratsam, die Abbildung beim Lesen des Textes zu betrachten.

"

P.S. Wenn es Unsinn ist, treten Sie es nicht, werfen Sie es nicht in einen Dornbusch...

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