Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 4
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Die Korrelation der beiden Zeitreihen korreliert nicht mit dem Gewinn des TS ))))
Das steht fest. Ich habe versucht, den Gewinn als Funktion des Kurses zu modellieren, aber es hat nicht funktioniert. Auch wenn es suggestiv ist. Schließlich gibt es eine TS zwischen dem Kurs und dem Gewinn, d.h. eine Funktion, die den Kurs in einen Gewinn umwandelt....
San Sanych, ist das schon ein Thema für "Tyapnitsa"? :)
Ich frage mich, ob Kotir und Gewinn kointegriert sind oder nicht?
Wenn sie nicht kointegriert sind, ist der Gewinn zufällig. Und wenn sie kointegriert sind, dann ist der Gewinn nicht zufällig?
Wenn mir jemand eine Datei mit zwei Zeilen gibt: kotir und profit, dann werde ich die Kointegration berechnen. Sehr neugierig.
Wenn sie nicht kointegriert sind, sind die Gewinne nebensächlich.
Nur wenn Sie Zufall mit Nichtlinearität gleichsetzen :)
Faa, erklären Sie mir etwas an Ihren Fingern. Nun, sagen wir, eine falsche Korrelation.
Das verstehe ich nicht. Ich werde lesen, was falsche Korrelationen sind.
Ganz einfach. Wir nehmen zwei Reihen und berechnen die Korrelation anhand einer Formel. Sie bekommen immer eine Nummer und nie keine Nummer. D.h. die Berechnung ergibt immer einen Korrelationswert zwischen allem. Die großen Experten auf diesem Gebiet sind Astrologen.
Es fällt mir nichts anderes ein.
Obwohl.
Das A und O der Statistik ist die Notwendigkeit, die wirtschaftliche (physische) Bedeutung jeder Zahl zu erfassen. Wenn wir das könnten, würde das bedeuten, dass die Zahl, die wir durch die Korrelationsformel erhalten haben, eine Bedeutung hat: -1, 0 oder +1 oder was auch immer. Wenn wir die Saturnringe nicht korrelieren können (vielleicht können wir es noch nicht), dann ist jede Berechnung der Korrelation der Saturnringe mit dem Kotier eine falsche Korrelation.
Nur wenn Sie Zufall mit Nichtlinearität gleichsetzen :)
Ich verstehe das nicht wirklich. Für mich ist die Nichtlinearität ein deterministischer Prozess.
Ko-Integration ist ein sehr leistungsfähiges Konzept. Zwei Zufallsprozesse gelten als kointegriert, wenn die Differenz zwischen ihnen ein stationärer Zufallsprozess ist. Tendenzen und Verzerrungen, die bei Zufallsprozessen auftreten, müssen beseitigt werden.