Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 28
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...das macht alles Sinn, aber dann verstehe ich immer noch nicht, wie man den Koeffizienten erhält. Zum Beispiel:
Daraus ergibt sich das folgende Fehlerkorrekturmodell (ECM-Modell):
dY1 = -a1*S + verzögert(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + verzögert(dY1, dY2)
Woher die beiden Variablen a1 und a2 kommen, ist mir immer noch nicht klar. Und waslagged(dY1, dY2) bedeutet. ))
Für zwei Zeitreihen x(t), y(t) ist der Vektor der Kointegration sehr einfach. Sie schätzen eine paarweise lineare Regression y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma) mit einer beliebigen Methode. Der Kointegrationsvektor ist dann [-b; 1], seine skalare Multiplikation mit dem Vektor [x(t), y(t)] ergibt einen stationären Prozess der Form N(a, sigma), in Ihrem ECM-Modell wird er als S bezeichnet.
Es gibt zwei Lösungen - die Verwendung von orthogonaler OLS oder die Wahl der Regression mit größerer Varianz der Residuen (für Handelszwecke, da es einfacher ist, einen solchen Prozess zu handeln).
Das ECM-Modell ist eine andere Form der Darstellung der Kointegrationsbeziehung. Die Koeffizienten a1, a2 spiegeln den Einfluss einer Abweichung S von ihrem Durchschnitt auf weitere Inkremente der Prozesse x(t), y(t) wider. Ich werde nicht alles beschreiben, denn es ist zu lang. Meines Erachtens enthält das Ökonometrie-Lehrbuch von Eliseeva eine ausführliche Erklärung.
In diesem Thread gibt es keine Händler, sondern nur theoretische Mathematiker, die sich in eklatanter Weise mit K-Augen beschäftigen))
Bitte hören Sie auf zu fluten, denn das Niveau der Intelligenz erlaubt es Ihnen nicht, mit Hilfe der besprochenen Methoden Geld zu verdienen. Und Sie irren sich bei den Händlern.
Ich danke Ihnen. Aber ich würde gerne Kointegrationstests in MT5 durchführen. Ich brauche bisher nichts anderes. Ich habe keine besonderen Hoffnungen. Für mich ist es nur ein Rechercheinstrument.
Ihr Standpunkt ist in diesem (und nicht nur in diesem) Forum weit verbreitet. Freiwillig oder unfreiwillig wird eine Analogie zwischen TA und Ökonometrie gezogen : In der TA kann man mehrere Indikatoren nehmen und einen TS erstellen. Die Analogie in der Ökonometrie: Man nehme mehrere Methoden und baue eine TS. Leider besteht die Ökonometrie aus einer Vielzahl von miteinander verknüpften Instrumenten + Verständnis der Anwendbarkeit dieser Instrumente + Erfahrung in der Anwendung dieser Instrumente.
Anhand Ihres Beispiels. Wenn Sie den Kointegrationsvektor berechnen, wozu Sie aufgefordert wurden, müssen Sie zwingend die Frage beantworten: Wird das Residuum der Regression stationär sein? Außerdem ist es wichtig, nicht nur auf den Wert der Koeffizienten im Vektor zu achten, sondern auch auf die Informationen, die mit dem verwendeten ISC.......
Der von Ihnen vorgeschlagene Algorithmus ist nur die Spitze des Eisbergs, und es ist wichtig, über ein komplettes, fertiges Instrumentarium zu verfügen, um es bei Bedarf anzuwenden. In diesem Sinne ist Matlab nicht sehr geeignet, da es sich nicht um ein Statistikpaket handelt und man die Bedeutung der Ergebnisse bei jedem Schritt sehr gut verstehen und entscheiden muss, ob weitere Schritte notwendig sind.
...
Ich danke Ihnen. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann.
faa1947:
...Deshalb schrieb ich "...tschüss Ich brauche nichts anderes". Aber ich werde mein Instrumentarium natürlich nach Bedarf erweitern. Ich danke Ihnen.