Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 22
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Wenn du das wüsstest, würdest du in Sotschi leben....
Es ist sehr schwierig, Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Obwohl ich ein System hatte, das auf der Eröffnung oder Schließung von Banken basierte, übergibt eine Bank an eine andere eine bis eine Rate. Das stimmt natürlich, aber die Zeit ist ein bisschen variabel, plus oder minus 5-30 Minuten. Hier ist das Problem
Das Problem ist ein anderes. Es wurde eine Vorhersage getroffen. Wie vertrauenswürdig ist sie? Auf welcher Grundlage kann man ihr trauen?
Es gibt Vorhersagefehler, das ist etwas, aber bei weitem nicht alles. Meine Artikel zeigen, dass das Modell, nach dem wir Prognosen erstellen, stabil sein muss. Nicht der Markt, sondern das Modell. Hier im Forum komme ich nicht so weit, weil das Modell, das ich verwende, unerwarteterweise richtig vorhersagt. Aber die Fragen bleiben bestehen, denn der zeitliche Erfolg bei der Vorhersage ist kein Beweis für den Erfolg des Modells.
Das Problem ist ein anderes. Es wurde eine Vorhersage getroffen. Wie vertrauenswürdig ist sie? Auf welcher Grundlage kann man ihr trauen?
Es gibt einen Vorhersagefehler - das ist etwas, aber nicht alles. In meinen Artikeln wird gezeigt, dass das Modell, nach dem wir vorhersagen, stabil sein sollte. Nicht der Markt, sondern das Modell. Hier im Forum komme ich nicht so weit, weil das Modell, das ich verwende, unerwarteterweise richtig vorhersagt. Aber die Fragen bleiben bestehen, denn der zeitliche Erfolg bei der Vorhersage ist kein Beweis für den Erfolg des Modells.
Ich verstehe. Aber wie wäre es, wenn Sie es anhand der Kursverläufe testen würden? Zum Beispiel, in FoxPro?
Zum Beispiel: Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage? Wenn er größer als 0,5 ist, kann der Berater bereits schreiben
Ich verstehe. Wie wär's mit einem Test mit dem Angebotsverlauf? In FoxPro, zum Beispiel?
Zum Beispiel - um die Wahrscheinlichkeitsschätzung einer Vorhersage zu schätzen? Wenn es mehr als 0,5 ist, können wir bereits schreiben
Was hat FoxPro damit zu tun?
Es sind Tests verfügbar. Der Code für den EA befindet sich im Anhang des Artikels. Ich glaube nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Wir müssen das Modell richtig aufbauen.
Jetzt habe ich es verstanden. Das ist im Moment nicht wirklich wichtig für mich. Ich habe andere Probleme zu lösen.
Sie wollen das Problem, das durch die KP verursacht wird, nicht sehen... Aber das ist sehr wichtig.
Sehen Sie: Jeder Ausgabepunkt Ihres Filters wird nicht nur unter Berücksichtigung der vorherigen Werte berechnet, sondern erfasst auch, bezogen auf den Berechnungszeitraum, den zukünftigen Wert. Deshalb liegt es auch so gut auf BP. Dieser Zukunftswert ist jedoch am Endpunkt der Reihe nicht verfügbar - und ein solcher "Zukunftspunkt" ist für die Berechnung der Ausgabe des KP-Filters erforderlich. Wie soll man in diesem Fall vorgehen? - denken die Schöpfer dieses Wunders. Ich vermute, dass sie den Weg des geringsten Aufwands gewählt haben und bei der Berechnung eines Endpunkts den letzten aktuellen Wert von BP als "zukünftigen" Wert verwenden, d.h. sie setzen X(t+1):=X(t)
Um das Problem deutlicher zu sehen, führen Sie Berechnungen von zwei einfachen Assistenten durch - einen gewöhnlichen und den anderen mit einem "zukünftigen" Wert, d.h. einen Schritt voraus. Setzen Sie sie bei BP ein - das wäre visuell.
Sie wollen das Problem, das durch die KP verursacht wird, nicht sehen... Aber das ist sehr wichtig.
Sehen Sie: Jeder Ausgabepunkt Ihres Filters wird nicht nur unter Berücksichtigung der vorherigen Werte berechnet, sondern erfasst auch, bezogen auf den Berechnungszeitraum, den zukünftigen Wert. Deshalb liegt es auch so gut auf BP. Aber dieser Zukunftswert ist am Endpunkt der Reihe nicht verfügbar - und ein solcher "zukünftiger" Punkt ist für die Berechnung der Ausgabe des KP-Filters notwendig. Wie soll man in diesem Fall vorgehen? - denken die Schöpfer dieses Wunders. Ich vermute, dass sie den Weg des geringsten Aufwands gewählt haben und bei der Berechnung eines Endpunkts den letzten aktuellen Wert von BP als "zukünftigen" Wert verwenden, d.h. sie setzen X(t+1):=X(t)
Um das Problem deutlicher zu sehen, führen Sie Berechnungen von zwei einfachen Assistenten durch - einen gewöhnlichen und den anderen mit einem "zukünftigen" Wert, d.h. einen Schritt voraus. Setzen Sie sie auf den Blutdruck - das wird sichtbar sein.
und erfasst, bezogen auf den Berechnungszeitraum, den zukünftigen Wert
Wie setzt man einen Zukunftswert in eine Formel ein?
Lassen Sie HP in Ruhe. Der Filter ist in der Wirtschaft seit Jahren weit verbreitet, niemand hat es bemerkt, und nur Sie sind es. Beunruhigt Sie das nicht? Das macht mich einfach nervös.
Noch einmal. Ich brauche den Filter nur, um einen Qualitätsrückstand zu erhalten. Nichts weiter als das. Die Qualität der Vorhersage ist im Residuum nach Entfernung des Trends verborgen. Im Moment sind die letzten 4 Kerzen besetzt. Vorhersage. Verschiebung. 4 Kerzen. Vorhersage.....
Wie hängt die "geringe Qualität" von HP mit der Prognose zusammen? Durch einen minderwertigen Restwert?
Na ja... kämpfe weiter gegen ihn...
Übrigens, zum Thema
... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты
Dieses Problem ist den Ingenieuren seit langem bekannt, aber die Wirtschaftswissenschaftler hören nicht darauf und tüfteln seit Jahren daran herum :)))
Dieses Problem ist den Technikern seit langem bekannt, aber die Wirtschaftswissenschaftler hören nicht darauf und beschäftigen sich schon seit Jahren damit :)))
Ich bin nicht an der Meinung von Technikern zur Wirtschaft interessiert.
Konzentrieren wir uns auf den Zustandsraum.
Ich bin nicht an der Meinung von Technikern über Wirtschaft interessiert.
Konzentrieren wir uns auf den Zustandsraum.
Ich bin nicht an der Meinung von Technikern über Wirtschaft interessiert.
Konzentrieren wir uns auf den Zustandsraum.
Wovon reden Sie? Wirtschaft... Wirtschaft...
Blödsinn! Wo ist die Wirtschaft hier.... Sie kümmern sich um BP - das war's! Haben Sie es noch nicht verstanden?
Das hättest du nicht tun sollen... wenn Sie nicht das Gleiche hören wollen.
Das ist nicht umsonst. Es ist eine Weltanschauung. Das hat man mir am Institut beigebracht. Jeder hat seinen eigenen Gemüsegarten. Das ist es, worüber ich in Ihrem Beitrag geschrieben habe.
Zeigen Sie mir den Zustandsraum. Wir werden darüber sprechen.