Ist jede Vorhersage zum Scheitern verurteilt? - Seite 13

 
sergeyas:

"Don't predict - use" - gemeint ist wohl "kaufe den Gral für das Geld" und mach dir keine Gedanken darüber, sondern mähe einfach die Kohle.

Es gibt keinenGral und es kann auch keinen geben.
 
HideYourRichess:

Das ist richtig, nur haben die Wahrscheinlichkeitsschätzungen damit nichts zu tun. Bei Nicht-Stationarität sind sie bedeutungslos. Numerus clausus.


Eigentlich müssen Sie gar nicht weit gehen; es reicht, wenn Sie sorgfältig lesen, was erfolgreiche Trader erzählen, zum Beispiel in Schwagers Buch. (Wenn Sie nichts über den Markt wissen, können Sie keine Kommentare abgeben oder Fragen stellen. Aber wo sind sie und wo sind die lokalen Experten für das Terrain? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. :)


Sie haben Schwager nicht gelesen. Öffnen Sie "New Market Wizards" und los geht's. Ich gebe Ihnen einen Tipp: William Eckhart, Jill Blake usw.

Und probabilistische Schätzungen und Nicht-Stationarität - das eine widerspricht dem anderen nicht. Wenn der Preis als Zeitreihe nicht stationär ist, hindert dies Sie nicht daran, Preismuster zu finden, die eine probabilistische Schätzung haben, und auf dieser Grundlage Vorhersagen zu treffen

 
FAGOTT:


Sie haben noch keinen Schwager gelesen. Öffnen Sie New Market Wizards und legen Sie los. Ich gebe Ihnen einen Tipp: William Eckhart, Jill Blake, usw.

Ich weiß nicht, wie Sie es lesen, aber um nicht unbegründet zu sein, öffnen wir Schwager und lesen es. Zum Beispiel derselbe Eckhart, Mathematiker: "...musste zugeben, dass die mathematische Logik nicht wie die Logik im Operationssaal ist", "...kam mit zu vielen vorgefertigten Vorstellungen darüber, wie Märkte funktionieren, in die Grube", "...kam mit der Idee, dass ich die analytischen Methoden, die ich auf dem Gebiet der Mathematik gelernt hatte, auf einfachste Weise auf die Märkte anwenden könnte. Und das von einem der Väter der Turtles. Und die Überlegungen zu den Tücken der normalen Statistik, zu den Termingeschäften usw. - Hier muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass seine Statistiken nicht sehr klassisch sind und eher Muster als Numerologie ausnutzen.

Wie man so schön sagt: "Setzt euch zwei, geht lesen".

FAGOTT:


Und probabilistische Schätzungen und Nicht-Stationarität - das eine widerspricht dem anderen nicht. Wenn der Preis als Zeitreihe nicht stationär ist, hindert dies Sie nicht daran, Preismuster zu finden, die eine probabilistische Schätzung haben, und auf dieser Grundlage Vorhersagen zu treffen

Dies ist die Grundlage des klassischen Tervers, probabilistische Schätzungen sind nur unter den Bedingungen der Stationarität sinnvoll. Und alle wichtigen Gesetze, wie große Zahlen und Konvergenz, haben damit zu tun.
 
HideYourRichess:

Ich weiß nicht, wie Sie es gelesen haben, aber um nicht unsubstantiiert zu sein, öffnen und lesen Sie es. Zum Beispiel derselbe Eckhart, der Mathematiker: "...gezwungen zuzugeben, dass die mathematische Logik ganz anders ist als die im Operationssaal". "...kam mit zu vielen vorgefertigten Ideen darüber, wie Märkte funktionieren, in die Grube", "...kam mit der Idee, dass ich die analytischen Techniken, die ich im Bereich der Mathematik gelernt hatte, auf einfachste Weise auf Märkte anwenden könnte. Ich habe mich sehr geirrt", und das von einem der Väter der Turtles.

Wie das Sprichwort sagt: "Setzt euch zwei, geht lesen".

Dies ist die Grundlage eines klassischen Terver, Wahrscheinlichkeitsschätzungen sind nur unter Bedingungen der Stationarität sinnvoll. Und alle wichtigen Gesetze wie große Zahlen und Konvergenz haben damit zu tun.


Eckhart verwendet statistische Methoden und Wahrscheinlichkeitsschätzungen? Ja. Welchen Unterschied macht es, ob er sie geradlinig oder gekrümmt anwendet? Welchen Unterschied macht es, mit wie vielen Wahrnehmungen er ins Loch kommt?

Auch hier ist der Preis als Zeitreihe nicht stationär. Sie haben festgestellt, dass der Kurs mit etwa 80 %iger Wahrscheinlichkeit steigt, wenn sich die beiden Indikatoren kreuzen. Können Sie dies auf den TS anwenden? Ja.

 
FAGOTT:


Verwendet Eckhart statistische Methoden und Wahrscheinlichkeitsschätzungen? Ja. Welchen Unterschied macht es, ob er sie geradlinig oder gekrümmt anwendet? Welchen Unterschied macht es, mit wie vielen Wahrnehmungen er ins Loch kommt?

Als ob er das alles selbst gesagt hätte, warum sollte man es für ihn erfinden und versuchen, es so zu interpretieren, wie man es für richtig hält.

FAGOTT:


Auch hier ist der Preis als Zeitreihe nicht stationär. Sie haben herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs steigt, wenn sich zwei Indikatoren kreuzen, bei etwa 80 % liegt. Können Sie dies auf den TS anwenden? Ja.

Nein, denn es ist kein Muster, es ist Numerologie. Hinter diesen "Wahrscheinlichkeiten" (die in Wirklichkeit gar keine Wahrscheinlichkeiten sind) steckt nichts anderes als Selbsttäuschung.

So, das war's jetzt. Viel Glück!

 
HideYourRichess:

Nun, als ob er es selbst gesagt hätte, warum es erfinden?

Wozu sind zwei da? Ich habe ihn zitiert!

Nein.

Warum nicht? Wenn Sie also herausgefunden haben, dass, wenn sich zwei Indikatoren kreuzen, der Preis mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% steigt und mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% fällt, kann das nicht die Grundlage von TS sein? Sie haben den Markt in den letzten fünf Jahren getestet und die Wahrscheinlichkeiten geschätzt. Was hindert Sie daran, dies zu tun?


 
HideYourRichess:

Nein, denn es ist kein Muster, es ist numero uno. Hinter diesen "Wahrscheinlichkeiten" (die in Wirklichkeit gar keine Wahrscheinlichkeiten sind) verbirgt sich nichts anderes als Selbsttäuschung.

So, das war's jetzt. Viel Glück!


)))))))))))))))

Ein Mann hat sich in der Wüste verirrt. Er wandert einen Tag, zwei, drei Tage in den Dünen. Er ist am Verdursten. Eine Karawane kam ihm entgegen, ein Mahut stieg von seinem Kamel ab und reichte dem Mann eine Wasserflasche.

Der Mann nimmt einen Stein, schwingt ihn gegen die Mahalla und schreit: "Geh weg, Fata Morgana!

))))))

Selbstbetrug, von wegen.

 

Es ist also sinnlos, nach irgendeinem Muster auf dem Markt zu suchen - numero uno und Selbsttäuschung

Du hast mich glücklich gemacht)))

 
OnGoing:
Hier ist auch ein Beispiel für Sie. Nehmen Sie ein beliebiges Paar mit dem Franken oder Gold und sagen Sie mir, wie Sie deren überkauften/überverkauften Zustand feststellen können. Der Franken und das Gold gehen aus fundamentalen Gründen nur in eine Richtung und das war's. Wenn du also versuchst, einen Bottom oder einen Top zu fangen, bekommst du zwei weitere als Geschenk. Die Arbeit in einer Hecke macht die Sache meiner Meinung nach nur noch schlimmer.

Der Franken ist im Moment stark überverkauft. Der Franken ist so überverkauft, dass ich am Montag nicht zum Kauf raten würde, weil sein Verhalten nicht zu den wirtschaftlichen Gründen passt. Ich persönlich würde es vorziehen, den Markt abzuwarten, um dann am Dienstag/Mittwoch zu schauen, was passiert. Aber dies ist MEINE Analyse, MEINE Prognosen und MEINE Vision des Marktes, die Ergebnisse dieser Analyse mit all ihren Gewinnen und Verlusten werden auch meine sein.
Hier geht es um etwas anderes. Die Analyse mehrerer Währungen und damit die Vorhersage des Verhaltens mehrerer Instrumente beruht auf rein wirtschaftlichen Erwägungen, die sich zu bestimmten Zeitpunkten an den fundamentalen Bewegungen orientieren, wie wir es gerade beim Verhalten des Frankens beobachten.
Nochmals, seien Sie nicht so kategorisch...
 
HideYourRichess: Dies ist die Grundlage der klassischen Terverse, probabilistische Schätzungen sind nur unter Stationaritätsbedingungen sinnvoll. Und alle wichtigen Gesetze, wie große Zahlen und Konvergenz, haben damit zu tun.
Falsch. Der Grad der Nicht-Stationarität ist messbar, so dass probabilistische Schätzungen angepasst werden können, um sie aussagekräftig zu machen. Der Nachweis ihrer Sinnhaftigkeit im nicht-stationären Fall wird übrigens mit Hilfe der wichtigsten Gesetze des klassischen Fernsehens erbracht.