Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 20
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Wenn man versucht, genau diese Manipulationsmuster zu formalisieren, dann hat man nicht die richtigen Informationen, keine zuverlässigen Statistiken, während es für "böse" Muster natürlich Statistiken gibt.
Was sollte also umgesetzt werden? Etwas, von dem Sie keine Ahnung haben, oder etwas, das eine Grundlage hat?
eine Technik umgesetzt, wie viele gibt es noch... Wahrscheinlich kann der north80 das.
Das bedeutet, dass diese unangenehmen Muster Stück für Stück auseinander genommen werden müssen. formalisiert, auf ein mathematisches, sich dynamisch veränderndes Modell des Preisverhaltens reduziert. programmiert, automatisch auf dem Chart erkannt, seine Hybride, Statistiken darüber gesammelt. Ich denke, wir können eine Menge interessanter Dinge sehen.
Wenn wir versuchen zu formalisieren, sollten wir vielleicht mit einem Paradigma beginnen, auf dem wir aufbauen können.
Aus den vielen widersprüchlichen Paradigmen kann ich das folgende vorschlagen:
Markt und Information. Der Markt ist ein Mechanismus zur Ermittlung des aktuellen Werts eines Vermögenswerts. In der modernen Wirtschaftsgesellschaft ist diese Aufgabe mehr als aktuell, die Anforderungen an die zeitliche und preisliche Genauigkeit der Schätzung steigen ständig. Der Wert eines Vermögenswertes wird durch eine Reihe von Informationen über ihn bestimmt. In der Regel wird die Information relativ zu anderen Objekten bestimmt (oder über eine leere Menge solcher Objekte, ein "Axiom"). Informationen haben einen Einflusshorizont und eine Funktion des Grades des Einflusses im Laufe der Zeit, "buy the rumour, sell the fact".
Ich stimme zu. Dies wurde in verschiedenen Beiträgen behandelt (exogene/endogene Prozesse). Lass es in einem sein :)
Gewerbetreibender. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Trader nichts anderes als ein Gutachter. Der Beruf Gutachter zu allen Zeiten war notwendig. Die Aufgabe jedes Gewerbetreibenden besteht darin, den tatsächlichen (fairen) Wert der Waren zu ermitteln. Er äußert seine Einschätzung mit Hilfe seiner Positionen, das Gewicht seiner Meinung wird durch die Größe der Position bestimmt. Die Summe der Meinungen aller Händler, gewichtet nach der Größe ihrer Positionen, bestimmt letztendlich den aktuellen Wert des Vermögenswerts. Gute Gutachter erhalten Boni - Gewinne aus den Geschäften, schlechte Gutachter erhalten Strafen - Verluste, schlechte Gutachter verlassen schließlich die Branche, sie werden durch neue ersetzt.
Dies ist eine der Methoden des Händlers. Meines Erachtens für Investoren relevanter
Effizienz. Im Laufe der Zeit nimmt die Geschwindigkeit, mit der Informationen den Markt beeinflussen, stetig zu. Dies ist auf das Wachstum der Technologie und die Globalisierung der Wirtschaft zurückzuführen. Jede Bewertungsstrategie (erst recht, wenn sie effektiv ist) ist ihrerseits eine Information, die der Markt im Laufe der Zeit aufnimmt, oder "es gibt keine dauerhaft profitablen Strategien, d.h. Grale". Jedes historische Muster ist auch eine Information, die vom Markt in einem bestimmten Zeitraum absorbiert wird, wodurch jeder Anschein von Stationarität zerstört wird.
Es lohnt sich, über die Darstellung historischer Daten zu diskutieren und sie zu systematisieren, da sie selbst zu einer Quelle von Stereotypen werden, oder, wenn man so will, von Marktineffizienzen :)
Wie BLACK_BOX richtig bemerkt hat, handelt es sich bei den detaillierten Informationen über den Handel um T&S, aber solche Informationen sind nur für Aktienmärkte verfügbar (oder funktionieren nach demselben Prinzip), und sie sind ziemlich umfangreich. Darüber hinaus gibt es umfassendere Ansichten, die nicht nur die ausgeführten Geschäfte und deren Volumen anzeigen, sondern auch den Stand des Stapels in einer bestimmten Tiefe (in der Regel nur das beste Geld- und Briefgeschäft mit deren Volumen). Diese Informationen können natürlich auf einigen Märkten nützlich sein, aber die meisten Märkte handeln und konzentrieren sich auf komprimierte Daten vergangener Abschlüsse. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, diese Informationen zu komprimieren, und sie werden durch die anfänglichen "Felder" bestimmt, und davon gibt es 3 - Preis, Zeit, Volumen. Außerdem diskretisieren sie Änderungen eines der Felder mit einem festen Schritt und fassen entweder in diesem Intervall zusammen oder finden Extrema sowie Anfangs- und Endpunkte. Balkendarstellung - Diskretisierung durch den 2. Parameter (Zeit). Äquivolumenplots - Diskretisierung durch den 3. Parameter (Volumen). X/Zero, Renko, Kagi usw. - diskretisiert nach Preis und verwirft volumetrische und zeitliche Daten. Volumenprofil - ebenfalls nach Preisen aufgeschlüsselt, aber mit einem in jeder Zählung summierten Volumen, usw. Sie können präziser sein und alle existierenden und noch nicht existierenden Darstellungsformen auflisten :) Für komplexere Preistransformationen mit Mittelwertbildung, Modulation usw. gibt es zahlreiche Indikatoren. Der Hauptzweck des Preises oder seiner Ableitungen besteht jedoch darin, die Handlungen der Fremden aufzuzeigen. Und diese "Außerirdischen" müssen in ihren Handlungen ziemlich geschlossen sein))) (Gruppe). Daher ist die Erzeugung superkomplexer Indizes durch Anwendung von Supernäherungen und Quantenphysik))) eine leere Übung.
Avals:
Касательно назначения рынков - это обеспечить людей возможностью торговать.
Wenn ich widersprechen darf: Die Fähigkeit zum Handel ist eine Folge der Existenz des Marktes, der Zweck des Marktes ist die effiziente Allokation von Vermögenswerten im Dienste der kapitalistischen Wirtschaft. Oder eine andere widersprüchliche Analogie: Der Zweck einer Fabrik ist es, Menschen Arbeit zu ermöglichen (und keineswegs, Waren zu produzieren).
Ich stimme zu. Die Marktdatei ist eine visuelle Darstellung des T&S-Bandes auf Preisniveau und ist meines Erachtens das bei weitem aussagekräftigste Mittel, um die Verteilung der Mengen und die Struktur der Bieterinteressen zu ermitteln.
Damit sind wir meiner Meinung nach am Ausgangspunkt angelangt: Um Handelsansätze, die auf endogenen Informationen basieren, zu formalisieren, ist es imho notwendig und ausreichend, sie in Bezug auf die Marktdatei sowie das T&S-Band zu formalisieren, um die aktuelle Aktivität zu überwachen.
Einigen wir uns darauf, dass diese Manipulationen (unabhängig davon, wer dafür verantwortlich ist) typische Kurschartbereiche sind, in denen die meisten Marktteilnehmer verlieren, weil die Logik des Kursverhaltens dem profitablen Handel eines Durchschnittsmenschen mit seiner Handelspsychologie, Angst und Gier, entgegensteht. kurz gesagt, wir verlieren bei diesen Mustern. Es wird beschrieben, warum und wo und meiner Meinung nach recht erfolgreich.
Das bedeutet, dass diese unangenehmen Muster Stück für Stück auseinandergenommen werden müssen. Sie müssen formalisiert und in ein mathematisches, sich dynamisch veränderndes Modell des Preisverhaltens gebracht werden. Sie müssen programmiert werden, um sie automatisch auf dem Chart und seinen Hybriden zu erkennen und Statistiken darüber zu sammeln. Ich denke, wir können eine Menge interessanter Dinge sehen.
Ich weiß nicht warum, aber wir benutzen Kopf/Schulter und Keil mit Harami, natürlich können wir mit einer solchen Bewaffnung nicht rauchen).
... Warum gibt es keine Tickertabellen? Sind sie schwer zu organisieren? Oder gibt es sie auf irgendeiner Ebene oder in der DC? Es wäre interessant, das wahre Gesicht des Marktes zu betrachten und zu versuchen, die Logik der großen Akteure oder ihrer Gemeinschaft zu erraten.
Googeln Sie "Time and Sales" sowie "Time and Sales History". Oder fangen Sie an, den Thread von hier aus zu lesen, und Sie werden die Antwort erhalten.
Ich danke Ihnen, dass Sie dies teilweise gelesen haben, aber meine Frage ist, warum es kein Tick-Chart gibt, obwohl alle Informationen für dessen Organisation vorhanden zu sein scheinen? Oder hat jemand versucht, ein solches Diagramm mit Hilfe der Programmierung zu erstellen?