Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 11
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Natürlich ist er in der Tasse.
"MB und MS sind in der Tat vollendete Tatsachen" - nein, auch das stimmt nicht, es ist nur ein Auftrag, der möglicherweise nicht erfüllt wird. Es sind genau "Versuche".
Ein Marktauftrag, der nicht ausgeführt wurde (wird?) und daher keine Auswirkungen auf den Markt hat (haben wird), aber von uns für die Prognose berücksichtigt wurde. Ist das ein Scherz oder nicht?
Das Preisrauschen kann als alles betrachtet werden, was uns unbekannt ist, also alles, was das System nicht erkennen kann, ist Preisrauschen. Ich glaube, Ichor schlug vor, bestimmte Momente auszuarbeiten, und diese Momente sind für manche Menschen Lärm und für andere Brot.
Wenn man in diesen Volumina die Volumina von Limit- und Marktaufträgen trennt, erhält man MB+LB = MS+LS.
und wenn es auf dem Markt keinen Unterschied zwischen MB und LB gibt
Seien wir doch mal ehrlich - ja oder nein? Gibt es Preisgeräusche oder nicht? Bei allem Respekt vor dem Thema, aber imho sind wir einfach nur auf den Putz gehauen. Ich möchte das Konzept des Preisrauschens definieren, da es die Formalisierung von TS für den Handel bestimmt. Ich wiederhole es noch einmal: Wenn es Preisrauschen gibt, dann hat probabilistisches TS einen Sinn, und es ist nicht nötig, Zeit mit TA zu verschwenden. Wenn eine Preisbewegung kein Rauschen ist, müssen wir die Bewegungen trennen, bei denen eine Manipulation vorliegt und bei denen es Käufer und Verkäufer gab.
Was meinen Sie mit "Lärm"? Und in Bezug auf den Markt - es gibt Angebote auf Geschichte, oder Gebote/Aski. Nach welchem Prinzip würden Sie einige von ihnen als Lärm bezeichnen?
Was meinen Sie mit "Lärm"? Und in Bezug auf den Markt - es gibt Angebote über die Geschichte, oder Bids/Asks. Nach welchem Prinzip würden Sie einige von ihnen als Lärm bezeichnen?
Wiki beschreibt perfekt das Konzept des Rauschens - zufällige Schwankungen unterschiedlicher physikalischer Natur, die sich durch die Komplexität der zeitlichen und spektralen Struktur auszeichnen - visuell auf der unteren TF Kursbewegung in einem dünnen Markt sieht so aus. Genauer gesagt: Auf dem M1 TF sieht die Kursbewegung wie ein Rauschen aus.
Wiki beschreibt perfekt das Konzept des Rauschens - zufällige Schwankungen unterschiedlicher physikalischer Natur, die sich durch die Komplexität der zeitlichen und spektralen Struktur auszeichnen - visuell auf der unteren TF Preisbewegung in einem dünnen Markt sieht so aus. Genauer gesagt: Auf dem M1 TF sieht die Kursbewegung wie ein Rauschen aus.
Die Zufälligkeit ist relativ zum Wissen eines bestimmten Beobachters oder eines bestimmten TS. Für Sie sind die Bewegungen auf der M1 chaotisch, für andere vielleicht nicht.
Ein Marktauftrag, der nicht ausgeführt wurde (wird?) und daher keine Auswirkungen auf den Markt hat (haben wird), den wir aber bei der Prognose berücksichtigt haben. Ist das ein Scherz oder was?
Sie verwenden die von Slava in diesem Thread eingeführten Abkürzungen
Avals 15.07.2011 19:04
Im Allgemeinen 4 Kräfte: Liquidität zum Verkaufen, Liquidität zum Kaufen, Marktkäufer, Marktverkäufer. Sie können sie abkürzen: LS, LB, MB, MS.
D.h. es geht um Kräfte. MV hat die enorme Kraft und den Willen (gesichert durch entsprechende Liquidität), LS bei 1.000 zu decken
aber die nächste LS bewegt sich bei 1,020
Promiskuität ist relativ zum Wissen eines bestimmten Beobachters oder eines bestimmten TS. Für Sie sind die Bewegungen auf M1 wahllos, für andere vielleicht nicht.
Um das Thema konstruktiv zu gestalten, sieht das Thema wie ein Kreis von Funkamateuren aus, denen in den ersten Unterrichtsstunden Funkkomponenten (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren...) gegeben wurden und denen gesagt wurde, "wer was macht". Und anstatt zu lernen, Schaltungen zu lesen und eigenständig Funkgeräte zusammenzubauen und weiter eigenständig Schaltungen zu entwickeln, ließen sich die unerfahrenen Funkamateure dazu hinreißen, p-n-p-Übergänge auf molekularer Ebene zu studieren, begannen Kondensatoren zu sehen ......
Ich habe gemeint, dass Vita richtig darauf hingewiesen hat - es ist nicht wichtig, wer Liquidität zur Verfügung stellt und wie die Aufträge technisch ausgeführt werden, bzw. es wird auf den ersten Seiten darüber geschrieben, aber ich möchte lernen, die Ansätze zum Handel zu formalisieren, deshalb habe ich versucht, die Diskussion konstruktiv zu gestalten - was oder für was TS können wir in Bezug auf die Formalisierung der Aufgaben für die MTS-Entwicklung trennen . Hier ist ein bisschen von dem, was ich meine:
"GRUNDLEGENDE ALGORITHMISCHE HANDELSSTRATEGIEN"
VWAP (VolumenGewichteter Durchschnittspreis)
Die Strategie zielt darauf ab, einen Auftrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem Preis auszuführen, der besser ist als der gewichtete Durchschnittspreis für den festgelegten Zeitraum.
Der Roboter führt den Hauptauftrag innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls nach einem Zeitplan aus, der auf historischen Handelsvolumendaten basiert. Eine VWAP-Strategie ist so konzipiert, dass sie über das gesamte Zeitintervall hinweg handelt, d. h. sie muss einen Teil des Auftrags bis zum Ende des festgelegten Zeitraums unausgeführt lassen. Durch die Vorhersage des Handelsvolumens über den gesamten Zeitraum hinweg plant der VWAP die Auftragsausführung und reagiert kaum auf unerwartete Änderungen des aktuellen Handelsvolumens.
Sie funktioniert gut, wenn nur minimale Auswirkungen auf den Markt erforderlich sind.
Es wird davon ausgegangen, dass ein Handel, dessen Preis unter dem VWAP-Wert liegt, erfolgreich ist, da der Wert des Vermögenswerts in Zukunft steigen wird und er zu einem höheren Preis verkauft werden kann.
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TWAP (Zeitgewichteter Durchschnittspreis)
Die Strategie zielt darauf ab, den Hauptauftrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszuführen, indem er in bestimmten Abständen aufgeteilt und teilweise ausgeführt wird.
Der Roboter führt den Auftrag gleichmäßig über den Zeitraum aus. Wie bei VWAP bleibt auch bei dieser Strategie ein Teil des Auftrags bis zum Ende der Periode unausgeführt. Im Gegensatz zum VWAP wird der Auftrag zuerst terminiert, um eine gleichmäßige Ausführung zu erreichen, und das prognostizierte Handelsvolumen wird nicht berücksichtigt. TWAP gewährleistet also die gleichmäßige Ausführung des Auftrags im gewählten Zeitintervall, birgt aber ein größeres Risiko von Markteinflüssen, da es die prognostizierten Änderungen des Handelsvolumens nicht berücksichtigt.
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UmsetzungKurzschluss
Ziel der Strategie ist es, den Auftrag mit dem optimalen Verhältnis von Transaktionskosten und Marktrisiko auszuführen.
Der Zeitplan verwendet historische Daten, reagiert aber empfindlicher auf Veränderungen des Volumens in der Auftragswarteschlange als der VWAP, da diese Strategie keinen festen Ausführungszeitraum hat. Dies bedeutet, dass die Strategie die Auftragsausführung nicht wie VWAP über den gesamten Zeitraum verteilen muss, sondern die Auftragsausführung je nach Marktbedingungen beschleunigen oder verlangsamen kann. Da sich diese Strategie jedoch hauptsächlich auf historische Volumendaten stützt, reagiert sie nicht sofort auf unerwartete Ausschläge im Handelsvolumen, was Vor- und Nachteile hat. Mit anderen Worten: Diese Strategie braucht die Bestätigung, dass sich der Trend geändert hat, bevor sie zu reagieren beginnt.
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Kann gut funktionieren, um ein Gleichgewicht zwischen Aufwärts-"Alpha" und Marktaktion zu erreichen - das richtige Maß an Aggressivität der Strategie ist hier entscheidend.
Prozentsatz des Volumens
Ziel der Strategie ist es, einen Auftrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder innerhalb der Grenzen des Auftragsumsatzes auszuführen.
Nimmt am Markt mit dem vom Benutzer ausgewählten Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens teil. Wird normalerweise in schnellen Märkten verwendet. Reagiert gut auf unerwartete Volumenspitzen.
IgorM, aus großer Höhe: Gebäude, Autos, Menschen, alles ist mit Käfern vergleichbar. Aus welcher Höhe schauen Sie?