Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 10
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Stellen Sie sich absolute Liquidität vor. Das bedeutet, dass jemand, der unendlich reich ist, zum Beispiel zu 99,99 kauft und zu 100,00 verkauft. Er hat Limit-Aufträge in großem Umfang erteilt, und Geschäfte werden nur zu diesen Preisen getätigt (wenn der Mindestpreisschritt 0,01 beträgt). Der Preis wird sich nicht bewegen, um Himmels willen))))
Besser noch: Eröffnen Sie einfach eine Demo bei Ihrem Broker an der Börse (oder ECN) und sehen Sie, was der Markt bietet. Die Doppelauktion ist heute die wichtigste Preisbildungsmethode, und sie stärkt ihre Position auf allen Märkten (einschließlich des Devisenmarktes). Limit-Order und Market-Order sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Handelsart.
Die zweithäufigste Übereinstimmung ist der außerbörsliche Handel der ausgehandelten Art. Dies ist, wenn ein enger Kreis von Händlern und nicht alle sind gleichermaßen vertrauenswürdig))) Die Bekanntgabe von Kauf-/Verkaufspreisen durch die Teilnehmer ist nicht verbindlich, sondern Gegenstand von Tête-à-Tête-Gesprächen)))) Aber auch dieses Schema läuft, wie der Handel, auf ein grundlegendes Schema hinaus: Es gibt diejenigen, die ein Geschäft zu ihren Bedingungen anbieten: Kaufen/Verkaufen, und diejenigen, die ihre Bedingungen akzeptieren: Kaufen/Verkaufen. Daraus ergeben sich die 4 Potenzen.
Ich bin mir der technischen Seite des Bietens bewusst. Wie kann man die 4 Befugnisse formal von dieser technischen Seite her ableiten - man kann das tun, wie Sie vorschlagen, wenn es keine Zweifel gäbe - was ist der wirtschaftliche Unterschied? Wenn der Markt nicht weiß, ob Limit- oder Marktaufträge ausgeführt werden, worin besteht dann der Unterschied? Und wenn ja, welchen Unterschied würde das machen?
Um auf die Liquidität zurückzukommen: Eine Milliarde Limit-Aufträge schaffen kein einziges Gramm Liquidität, sondern werden auf einem völlig illiquiden Markt auf ewig eingefroren, bis jemand kommt, der bereit ist, zumindest auf einen der Limit-Aufträge einzuzahlen. Ich würde also gerne wissen, was der Zweck der Einführung der Begriffe "Liquidität zum Kauf" oder "Liquidität zum Verkauf" ist. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Begriffe + Marktkäufer, Marktverkäufer dazu dienen, Angebot und Nachfrage in Bezug auf die Auftragsausführungstechnik unterschiedlich zu bezeichnen, mehr nicht.
Lassen Sie mich versuchen, das Problem des spekulativen Handels in allgemeine Worte zu fassen.
1. Sie brauchen Bewegung, um Gewinn zu machen. Das heißt, die Marktseite muss stärker sein als die entsprechende Limitseite. Um zu kaufen, muss man beispielsweise vor dem Zeitpunkt einsteigen, an dem die MB-Seite die LS-Seite innerhalb einer erheblichen Preisspanne absorbiert. D.h. es ist notwendig, das Moment eines bestimmten Antriebs zu bestimmen.
2. Sie sollten vor oder zu Beginn der Fahrt einsteigen. Für den gleichen Kauf können Sie auf der MB-Seite oder auf der LB-Seite einsteigen. Die erste Option ist die Eingabe am Anfang des Ziellaufwerks. Die zweite ist eine zusätzliche Vorhersage, dass LB>MS.
Hier heißt es z.B. "die Marktseite muss stärker sein als die jeweilige Grenzseite" - ist es nicht richtiger zu schreiben, dass die Nachfrage größer sein muss als das Angebot?
Ich bin mir der technischen Seite des Bietens bewusst. Wie kann man formal 4 Kräfte aus dieser technischen Seite ableiten - wir könnten es so machen, wie Sie es vorschlagen, wenn es nicht einen Zweifel gäbe - was ist der wirtschaftliche Unterschied? Wenn der Markt nicht spürt, ob der Limit- oder der Marktauftrag ausgeführt wird, wo liegt dann der Unterschied? Und wenn ja, welchen Unterschied würde das machen?
Um auf die Liquidität zurückzukommen: Eine Milliarde Limit-Aufträge schaffen kein einziges Gramm Liquidität, sondern werden auf einem völlig illiquiden Markt auf ewig eingefroren, bis jemand kommt, der bereit ist, zumindest auf einen der Limit-Aufträge einzuzahlen. Ich würde also gerne wissen, was der Zweck der Einführung der Begriffe "Liquidität zum Kauf" oder "Liquidität zum Verkauf" ist. Meiner Meinung nach sind diese beiden Begriffe + Marktkäufer, Marktverkäufer dazu gedacht, Angebot und Nachfrage in Bezug auf die Auftragsausführungstechnik unterschiedlich zu bezeichnen, mehr nicht.
Vita, ich verstehe nicht, was es mit den nicht gebundenen Geldern auf sich hat, und auch nicht mit dem Rest. Sie und ich scheinen verschiedene Sprachen zu sprechen :)
Verhältnisse wie MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) Käufer auf dem Markt in einem bestimmten Zeitintervall und Preise viel höher als Verkäufer. Und wenn auch MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1), dann wird der Preis in der Zeit dt1 um mehr als dp1 steigen.
Wie kann das gleichzeitig sein? Wer hat die Volumendifferenz MB - (MS + LS) >
Vita, ich verstehe nicht, was der Grenzhof mit dem nicht eingezahlten Geld und dem Rest ist. Sie und ich scheinen verschiedene Sprachen zu sprechen :)
OK, lassen wir die Liquidität beiseite. Welchen Unterschied macht es, welchen Auftrag der Markt ausführen wird? Warum sollte man aus wirtschaftlicher Sicht in Markt und Limit unterteilen? Als ob ich zum dritten Mal auf eine Antwort warten würde und nicht auf einen Link, um den Marktpreis einzusehen.
Wirtschaftlich gesehen gibt es keinen Unterschied. Im Großen und Ganzen gibt es nur ein Angebot (eine Bestellung) und eine Nachfrage/ein Angebot, aber es ist immer noch bequemer, es so zu erklären, wie Slawa es tut. Was bringt es, wegen nichts so prinzipientreu zu sein?
Wirtschaftlich gesehen gibt es keinen Unterschied. Im Großen und Ganzen gibt es nur Angebot (Bestellung) und Nachfrage/Angebot, aber es ist immer noch bequemer zu erklären, wie Slava es tut. Was bringt es, wegen nichts so prinzipientreu zu sein?
Woher kommt es dann, dass eine Ungleichung vom Typ MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) plötzlich Vorhersagekraft hat?
Es ist offensichtlich, dass das gesamte Kaufvolumen dem gesamten Verkaufsvolumen entspricht. B = S
Durch die Trennung der Volumina von Limit- und Marktaufträgen erhalten wir MB+LB = MS+LS.
Die Gleichung MB+LB = MS+LSwird in jedem Bereich beobachtet, ob fallend oder steigend, und wenn es keinen Unterschied zwischen MB und LB für den Markt gibt, dann ergänzen sich diese Werte, egal wohin sich der Markt bewegt, und Ungleichheiten des Typs MB > MS sagen uns nichts und sind von keinem prädiktiven Wert.
Woher kommt es dann, dass eine Ungleichung vom Typ MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) plötzlich Vorhersagekraft hat?
Es ist offensichtlich, dass das gesamte Kaufvolumen dem gesamten Verkaufsvolumen entspricht. B = S
Durch die Trennung der Volumina von Limit- und Marktaufträgen erhalten wir MB+LB = MS+LS.
Auf jeder Strecke, ob fallend oder steigend, gilt die Gleichung MB+LB = MS+LS, und wenn es keinen Unterschied zwischen MB und LB für den Markt gibt, dann sind diese Werte komplementär, unabhängig davon, wohin sich der Markt bewegt, und Ungleichheiten der Art MB > MS sagen uns nichts und haben keine Vorhersagekraft.
Vitaly, du hast es falsch verstanden. B = S nur bei abgeschlossenen Geschäften. Für den letzten Preis. Der Rest ist dementsprechend auch falsch.
Vitaly, du hast es falsch verstanden. B = S nur bei abgeschlossenen Geschäften. Für den letzten Preis. Weiteres ist dementsprechend auch nicht richtig.
Das ist auch sehr interessant. Wie wirken sich unvollständige Abschlüsse überhaupt auf den Markt oder die Vorhersage aus? Ich bitte um mehr Details, denn ich sehe, dass MB und MS in der Tat vollendete Tatsachen sind, keine Versuche, keine Herzenswünsche. LS oder LB - gibt es noch unvollständige Angebote? Wie würden Sie sie zählen? Im Glas?
Natürlich im Glas.
"MB und MS sind in der Tat vollendete Tatsachen" - nein, auch das stimmt nicht, es ist nur ein Auftrag, der möglicherweise nicht erfüllt wird. Es sind genau "Versuche".