AlligatorEx. - Seite 10
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Ich verstehe nicht, wie das möglich ist.
In Anbetracht des großen Interesses an dieser Strategie verspreche ich meinerseits, owl zu testen, indem ich fünf B.Williams'-Messungen mit Stops und Takes ausführe und sie (die Strategie) in einen "Senior"-Filter packe. Wenn alles klappt, werde ich die Ergebnisse im Laufe der Woche in den Thread "Bill Williams und seine Strategien" des Forums einstellen.
In Anbetracht des großen Interesses an dieser Strategie verspreche ich, die Eule mit fünf B.Williams-Dimensionen mit Stopps und Takes zu testen und sie (die Strategie) in einen "Senior"-Filter zu packen. Wenn alles klappt, werde ich die Ergebnisse im Laufe der Woche in den Thread "Bill Williams und seine Strategien" des Forums einstellen.
es wäre interessant, TF für den gleichen Zeitraum zu sehen, um die Ergebnisse zu vergleichen, und auch 4H, es ist besser auf sie
Ja, ich weiß, ich werde überhaupt von H1 auf die Tage umrechnen - gut, dass der TF-Auswahlparameter optimierbar ist...
01.01.2010-01.01.2011
EUR/USD 1H Alpari
alle Ticks, Simulationsqualität 90%
0.1 Lot ohne MM
1) flip - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, mathematische Erwartung 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, erwarteter Payoff 2.07
3) 2 Closes nach der roten Linie - Gewinn $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, erwarteter Payoff 4.78
4) Rollover + Aktien (Limit von 10 Orders) durch OsMA bei Close[1] hinter der Lime-Linie - Gewinn $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, erwarteter Payoff 5.34
Vielleicht wäre es richtiger, das Ergebnis N4 durch die maximale Anzahl der zulässigen Aufträge zu teilen, dann erhalten Sie nichts. ((
Für Variante 4) besser, wie folgt zu rechnen, übersetzt in 1 Lot: Profit 340$ DD 4.5%.
Ich habe mich gefragt, wie viel besser ein Eintrag durch den Schnittpunkt von drei Linien ist als ein Eintrag durch den Schnittpunkt von zwei äußeren Linien. Da meine Testergebnisse auf einem anderen Computer andere Ergebnisse zeigen, habe ich auch die Variante 1) neu berechnet. Ergebnisse:
5a) Variante 1 - Gewinn $135, relativer DrawDown 12%, Total Trades 199, mathematische Erwartung 0.68
5b) Variante1, Einstieg durch Kreuzung zweier Extremlinien (blau und grün) - Gewinn 196$, Relativer DrawDown 10.82%, Total Trades 249, Erwartungswert 0.79
D.h. ein Einstieg über zwei Linien bringt mehr Gewinn, weniger Drawdown, erhöht aber die Anzahl der Trades.