AlligatorEx. - Seite 5
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Wenn wir hingegen genau wüssten, wann der Trend zu Ende geht, würden wir nicht nach einem so notwendigen Ausstiegspunkt suchen. Wie ein Chirurg sagte: "Es ist besser, einen Finger abzuschneiden, als ein Bein zu verlieren".
Der Trend endet hier - nach der Lektüre dieses Artikels ist es möglich, klare Kriterien für den Beginn/Ende des Trends zu formulieren.
Hier endet der Trend - durch die Lektüre des Artikels ist es möglich, klare Kriterien für den Beginn/Ende eines Trends für sich selbst aufzustellen.
Danke für den Link. Ein sehr informativer Artikel.
Artikel können nicht informativ sein. Artikel können.
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Danke für den Link. Es ist ein recht informativer Artikel.
Ich stimme zu... Ich schrieb meine "Basis" - jetzt benutze ich verschiedene Varianten der TA, einschließlich B. Williams' Methode der fünf Messungen (nach der Liste) - ich kann schon sagen (ich sah die Arbeit schnell - im Entwurf - als sein System - ohne irgendwelche Überarbeitungen), dass in seiner reinen Form (wie B. Williams empfiehlt) seine Profitit.Williams), hat seine ProfitUnity selbst im "älteren" Filter nach SOT-Daten laut Testergebnissen schlechtere Rezer als Eulen nach SOT-Daten in seiner reinen Form (ohne "Beimischungen")... :-))) Lasst uns weiter graben... :-))) Wenn ich interessante Ergebnisse erhalte, werde ich sie in der Rubrik "Bill Williams und seine Strategien" veröffentlichen.
Nicht umsonst schreibt der Autor des Artikels am Ende: "...Die in diesem Abschnitt durchgeführten Tests sind etwas begrenzt. Um die maximale Effizienz der CFTC-Informationen zu ermitteln, ist eine umfangreiche Recherche erforderlich, die in diesem Artikel nicht geleistet werden kann. Die Wirksamkeit der CFTC-Berichte zu testen, könnte das Thema eines weiteren großen Artikels sein. Die Hauptaufgabe dieses Abschnitts besteht darin, die Grundlagen der Forschung zu schaffen und anhand einfacher Beispiele zu zeigen, dass die Nutzung der CFTC-Daten einfach und vor allem effektiv ist. Ob Sie diese Handelsmethode anwenden oder nicht, bleibt Ihnen überlassen."
IMHO, natürlich.
Hier ist mein Lispeln zu diesem Thema, für den Tester. Und einige Testergebnisse:
01.01.2010-01.01.2011
EUR/USD 1H Alpari
alle Ticks, Simulationsqualität 90%
0.1 Lot ohne MM
1) flip - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, Erwartung 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, erwarteter Payoff 2.07
3) 2 Closes nach der roten Linie - Gewinn $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, erwarteter Payoff 4.78
4) Rollover + Aktien (Limit von 10 Orders) durch OsMA bei Close[1] hinter der Lime Linie - Gewinn $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, erwarteter Payoff 5.34
Vielleicht wäre es korrekter, das Ergebnis N4 durch die maximale Anzahl der zulässigen Aufträge zu teilen, dann erhalten Sie nichts. ((
Die bisherigen Schlussfolgerungen lauten wie folgt: Je größer der Gewinn, desto größer der Drawdown )))). Ich werde morgen darüber nachdenken, wie ich den Alligator, TP, SL, Trailing und andere Dinge missbrauchen kann.
Viel Erfolg, Roman!!! Nochmals vielen Dank für den bepflanzten Artikel. Ich freue mich auf die Ergebnisse.
Ich danke Ihnen. Lasst uns loslegen... :-)))