Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 157
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1) Aber der Unterschied zwischen der Temperatur des Erhitzers und der Pfanne ist im Vergleich zum gesamten Temperaturbereich des Prozesses gering, ist es sinnvoll, ihn zu berücksichtigen?
2) Imho werden die Ungleichgewichte viel besser sichtbar, wenn man den wichtigsten Parameter berücksichtigt - die Wärmemenge, die in die Pfanne hinein- und aus ihr herausgeht.
3) Auf dem Markt ist das Volumen wahrscheinlich ähnlich - sagen wir, es gibt eine Ansammlung von Limit-Aufträgen im Pfad eines steigenden Preises, dann wird sich der Preis keinen Punkt weiter bewegen, bis alle diese Aufträge verschlungen sind. Nur wird das Volumen nicht in Ticks und nicht in Kontrakten, sondern in Geld (Preis*Anzahl der Kontrakte) angegeben.
4) Ich rede nicht mehr, ich schaue, was als nächstes passiert).
1) Sie müssen auch das Temperaturgefälle beachten.
2) Letztlich geht es uns nicht um den Topf, sondern um Bewegungen, bei denen die Ungleichgewichte um Größenordnungen geringer sind.
3) Ich werde nichts über Lautstärken sagen - ich benutze sie überhaupt nicht.
4) Nun, warum "die Klappe halten" - ich werde immer versuchen, vernünftige Fragen zu beantworten. Und man sollte nicht nur schauen, sondern es auch tun - nur so bekommt man ein Verständnis.
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Letzten Endes interessiert uns bei der gesamten Produktpalette der Arbeitsbereich
z.B. m15
Warum können wir uns nicht auf die Analyse des Ausgangssignals beschränken, ohne auf das Eingangssignal Bezug zu nehmen? Zumal wir die Natur und die Art ihres Ursprungs nie kennen werden.
Wir machen Annahmen über die Art und Beschaffenheit des Eingangssignals, um das System in linearer Näherung analysieren zu können. Wie bereits erwähnt, wissen wir zum Beispiel im Fall des Kochers, dass der steuernde Einfluss eine nichtlineare Funktion ist, so dass auch das Ausgangssignal - die Temperatur des Wassers im Topf - eine nichtlineare Funktion der Zeit ist. Wenn wir aber aufgrund allgemeiner Überlegungen eine Annahme über den Charakter des Eingangsimpulses machen (z. B. wissen wir theoretisch, dass Elektroherde stufenweise umschalten, d. h. der Eingang ist eine stückweise konstante Funktion), dann können wir das Problem auf die erste lineare Näherung reduzieren und geeignete lineare Methoden anwenden, die Sie offensichtlich noch nicht studiert haben, und wenn Sie das nicht tun, werden Sie trotzdem dumme Fragen stellen.
Im Falle des Marktes, der per definitionem ein offenes System ist, d.h. ein System, das äußeren Einflüssen unterliegt, kann man nicht von linearen Methoden der "output only"-Analyse sprechen, einfach weil das Ausgangssignal genau von einem unbekannten nichtlinearen Input abhängt. Daher müssen bei einem solchen Problem zwei Annahmen getroffen werden: über die Struktur des Systems als linearem Element der ersten Annäherung und über den Charakter der Eingabeaktion. Und während die erste Frage ziemlich kompliziert ist (obwohl wir auch hier von relativ einfachen Modellen mit 2-3-4 Ordnungen ausgehen können), ist die zweite etwas klarer: Die wichtigsten Steuersignale für den Markt sind Nachrichten und Währungsinterventionen, und beide sind in der Tat Verschiebungen des Gleichgewichtspreisniveaus auf einen neuen Wert. Mit anderen Worten, auch hier sind wir zunächst berechtigt, das Eingangssignal (Steuersignal) als eine stückweise konstante Funktion zu behandeln. Wie bei einem Kachelschalter werden nur die Ebenen und die Schaltzeiten zufällig gewählt (aus der Sicht des Beobachters).
Zusammengefasst haben wir: 1. ein System einer bestimmten Ordnung mit einem Satz unbekannter Parameter (Koeffizienten der Differenz- oder Differentialgleichung), 2. ein Steuersignal einer bestimmten Art mit einem Satz unbekannter Parameter (Schaltzeiten und Pegel), 3. Bekanntes Ausgangssignal. Danach finden wir die unbekannten Parameter mit irgendeiner bekannten Methode, Hunderte von ihnen.
Im Falle des Marktes, der per Definition ein offenes System ist, d.h. ein System, das externen Einflüssen unterliegt, sind keine linearen "output only"-Analysemethoden möglich, weil der Output eben von einem unbekannten, nichtlinearen Input abhängt.
Das ist keineswegs offensichtlich, wohlgemerkt.
Wir machen Annahmen über die Art und Beschaffenheit des Eingangssignals, um das System in linearer Näherung analysieren zu können. Wie bereits erwähnt, wissen wir zum Beispiel im Fall des Kochers, dass der steuernde Einfluss eine nichtlineare Funktion ist, so dass das Ausgangssignal - die Temperatur des Wassers im Topf - ebenfalls eine nichtlineare Funktion der Zeit ist. Wenn wir aber aufgrund allgemeiner Überlegungen eine Annahme über den Charakter des Eingangsimpulses treffen (z. B. wissen wir theoretisch, dass Elektroherde stufenweise umschalten, d. h. der Eingang ist eine stückweise konstante Funktion), dann können wir das Problem auf die erste lineare Näherung reduzieren und geeignete lineare Methoden anwenden, die Sie offensichtlich noch nicht studiert haben, und wenn Sie das nicht tun, werden Sie trotzdem dumme Fragen stellen.
Im Falle des Marktes, der per Definition ein offenes System ist, d.h. ein System, das externen Einflüssen unterliegt, kommen die linearen Methoden der "output only"-Analyse nicht in Frage, weil das Ausgangssignal genau von einem unbekannten, nichtlinearen Eingangssignal abhängt. Deshalb müssen bei einem solchen Problem zwei Annahmen getroffen werden: über die Struktur des Systems als linearem Element der ersten Annäherung und über den Charakter der Eingabeaktion. Und während die erste Frage ziemlich kompliziert ist (obwohl wir auch hier von relativ einfachen Modellen mit 2-3-4 Ordnungen ausgehen können), ist die zweite etwas klarer: Die wichtigsten Steuersignale für den Markt sind Nachrichten und Währungsinterventionen, und beide sind in der Tat Verschiebungen des Gleichgewichtspreisniveaus auf einen neuen Wert. Mit anderen Worten, auch hier sind wir zunächst berechtigt, das Eingangssignal (Steuersignal) als eine stückweise konstante Funktion zu behandeln. Wie bei einem Kachelschalter werden nur die Ebenen und die Schaltzeiten zufällig gewählt (aus der Sicht des Beobachters).
Zusammengefasst haben wir: 1. ein System einer bestimmten Ordnung mit einem Satz unbekannter Parameter (Koeffizienten der Differenz- oder Differentialgleichung), 2. ein Steuersignal einer bestimmten Art mit einem Satz unbekannter Parameter (Schaltzeiten und Pegel), 3. Bekanntes Ausgangssignal. Dann finden wir die unbekannten Parameter mit jeder Methode, die wir kennen, Hunderte von ihnen.
Oleg, ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten: Analysieren Sie nur das Ausgangssignal mit der linearen Methode. Am Beispiel der Kartoffeln auf der Fliese :)
Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie die Rekonstruktion des Eingangssignals durch ein bekanntes Ausgangssignal.
Anschließend wird das rekonstruierte Eingangssignal mit dem bekannten tatsächlichen Eingangssignal verglichen.
Wird gemacht. Aber kann denn niemand anders die Umstellung vornehmen? Ich würde mich über ein Feedback des Publikums freuen.
Und dann machen wir das:
Zunächst werde ich mehr Zählungen vornehmen, damit es mehr "Geschichte" gibt, und damit es möglich ist, auf diese "Geschichte" den MAH anzuwenden, um eine bessere Sichtbarkeit der Annäherungsdivergenz zu erreichen.
Zweitens werde ich, abgesehen von Wasser und Kartoffeln, mehrere schaltbare Grenzwerte einführen. Zuvor gab es eine Stufe 100 auf Wasser. Jetzt werden es drei, fünf oder sieben sein.
Dann können Sie die Rauschkomponente einführen, die unweigerlich zu Verzerrungen führt.
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Und dann werde ich das System selbst dazu bringen, seine weitere Entwicklung zu steuern, d.h. ich werde ihm ein Supersystem der Zielsetzung hinzufügen, einen Überbau einer höheren Hierarchieebene. Und es kann eine große Anzahl solcher Hierarchieebenen geben. Und jede Ebene hat ihre eigenen Ziele. Für einen außenstehenden Beobachter mag es wie eine zufällige oder chaotische Bewegung aussehen, ganz ähnlich wie der Markt.
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vielleicht... in meiner Freizeit...
Natürlich bin ich nicht so klug wie Sie, und deshalb stelle ich dumme Fragen, wie Sie zu Recht betonen. Aber sehen Sie sich an, wie man Marktmuster ableiten kann, indem man nur das Ausgangssignal studiert, d.h. den Preis https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114, obwohl man, um sie zu verstehen, auf unser, dummes, Niveau sinken muss, und das ist nicht einfach. Die perfekte, computergenaue Übereinstimmung von tatsächlichen und berechneten Preiswerten wird durch die Analyse der Eigenschaften der nichtlinearen Funktion erreicht. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?
Yusuf, sei bitte nicht beleidigt - alsu hat sich ein wenig aufgeregt. Seine allgemeine Beschreibung des Problems ist jedoch korrekt. Aber in der Hitze der Diskussion hat er sich sozusagen ein wenig aufgeregt...
Was die Suche nach Marktmustern angeht, so gibt es schließlich viele Wege. Und natürlich schließt ein Weg nicht die Möglichkeit aus, sich auf andere Weise zu bewegen.