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Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System.
Oleg avtomat, 2018.07.20 22:09
Nicht wirklich. In diesem Fall ist die zweite Partei (als einzelner Akteur oder als Koalition) die externe Umwelt, deren Opposition indirekt durch Kontrollfehler zum Ausdruck kommt.
Im Sinne der Spieltheorie ist es notwendig, die gegnerische Strategie zu identifizieren
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv.
Es ist möglich, eine solche Schätzung vorzunehmen. Aber das muss wiederum durch den Kontrollfehler (Inkohärenz) geschehen.
Haben Sie schon irgendwelche Schritte in diese Richtung unternommen?
Dieses Problem beschäftigt mich schon seit langem, aber es hat sich nicht wirklich durchgesetzt... Aber jetzt, dank Aleksey Nikolayev, dämmert es mir. Ich werde mich an die Arbeit machen. Mal sehen, was dabei herauskommt.
Lesen Sie die Spieltheorie aufmerksam. Sie funktioniert nur, wenn die Strategie des Gegners unverändert bleibt (und erst recht die Spielregeln), und für die Mehrzahl der Spieler gibt es oft überhaupt keine Lösung.
Es gibt immer eine Lösung - lesen Sie bis zum Nash-Gleichgewicht. Natürlich sind gemischte Strategien nicht immer sinnvoll, aber in unserem Fall können sie gefunden werden.
Außerdem geht es im TS um das Spiel mit der Natur (Umwelt) - da stellt sich im Gegenteil das Problem, aus der Fülle der Lösungen zu wählen (was genau das Verhältnis von Risiko und Gewinn optimieren soll). In der Tat ist die Optimierung des Expert Advisors ein Beispiel für ein Problem aus diesem Bereich.
Lesen Sie die Spieltheorie aufmerksam. Sie funktioniert nur, wenn die Strategie des Gegners unveränderlich ist (und die Spielregeln erst recht), und bei mehreren Spielern gibt es oft überhaupt keine Lösung.
Forex ist ein Spiel mit dem Schwanz eines Tigers. Wenn Sie den Markt als Spiel betrachten, werden Sie zwangsläufig auf das Gesicht des Tigers stoßen. Niemand wird sich ernsthaft auf ein solch risikoreiches Spiel mit dem Markt einlassen. Das muss man sich aus dem Kopf schlagen. Der Markt wird von wirtschaftlichen Gesetzen bestimmt. Um die Gewinnformel auf einem normalen Markt angemessen zu beschreiben, muss man 17 reale und virtuelle Preissorten berücksichtigen, das maximale virtuelle Marktvolumen anhand von tatsächlichen Daten schätzen und einen Koeffizienten verwenden, der Angebot und Nachfrage für ein bestimmtes Produkt berücksichtigt. Wenn eines davon nicht berücksichtigt wird, wird man nach dieser Formel und der offensichtlichen Formel als Differenz zwischen den Einnahmen und allen Arten von fixen und variablen Kosten niemals die Gewinngleichheit erreichen. Auf den Finanzmärkten ist es kompliziert, diese Marktparameter zu bestimmen, aber indirekt können sie geschätzt werden und haben eine positive Wirkung.
Ich habe Oleg mehrfach vorgeschlagen, dass die Idee der Marktverwaltung aufgegeben werden sollte. Management und Markt sind zwei sich gegenseitig ausschließende Konzepte, sie sind Antipoden. Wenn der Markt gesteuert werden kann, dann ist er kein Markt mehr.
Es gibt immer eine Lösung - lesen Sie bis zum Nash-Gleichgewicht. Natürlich sind gemischte Strategien nicht immer sinnvoll, aber in unserem Fall können sie gefunden werden.
Außerdem geht es im TS um das Spiel mit der Natur (Umwelt) - da stellt sich im Gegenteil das Problem, aus der Fülle der Lösungen zu wählen (was genau das Verhältnis von Risiko und Gewinn optimieren soll). In der Tat ist die Optimierung des Expert Advisors ein Beispiel für ein Problem aus diesem Bereich.
Ein Nash-Gleichgewicht gibt es nur bei deterministischen Spielen mit bekannten Ergebnissen. Alles andere ist eine einfache Optimierung, und ich weiß nicht, wie (und warum) die Spieltheorie hier angewendet werden sollte.
Ein Nash-Gleichgewicht gibt es nur bei deterministischen Spielen mit bekannten Ergebnissen. Alles andere ist gewöhnliche Optimierung, und wie (und warum) man die Spieltheorie einbeziehen kann, weiß ich nicht.
Wenn die ursprüngliche Idee einer Studie fehlerhaft ist, wird die Optimierung das Problem nicht lösen. Es ist notwendig, zunächst eine plausible Idee zu formulieren, die in irgendeiner Weise mit dem Markt zusammenhängt, und sie dann schrittweise zu entwickeln.
Wenn die anfängliche Idee einer Forschung fehlerhaft ist, wird eine Optimierung das Problem nicht lösen. Es ist notwendig, zunächst eine plausible Idee zu formulieren, die in irgendeiner Weise mit dem Markt zusammenhängt, und sie dann schrittweise zu entwickeln.
Und warum sollte irgendetwas formuliert werden, wenn alles schon von mehreren Generationen von Händlern formuliert wurde. Es gibt nicht viel mehr als Ihre eigenen neuen Derivate.
warum etwas formulieren, wenn alles schon vor langer Zeit von mehreren Generationen von Händlern formuliert wurde. Es gibt so gut wie nichts mehr, was man sich ausdenken könnte, außer seinen eigenen neuen Derivaten
Name, die wichtigsten Standpunkte auf dem Markt, die vor langer Zeit von mehreren Generationen von Händlern formuliert wurden. Im Großen und Ganzen gibt es sie nicht, und deshalb sind die Händler in Schwierigkeiten.
Nennen Sie die wichtigsten Marktansichten, die von mehreren Generationen von Händlern vor langer Zeit formuliert wurden. Sie sind weitgehend abwesend, weshalb die Händler in Schwierigkeiten sind.
In der Spieltheorie wird die Wirtschaft, soweit ich mich erinnere, als Auktion mit allem, was dazu gehört, betrachtet. Dort gibt es keine anderen Modelle. Die (statistische) Arbitrage als vorübergehende Ineffizienz und Weg zur Markteffizienz ist die am häufigsten formulierte Strategie.
Ein Nash-Gleichgewicht gibt es nur bei deterministischen Spielen mit bekannten Ergebnissen. Alles andere ist gewöhnliche Optimierung, und wie (und warum) man die Spieltheorie einbeziehen kann, weiß ich nicht.
Ich verstehe Ihre Terminologie nicht wirklich. Ist zum Beispiel ein stochastisches Spiel(es gibt ein Nash-Gleichgewicht) für Sie deterministisch oder nicht? Wenn alle Züge in einem Spiel nicht-deterministisch (völlig zufällig) sind, dann gehört dieses Spiel natürlich nicht in den Bereich der Spieltheorie. Aber auf dem Markt, so scheint es mir, sind nicht alle Bewegungen zufällig.
Auch im Fall von Naturspielen gibt es keine "gerechte Optimierung" - eine Änderung des Optimierungskriteriums kann die optimale Strategie dramatisch verändern, und es gibt keine Möglichkeit, dieses Kriterium eindeutig zu wählen. In einem Spiel mit Menschen sind die Dinge viel komplizierter.
Die Spieltheorie ermöglicht es, Modelle der Ungewissheit zu entwickeln, die nicht durch blinden Zufall (wie bei den Theoretikern), sondern durch den Widerstand anderer Menschen entsteht. Hier ist ein Artikel, der diese Arten der Unsicherheit vergleicht. Der Autor scheint ein gutes Verständnis von Spielen und Märkten zu haben.