Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 174
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Gewinnmitnahmen am Markt sind selbstverständlich. Aber das wäre zu einfach ;)))
Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dies selbstverständlich ohne Verluste erreicht wird. Und das ist nicht einfach.
Das Ziel muss jedoch präzisiert werden. Und sobald das Ziel festgelegt ist, stellt sich sofort die Frage nach dem Zeitrahmen für die Erreichung des Ziels. Und dieser Zeitrahmen hängt vom durchschnittlichen Tagesertrag des arbeitenden TC ab.
Zum Beispiel:
Ich bin mehr daran interessiert, über gleichwertige Bars zu diskutieren, als die Haut eines nicht erlegten Bären zu teilen.
Junko schrieb in einem der Foren (ich weiß nicht mehr wo), dass ab H4 die Balken bedingt als Tantics betrachtet werden können (sie haben keine fließenden Frequenzen mehr).
Es ist zu beobachten, dass bei TF H4 deutlich weniger hohe Frequenzen im Spektrum vorhanden sind. Das ist es, was ich meine. Aber das Spektrum "schwimmt" auf die gleiche Weise, aber langsamer als bei kleineren TFs, bezogen auf einen Takt. D.h. wir berücksichtigen den Zeitwert nicht. Wir normalisieren die Zeit auf einen Takt.
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Ich denke, es sollte nicht auf der Zeit basieren. Wir sollten ein Ereignis als Bezugspunkt nehmen. Das Ereignis ist eine Zecke oder eine Baröffnungszeit.
Sie kann extrapoliert werden. Wir werden die Form des zukünftigen Trends erhalten. Welchen Unterschied macht es in diesem Fall, wann die Form sein wird? Für jedes Ereignis verschieben wir die Reihenfolge, wie die Form zeigt.
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Für die Spektralanalyse ist ein Renco oder Rangebar am besten geeignet. Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit und alle davon abgeleiteten Konstanten. Was ist kein Muster?
Ich glaube nicht, dass man an die Zeit gebunden sein muss. Wir sollten ein Ereignis als Bezugspunkt nehmen. In unserem Fall ist das Ereignis ein Tick oder die Öffnungszeit eines Balkens.
Sie kann extrapoliert werden. Wir werden die Form des zukünftigen Trends erhalten. Welchen Unterschied macht es in diesem Fall, wann die Form sein wird? Für jedes Ereignis verschieben wir die Reihenfolge, wie die Form zeigt.
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Für die Spektralanalyse ist ein Renco oder Rangebar am besten geeignet. Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit und alle davon abgeleiteten Konstanten. Was ist kein Muster?
Der (signifikante) Unterschied zeigt sich beim Handel mit mehreren Instrumenten. Die Einlage (Margin-Kapital) ist begrenzt; sie sollte daher hauptsächlich für die Platzierung von Aufträgen für Instrumente verwendet werden, von denen erwartet wird, dass sie sich "jetzt" und nicht "eines Tages" bewegen.
Eine der Konsequenzen: Beim Handel mit einem einzelnen Instrument kann der "maximale Gewinn / gehandeltes Volumen" erzielt werden, wenn V=F(maxLot)=const*Equity, aber beim Handel mit mehreren Währungen muss der Betrag der in die Transaktion investierten Marge (V) proportional zur "momentanen Wahrscheinlichkeit" der Bewegung im aktuellen Moment sein, d.h. der prognostizierten Geschwindigkeit der Preisänderung für das jeweilige Instrument. Und die Geschwindigkeit ist bekanntlich eine Funktion der Zeit.
Etwa so. // Wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt, tut mir leid.
Ein (signifikanter) Unterschied zeigt sich beim Handel mit mehreren Instrumenten. Die Einlage (Marge) ist begrenzt; sie sollte daher hauptsächlich für die Platzierung von Aufträgen für Instrumente verwendet werden, von denen erwartet wird, dass sie sich "jetzt" und nicht "eines Tages" bewegen.
Eine der Konsequenzen: Beim Handel mit einem einzelnen Instrument kann der "maximale Gewinn / gehandeltes Volumen" erzielt werden, wenn V=F(maxLot)=const*Equity, aber beim Handel mit mehreren Währungen muss der Betrag der in die Transaktion investierten Marge (V) proportional zur "momentanen Wahrscheinlichkeit" der Bewegung im aktuellen Moment sein, d.h. der voraussichtlichen Geschwindigkeit der Preisänderung für das jeweilige Instrument. Und die Geschwindigkeit ist bekanntlich eine Funktion der Zeit.
Etwa so. // Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, entschuldigen Sie bitte, wenn es so war.
Das ist kein großes Problem.
1. Warum dieser Multi-Instrumenten-Handel? Sie können auch ohne sie auskommen.
2. Auch wenn Sie es verwenden, können Sie eine Marge von so oft wie Sie wollen zu machen.
3. Sie können schwebende Aufträge löschen, wenn etwas überschritten wird. Handeln Sie ausschließlich mit schwebenden Aufträgen, wenn die Form des Trends bekannt ist.
Das ist kein großes Problem.
1. Warum dieser Multi-Instrumenten-Handel? Sie können auch ohne sie auskommen.
2. Auch wenn Sie es verwenden, können Sie eine Marge von so oft wie Sie wollen zu machen.
3. Sie können schwebende Aufträge löschen, wenn etwas überschritten wird. Sie können nur mit Pending Orders handeln, wenn die Trendform bekannt ist.
All dies ist möglich. Wir können auch die Zeit in Betracht ziehen. Und diese Wahl sollte vorzugsweise nicht nach dem Kriterium "ich will/ich will nicht" getroffen werden, sondern nach dem Kriterium "Rentabilität (TS)*Zuverlässigkeit (TS) -> max".
Ein (signifikanter) Unterschied zeigt sich beim Handel mit mehreren Instrumenten. Die Einlage (Margin-Kapital) ist begrenzt und sollte daher vor allem für die Platzierung von Aufträgen über Instrumente verwendet werden, von denen erwartet wird, dass sie sich "jetzt" und nicht "eines Tages" bewegen.
Ich habe Mehrwährungs-TS in "Mehr"- und "Mehr"-Währungs-TS unterteilt.
Erstere sind diejenigen, bei denen die gehandelten Paare nicht miteinander verbunden sind (Ihr Fall mit der Wahl "jetzt sofort, nicht irgendwann").
Die zweiten sind solche, bei denen aufgrund der Wahrscheinlichkeit eines Gewinns/Verlusts bei einem einzelnen Paar etwas nicht ausgeschlossen werden kann. Es gibt eine Verwaltung der gesamten Mehrwährungsposition. Ich selbst bezeichne dies als "echte Mehrfachwährung", bei der Synergieeffekte auftreten.
All das ist möglich. Sie können auch die Zeit mit einbeziehen. Und diese Wahl sollte vorzugsweise nicht auf der Grundlage von "ich will/ich will nicht" getroffen werden, sondern auf der Grundlage von "Rentabilität (TK)*Zuverlässigkeit (TK) -> max".
Jedenfalls verstehe ich nicht, warum ich Zeit brauche? Anstelle von Zeit wird es Ereignisse geben. Es spielt keine Rolle, wie viel Zeit zwischen den Ereignissen vergeht. Bei einem Gleichzeitigkeitsdiagramm spielt es keine Rolle, wie viele Ereignisse zwischen den Balken auftreten. Allerdings ist dieser Wert nicht konstant.
Übrigens dachte ich, als Hypothese, dass die Verteilung der ungleichmäßigen Zeitdichte bei verschiedenen Instrumenten mit der gleichen Methode der Aufteilung in Takte die gleiche ist. Zum Beispiel, Nacht- oder Feiertagshandel, Warten vor den Nachrichten. Das Marktverhalten bei den verschiedenen Instrumenten ist immer gleich.
Vielleicht sind Ihre Bedenken also unbegründet.
Bars, Zeit - das ist alles für die Verwirrung, die Hauptsache ist die Preisbewegung (Ticks) und eine starre Algorithmus, dann können Sie zumindest auf etwas zu bauen.
Ich liebe Verschwörungen (machen Sie es sich bequem). Ich bin bereit, jedem Wort zuzuhören, das Sie sagen.