Erstellen Sie einen Experten für mt4 mit einem Programm in exel gemacht - Seite 6
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich bin da ganz anderer Meinung! Wir müssen ihre Majestät, die Zeit, respektieren und ihr die gebührende Aufmerksamkeit schenken, denn die Zeit ist in diesen Prozessen primär, und der Preis ist ein Produkt des zeitlichen Geschehens. Wie schwer es uns auch fallen mag, wir müssen die wahre Zeit berücksichtigen, die einzige Abweichung besteht darin, gleiche Zeitintervalle zu nehmen, was den Gesetzen der Statistik nicht widerspricht.
Leider ist an den Märkten die Einheit der Zeitmessung ein Tick, und dieser Tick ist weder an Zeit noch an Statistik gebunden - jemand hat einen Auftrag erteilt, jemand hat einen Auftrag gelöscht = Tick.
Die Gesetze der Statistik: ja, sie funktionieren und werden nach Zeitintervallen berechnet, aber diese Statistiken funktionieren nicht für finanzielle Zeitreihen;)
Wenn Sie D1 als minimalen Zeitrahmen wählen, dann verschwinden alle Intraday-Trends innerhalb des Tagesbalkens, wenn Sie M1 wählen, dann verschwinden nur Ticks, wenn Sie 1 Sekunde oder 1 ms wählen, dann haben Sie null/unbestimmte Preiswerte, denn das Fehlen eines Ticks gibt Ihnen nicht den Mut anzunehmen, dass sich der Preis nicht verändert hat ;)
Was die G-Funktion in der von Ihnen zitierten Form betrifft, so habe ich sie als "Universelles Regressionsmodell" vorgeschlagen, das sowohl Abhängigkeiten als auch Reihen beschreibt, aber das ist ein Nebenprodukt der Theorie, das hier nicht erörtert werden muss, aber ich wollte ihnen zeigen, dass es eine leistungsfähige Funktion ist, die sich mit der Preisbildung befasst.
Leider ist die Einheit der Zeitmessung an den Märkten ein Tick, und dieser Tick ist weder mit der Zeit noch mit der Statistik verbunden - jemand hat einen Auftrag erteilt, jemand hat einen Auftrag zurückgezogen = Tick
Die Gesetze der Statistik: Ja, sie funktionieren und werden nach Zeitintervallen gezählt, aber dieselben Statistiken funktionieren nicht bei finanziellen Zeitreihen ;)
Wenn Sie D1 als minimales Zeitintervall wählen, verschwinden alle Intraday-Trends, wenn Sie M1 wählen, verschwinden nur die Ticks, wenn Sie 1 Sekunde oder 1 ms wählen, erhalten Sie null/unbestimmte Kurswerte, denn das Fehlen eines Ticks lässt nicht vermuten, dass sich der Kurs nicht verändert hat ;)
Ich sehe nicht ein, warum wir eine weitere Ungewissheit in Form eines Häkchens in einen bereits komplizierten Prozess einführen sollten. Wie auch immer, wir wetten nicht auf die Zecke, sondern auf die Zeit.
Leider ist die Einheit der Zeitmessung an den Märkten ein Tick, und dieser Tick ist weder mit der Zeit noch mit der Statistik verbunden - jemand hat einen Auftrag erteilt, jemand hat einen Auftrag gelöscht = Tick
Die Gesetze der Statistik: Ja, sie funktionieren und werden nach Zeitintervallen gezählt, aber dieselben Statistiken funktionieren nicht bei finanziellen Zeitreihen ;)
Wenn Sie D1 als minimales Zeitintervall wählen, dann verschwinden alle Intraday-Trends innerhalb des Tagesbalkens, wenn Sie M1 wählen, dann verschwinden nur die Ticks, wenn Sie 1 Sekunde oder 1 ms wählen, dann erhalten Sie null/unbestimmte Kurswerte, denn das Fehlen eines Ticks gibt Ihnen nicht den Mut anzunehmen, dass sich der Kurs nicht verändert hat ;)
Haben Sie irgendwelche Daten, die darauf hinweisen, dass die Gamma-Funktion als Regressionsmodell besser ist als z. B. der exponentiell abklingende Kosinus (der übrigens auch die Lösung einer Gleichung ist, die auf den Markt anwendbar ist)?
Geben Sie mir den Datenvergleich mit Ihrem Exposé. Übrigens ist es einfach zu zeigen, dass die Expon-Verteilung ein Teilfall der L-Verteilung ist.
Was ist, wenn ich mich für 15 Minuten entscheide? Der relative Fehler der Ankunftszeit des Ticks ist mir egal, aber große Marktbewegungen sind oft mit 15-Minuten-Schlusszeiten verbunden.
Um Himmels willen, suchen Sie sich eine angemessene Beziehung, die die ganze Aufregung innerhalb dieser Frist absorbiert
Was ist, wenn ich mich für 15 Minuten entscheide? Der relative Fehler der Tick-Ankunftszeit mag mich in diesem Fall nicht mehr stören. Aber große Marktbewegungen sind oft an 15-Minuten-Cut-offs gebunden.
Suchen Sie sich um Himmels willen eine angemessene Beziehung, die alle Wellen innerhalb dieses Intervalls auffängt.
Geben Sie mir den Daten-Vergleich mit Ihrem Expo, übrigens ist es einfach zu zeigen, dass die Expon-Verteilung ein Teilfall der G-Verteilung ist.
Ich verstehe nicht, warum wir eine weitere Unsicherheit in Form eines Häkchens in einen bereits komplizierten Prozess einführen müssen. Trotzdem setzen wir nicht auf die Zecke, sondern auf die Zeit.
ich denke, dass Sie falsch liegen - jede Preisänderung ist ein Tick, nicht die Zeit, wenn kein Marktteilnehmer Aufträge öffnet/schließt, würde der Preis wie eine horizontale Linie aussehen und egal wie viel Zeit vergeht, der Preis wäre konstant! wenn Sie auf die Zeit wetten, würde die Gewinnstrategie wie folgt aussehen: öffnen Sie den Gewinn in eine beliebige Richtung und warten Sie auf die Zeit - kein Gewinn, ändern Sie die Zeit der Transaktion
So werden beispielsweise wichtige Nachrichten nicht "jede Hundertstelsekunde" veröffentlicht, sondern oft an eine bestimmte Tageszeit gebunden.
Was die Nachrichten und den eigentlichen Prozess der Preisbildung betrifft, so habe ich versucht, darüber zu diskutieren https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475, aber bisher hat niemand die Idee unterstützt, weil ich glaube, dass selbst Nachrichten den Preis nicht einmal einen Pip bewegen können, aber Massenauftragsschließungen während der Nachrichtenstunden passieren täglich - ein berüchtigter Insider, und das ist, wie man den Preis manipulieren kann.
Wenn Sie möchten, können wir versuchen, darüber zu diskutieren, was der Preis ist und warum er steigt und fällt.