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Nichts, das ist die normale Haltung eines Experten gegenüber einem Experten. Ich versuche nur, a) die Autorität dieser Quelle zu schützen, da ich selbst meine Ideen hier diskutiere, und b) Sie vor impulsiven Handlungen zu warnen.
Ich werde versuchen, Ihren Rat zu beherzigen, und ich verstehe Sie, danke für die Warnung, dann sollten meiner Meinung nach nur "wissenschaftliche" Fragen folgen.
Es ist mir eine Freude, solche Fragen zu beantworten
Versuchen Sie, sich von den zeitlichen Komponenten zu entfernen, lassen Sie es weder Ticks noch Renko sein, sondern betrachten Sie nur die Preisabweichungen, wenn mehrere Punkte überschritten werden, lesen Sie die Beiträge von Prival, er glaubt zum Beispiel, dass der Preis durch "runde Niveaus" gemessen werden sollte, es gibt einen gewissen Sinn in seinen Aussagen
D.h. was ich geschrieben habe, kann wie folgt formalisiert werden: Betrachten Sie als Datum jedes Preisvielfache von 10 Pips oder xxx Pips, anstelle der Serverzeit M1,M5...D1
Ich glaube, dass auf dem Devisenmarkt das Timing in der mathematischen Berechnung Ihnen erlaubt, mit noch mehr Selbsttäuschung davonzukommen ;)
Ich werde versuchen, Ihren Rat zu beherzigen, und ich verstehe Sie, danke für die Vorsicht, denn ich denke, dass nur "wissenschaftliche" Fragen folgen sollten.
Es ist besser zu warten, bis der Artikel veröffentlicht ist, bevor man ihn diskutiert.
Versuchen Sie nicht, sie vor ihrer Veröffentlichung zu diskutieren.
Oder Sie veröffentlichen einen Bericht und beginnen dann eine konstruktive Diskussion.
In der Zwischenzeit ist es nicht das erste Mal, dass ich versuche, über Luft zu diskutieren.
Ich werde versuchen, auf Ihren Rat zu hören und ich verstehe Sie, danke für die Warnung, dann denke ich, sollten nur "wissenschaftliche" Fragen folgen.
Ich schlage vor, zu unserem Hauptthema "Erstellung eines Handelsroboters" zu gehen, denn dort habe ich über das von mir vorgeschlagene Erstellungsprinzip gesprochen und versucht, vieles zu erklären, und ich erwarte von Ihnen begründete Einwände und/oder Unterstützung für die von Ihnen niedergelegten Ideen.
Ich werde versuchen, Ihren Rat zu beherzigen, und ich verstehe Sie, danke für die Vorwarnung, dann sollten meiner Meinung nach nur "wissenschaftliche" Fragen folgen.
gerne! Darf ich Sie zitieren?
Wenn die Funktion f(x) im Intervall (0..x) definiert ist, dann stimmt ihr Wert innerhalb dieses Intervalls, das 0 und x einschließt, mit der Gamma-Verteilung in der Sultonoff-Darstellung überein:
f(x)=a+bGAMMARASP(x;c;d;k)
wobei a,b-Koeffizienten, c,d-Parameter durch spezielle Methoden bestimmt werden.
k=1 oder 0, also "TRUE" oder "FALSE".
Dies ist, wenn Sie sich erinnern, die Formulierung Ihres Theorems, auf dem (und nicht nur, wie ich es verstehe) Ihre Überlegungen zum Markt beruhen. Soweit ich weiß, hat man Ihnen an der Fakultät für Maschinenbau erklärt, dass es nicht dasselbe ist, eine Funktion durch eine andere zu approximieren und eine Zerlegung anzugeben. Ich kann zum Beispiel die folgende Aussage formulieren:
Wenn die Funktion f(x) auf dem Segment [0...x] definiert und differenzierbar ist, dann kann ihr Wert in der Nachbarschaft eines beliebigen Punktes x0 dieses Segments mit beliebiger Genauigkeit als Polynom beschrieben werden:
f(x)=a0+a1*(x-x0)+a2*(x-x0)^2+...+aN*(x-x0)^N
wobei ai einige reelle Zahlen sind und N aus der erforderlichen Näherungsgenauigkeit bestimmt wird.
Versuchen Sie, sich von den zeitlichen Komponenten zu entfernen, lassen Sie es weder Ticks noch Renko sein, sondern betrachten Sie nur die Preisabweichungen, wenn mehrere Punkte überschritten werden, lesen Sie die Beiträge von Prival, er glaubt zum Beispiel, dass der Preis durch "runde Niveaus" gemessen werden sollte, es gibt einen gewissen Sinn in seinen Aussagen
D.h. was ich geschrieben habe, kann wie folgt formalisiert werden: Betrachten Sie als Datum jedes Preisvielfache von 10 Pips oder xxx Pips anstelle der Serverzeit M1,M5...D1
Ich glaube, dass man sich auf dem Devisenmarkt durch den Zeitbezug in der mathematischen Berechnung noch mehr selbst betrügen kann ;)
Ich bin da ganz anderer Meinung! Wir müssen die Zeit respektieren und ihr die gebührende Aufmerksamkeit schenken, zumal die Zeit in diesen Prozessen primär ist und der Preis ein Produkt der Zeit ist. Wie schwer es uns auch fallen mag, wir müssen die wahre Zeit berücksichtigen, wobei die einzige Abweichung darin besteht, gleiche Zeiträume zu nehmen, was nicht im Widerspruch zu den Gesetzen der Statistik steht.
Versuchen Sie, sich von den zeitlichen Komponenten zu entfernen, lassen Sie es weder Ticks noch Renko sein, sondern betrachten Sie nur die Preisabweichungen, wenn mehrere Punkte überschritten werden, lesen Sie die Beiträge von Prival, er glaubt zum Beispiel, dass der Preis durch "runde Niveaus" gemessen werden sollte, es gibt einen gewissen Sinn in seinen Aussagen
D.h. was ich geschrieben habe, kann wie folgt formalisiert werden: Betrachten Sie als Datum jedes Preisvielfache von 10 Pips oder xxx Pips anstelle der Serverzeit M1,M5...D1
Ich glaube, dass man sich auf dem Devisenmarkt durch den Zeitbezug in der mathematischen Berechnung noch mehr selbst betrügen kann ;)
Igor, über runde Niveaus kann ich folgendes sagen - schauen Sie sich die Verteilung der Anhänger auf Geschichte, auf der gleichen oanda, und die Idee der Bedeutung der runden Preise für die Marktbildung wird nicht verlassen Sie für eine lange Zeit :))
Sie interpretieren es falsch - ich suche nicht nach Korrespondenz zwischen 10 runden Niveaus und Preisvorhersage, aber zur gleichen Zeit für jede Währung gibt es eine bestimmte Wiederholung von Intraday-Mini-Trends, Privalov zählt diese Wiederholungen in Zahlen (eine Zahl = 50 Pips), jemand anderes tut es irgendwie, ich schlug dem Autor nur vor, nicht nach seiner Originalität in seinem Artikel zu suchen, weil wir bereits die Zeit der Messung von Preissteigerungen pro Zeiteinheit überschritten haben
gerne! Darf ich Sie zitieren?
Dies ist, wenn Sie sich erinnern, die Formulierung Ihres Theorems, auf dem (und nicht nur, wie ich es verstehe) Ihre Überlegungen zum Markt beruhen. Soweit ich weiß, hat man Ihnen im Fachbereich Maschinenbau erklärt, dass die Annäherung einer Funktion durch eine andere und die Angabe einer Zerlegung nicht dasselbe sind. Ich könnte zum Beispiel eine solche Aussage formulieren:
Es handelt sich um den bekannten Satz der Taylorschen Reihenentwicklung. Es ist bewiesen. Ihre Behauptung ist es nicht (und wird es meiner Meinung nach auch nicht sein, da sie falsch ist).Ich bin generell gegen die Zerlegung einer Funktion in eine bedeutungslose Reihe und ziehe sie nie ernsthaft in Erwägung, da dies ein Versuch ist, sich von der Suche nach einer echten Regelmäßigkeit zu entfernen. Ich glaube, dass die Wissenschaftler dies aus Spaß tun, nicht aus praktischen Gründen.
Die Aufstellung von Materialbilanzgleichungen ist der wahre Weg zur Lösung von Transienten.
Jetzt auf Kosten der G-Funktion, es ist nicht meine Laune - es hat sich von selbst als die Lösung der entsprechenden Gleichungen, auf Kosten der mechmatta - sie angeboten wurden, um Methoden der Definition der Koeffizienten und Parameter der G-Funktion, gibt es keine Antwort, wissen nur zu kritisieren, ich habe sie selbst gefunden, schauen und Spaß haben
Was die G-Funktion in der von Ihnen zitierten Form betrifft, so habe ich vorgeschlagen, sie als "Universelles Regressionsmodell" zu verwenden, das sowohl Abhängigkeiten als auch Reihen beschreibt, aber das ist ein Nebenprodukt der Theorie, das hier nicht erwähnt werden muss, ich wollte ihnen jedoch zeigen, dass eine so mächtige Funktion die Preisbildung behandelt.