Stadtrat Manova - Seite 3

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YOUNGA:


Manov hatte nur 3 Tage Drawdown auf eurusd - am Ende der Meisterschaft Schließung zählt nicht - es könnte Trades nicht geschlossen Post-Strategie gewesen sein

Was meinen Sie mit "Absenkung"? Ein Ausrutscher in der Bilanz? Nun, das hat nichts zu bedeuten - noch einmal, das Eigenkapital von Manov war immer defizitär gegenüber dem Saldo, und der letzte Abschluss bestätigt dies nur; außerdem war der Rückgang ziemlich groß, und das ist typisch für die Mittelwertbildung.

Gleichzeitig hat der Händler wirklich Glück gehabt: Wäre die Meisterschaft in einer für seine laufenden Geschäfte etwas ungünstigeren Periode zu Ende gegangen, hätte er bei Börsenschluss viel tiefer oder sogar ins Minus fallen können.

 

Aber es ist besser, den Drawdown abzuwarten, als einen Margin Call zu bekommen.

Immerhin kann die Non-Stop-Bewegung Größe auf die Geschichte (maximale Bewegung auf dem eudusd ist 1,22 bis 1,6) modelliert werden, und die kontinuierliche Bewegung auf 2,0 wird nicht passieren

 
YOUNGA:

es ist definitiv nicht ein Martin - Mittelwertbildung und die Arbeit in der Counter-Trend (ich bin hier auf den Zweigen "Oldtimer" zu diskutieren, aber ihre Einträge von Indikatoren (wpr)) - aber manov ist sofort sichtbar in den Geschäften ist einfach die Eingabe auf der Ebene gleich der Menge (0,1), aber jede aufeinander folgende Ebene ist näher an der vorherigen. -Aber mit manov ist es sofort sichtbar auf die Transaktionen einfach Einstiegspunkte auf Ebenen der gleichen Menge (0,1), sondern jede aufeinanderfolgende Ebene ist näher an den vorherigen - Ich denke, ein sehr interessanter Ansatz - man würde denken, wer weiß, wo der Trend beginnen wird
Ich habe es im übertragenen Sinne eine Schwalbe genannt. Ein reiner Martin ist ein Sonderfall der Mittelwertbildung mit einem Koeffizienten von 2. Der Koeffizient kann jedoch mehr oder weniger als 2 betragen. Daran ändert sich nichts, denn die Auslosung ist vorgegeben. Es gibt natürlich, wie überall, den Glücksfaktor, der bei dieser Art von TS die einzige Hoffnung ist.
 
YOUNGA:

1. Aber es ist besser, einen Rückschlag durch die Strategie auszusitzen, als eine Nachschussforderung zu erhalten.

2. am Ende des Tages kann der Betrag der Nicht-Ausfall-Bewegung auf der Geschichte (maximale Bewegung auf dem eudusd ist 1,22 bis 1,6) simuliert werden, und die kontinuierliche Bewegung bis zu 2,0 wird nicht passieren.

1. Leider ist das Aussitzen nicht immer eine ausreichende Einlage, und die Inanspruchnahme wird zu einem MC. Es sei denn, Sie erwarten eine Rentabilität von 1-3 % pro Jahr, aber selbst das ist keine Erfolgsgarantie. Besser ist es, das Geld auf eine Bank zu bringen.

2. Wir haben viele Male modelliert. Daraus ergeben sich die Schlussfolgerungen. Wenn Sie keine geschickten Prüftechniken anwenden, gibt es hier keinen Fisch.

 
goldtrader:
der Verlust ist vorprogrammiert

Ein wenig durch das Buch, wie die Durchschnittsbildung Verluste - ich stimme zu, wird ein Untergang sein, denken, und was wird funktionieren, wenn die TS, die bei einer großen Anzahl von Transaktionen innerhalb des Tages, auf eine lange Geschichte IMMER Break-even zu bekommen, dh ein Tag 10-15 Transaktionen, ist der Gesamtgewinn etwa gleich dem Gesamtverlust

Das ist das System, das von Martin gerockt werden kann.

 
IgorM:

Ein wenig durch das Buch, wie die Durchschnittsbildung Verluste - ich stimme zu, wird ein Untergang sein, denken, und was wird funktionieren, wenn die TS, die bei einer großen Anzahl von Transaktionen innerhalb des Tages, auf eine lange Geschichte IMMER Break-even zu bekommen, dh ein Tag 10-15 Transaktionen, ist der Gesamtgewinn etwa gleich dem Gesamtverlust

das ist das System, das von Martin gerockt werden kann

Entscheidend ist dabei die maximale Anzahl von Verlustgeschäften in einer Serie. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sie zu begrenzen und zu garantieren, können Sie Martin einsetzen. Sie können den Z-Score analysieren. Aber es ist schwierig, die Serie zu begrenzen, und zumindest eine Mindestgarantie zu erhalten, ist imho unmöglich. Und wenn wir auch berücksichtigen, dass bei der Mittelwertbildung auf der Karte die gesamte Kaution gestellt wird, dann ist dieser TS mehr für Spiele, nicht für die Arbeit.
 

Ich möchte nicht den realen Zustand analysieren (Manov).

Ich werde ein Bild einfügen (EURUSD) - keine Gleichheit, nur Gleichgewicht - aber nur ein Verlustgeschäft (das letzte)

 
goldtrader:
Entscheidend ist hier die maximale Anzahl von Verlustgeschäften in einer Serie.
Ja SIE haben Recht, aber achten Sie auf meine vorherigen Beitrag, schrieb ich ein Geschäft einen Tag 10-15, dh 5-7 Gewinn / Verlust, und wenn die TC für eine lange Geschichte so verhält sich IMMER, dann nichts falsch mit der Anwendung Martin in Übereinstimmung mit der Spieltheorie, denn das System ist bereits zunächst profitabel, wenn es im Laufe des Tages die Ausbreitung, Schlupf und Lag-Indikatoren / Entscheidungsfindung arbeiten kann
 
YOUNGA:

Ich füge ein Bild ein (EURUSD) - ja, es gibt keine Liquidität, nur ein Gleichgewicht - aber nur einen Verlusthandel (und das war der letzte)

Das ist das Problem - nur die Bilanztabelle verdeckt alle Probleme des TS. Wenn ein Handel einen schwimmenden Depotverlust von 30 % bringt und dann mit einem Gewinn von 1 % abgeschlossen wird, was ist dieser TS wert? Aber es hätte vom MC geschlossen werden können. Die Balancetabelle ist Staub im Auge.
 
YOUNGA:

Es ist eine amüsante Diskussion

Nicht lustig, ich schrieb oben - ein solches System wie Manov mit Verlust warten ist nicht interessant, Verluste werden immer sein, google Predator es funktioniert so, wenn Sie sie zu entfernen, und es kostet 1,3K - wie Sie den Gral zu verstehen
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