Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 14
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Ich beschwere mich nicht. Es ist nur so, dass es hier eine Fixierung auf die Stationarität gibt - deshalb schlage ich vor, dass diese Anforderung wegfällt.
Nur bei Majors gibt es natürlich keine Kointegration. Es wird nur "geschlossene" Systeme wie <EUR/GBP/USD> (d.h. EURUSD, GBPUSD, EURGBP) geben. Es ist jedoch nicht schwierig, von "Ringen" auf ein reines Major-System umzustellen.
Die Nicht-Eindeutigkeit des orthogonalen Vektors ist eine Tatsache. Wir brauchen ein logisches Kriterium, das bei der Suche nach einem bestimmten Vektor optimiert werden soll. Zum Beispiel ein Kriterium der "maximalen Trendigkeit". Mathematisch gesehen - ich weiß nicht wie. Sie können die Varianz oder ihr Analogon für andere Renditeverteilungen verwenden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die maximale Autokorrelation von Kunststoffen zu verlangen. Es gibt noch weitere Kriterien. Schlagen Sie nur nicht Hearst vor, das wäre sehr anstrengend.
Kritisieren Sie, hrenfx, begründen Sie, warum ich den falschen Weg einschlage.
Nur bei den Majors gibt es natürlich keine kointegrierenden Werte. Es wird nur "geschlossene" Systeme wie <EUR/GBP/USD> (d.h. EURUSD, GBPUSD, EURGBP) geben. Es ist jedoch nicht schwierig, von "Ringen" auf ein reines Major-System umzustellen.
Natürlich ist es nicht schwierig - Nullvektor.
Was wir brauchen, ist ein logisches Kriterium, das bei der Suche nach einem bestimmten Vektor optimiert wird.
Nun, es gibt Korrelationen. Der Kanadier ist Öl. Australisch - Gold. Australier - Neuseeländer. Kurz gesagt, der Paarhandel.
Du könntest Aussie-Gold-New Zealander machen. Nicht mehr gepaart. Aber es gibt jetzt viel mehr Handlungsspielraum. Wir könnten auch den südafrikanischen Rand für die Exoten hinzufügen. Es gäbe vier Instrumente, die definitiv kointegriert werden könnten.
Sie können Aussie-Gold-Neuseeländer. Nicht mehr gepaart. Aber es gibt jetzt viel mehr Spielraum. Sie könnten auch den südafrikanischen Rand als exotische Währung hinzufügen. Es gäbe vier Instrumente, die definitiv kointegriert werden könnten.
Sie sagten gerade, dass es keinen kointegrierenden Vektor für Majors gibt, und dann sprechen Sie von einem für 4 Majors. Wenn es einen kointegrierenden Vektor gäbe, wäre er ein elementarer Gral. Es gibt keins:
Das untere Diagramm ist synthetisch. Sie können sehen, dass es keine Kointegration bei der OOS gibt. Ich habe diese Pause absichtlich gemacht. Natürlich gibt es einige gute.
Warum überhaupt nach Hauptfächern suchen? Sie müssen dies nicht tun. Analysieren Sie alle großen Unternehmen auf einmal - den gesamten Markt.
Sie sagten gerade, dass es keinen kointegrierenden Vektor für Majors gibt, und dann sprechen Sie von einem für 4 Majors. Wenn es einen kointegrierenden Vektor gäbe, wäre er ein elementarer Gral. Es gibt keins:
[...]
Warum überhaupt nach Hauptfächern suchen? Das müssen Sie nicht tun. Analysieren Sie alle großen Unternehmen auf einmal - den gesamten Markt.Theoretisch gibt es keine Möglichkeit, einen Kointegranten für die Majors zu berechnen, es sei denn, man macht zusätzliche Annahmen. Jede Statistikarbitrage basiert auf nackter Empirie (natürlich auf fundamentaler Basis). Solange die Kanadier viel Öl exportieren, wird ihre Währung an das Öl gebunden sein.
Ich mag dein Recycle, ich muss mehr damit experimentieren... Und im Allgemeinen sollten Sie Ihr Gehirn irgendwo drastisch drehen, um etwas zu finden.
Die gesamte Statarbitrage basiert auf nackter Empirie (natürlich grundsätzlich). Solange die Kanadier viel Öl exportieren, wird ihre Währung an das Öl gebunden sein.
Offtop:
Es gibt ein solches Tool für den Paarhandel. Dies ist eines der Ergebnisse seiner Anwendung:
Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, bars = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), US Dollar vs Canadian - November 2010 Light, Sweet Crude Oil Future
Der absolute Wert des Korrelationskoeffizienten im Abstand von 4 Monaten beträgt 0,7451.
Sie ist nur für die Kointegrante der großen Null, und für die Orthogonale zur Kointegrante ist sie ungleich Null. Ich behaupte nicht, dass ich keine Empirie betreibe. Aber warum sollte man es nicht einmal versuchen?
Ich werde folgendermaßen vorgehen.
1. Wählen Sie den EUR/USD/GBP-Ring.
2. Finden Sie die Kointegrante. Dies ist ein Nicht-Null-Vektor, den ich brauche. Was nützt mir ein Nullvektor?
3. Wir wählen den Einstiegspunkt aller Paare des Rings, um den EURGBP-Kurs beim Einstieg zu fixieren. Bestimmen Sie den Raum der Volumenvektoren nach einem bestimmten Kriterium. Wenn wir uns zum Beispiel nicht um die Orthogonalität kümmern, dann optimieren wir nach allen Vektoren mit einem bestimmten Gesamtvolumen. Wenn dies der Fall ist, können wir nur die Vektoren optimieren, die orthogonal zum Kointegranten sind.
4. Wählen Sie ein Kriterium, das von den "maximal trendigen" Kunststoffen erfüllt wird. Bislang gefällt mir die Autokorrelation der Renditen am besten. Er muss maximal sein, er ist die Basis für den Trendhandel. Der Aktienkurs muss nicht ständig steigen, er muss nur einen Trend aufweisen.
5. Finden Sie gute Angebote ohne Löcher für mehrere Jahre. Zum Beispiel forexite.com. Die Spreads für Majors liegen dort fast überall bei 5 Pips, und das ist gut zu überprüfen.
6. Fügen wir sie in XL ein und führen die Optimierungsaufgabe aus - Maximierung des synthetischen Autokorrelationskoeffizienten.
7. Wenn Sie eine Lösung gefunden haben, bringen Sie sie in den Typ "nur Major" (EURGBP entfernen, gleichwertige Major-Inputs konstruieren). Dadurch werden sowohl unnötige Informationen entfernt als auch die Handelskosten (Spreads) minimiert.
8. Wir überprüfen sie auf dem OOS und freuen uns, wenn alles in Ordnung ist.
Der absolute Wert des Korrelationskoeffizienten im Abstand von 4 Monaten beträgt 0,7451.
Dies ist ein niedriger Wert. Ich habe sehr viel akzeptablere Ergebnisse erhalten. Achten Sie auf die Intraday-Kurse, sie scheinen besser zu sein. Und natürlich den Kanadier umdrehen.
1. Wählen Sie den EUR/USD/GBP-Ring.
2. Finden Sie die Kointegrante. Dies ist ein Nicht-Null-Vektor, den ich brauche. Was nützt mir ein Nullvektor?!
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 sollte kointegriert sein. Dies wäre natürlich der Fall, wenn alle Koeffizienten 1/3 wären. Schauen Sie sich an, wie gut die Kointegration ausgefallen ist:
Was nützt uns ein solcher kointegrierender Vektor?
3. Wir wählen den Einstiegspunkt aller Paare des Rings, um den EURGBP-Wechselkurs beim Einstieg festzulegen. Bestimmen Sie den Raum der Volumenvektoren nach einem bestimmten Kriterium. Wenn wir uns zum Beispiel nicht um die Orthogonalität kümmern, dann optimieren wir nach allen Vektoren mit einem bestimmten Gesamtvolumen. Wenn wir uns Sorgen machen, dann beschränken wir uns auf diejenigen, die orthogonal zum Kointegranten sind.
Der EURGBP kommt nicht in Frage: Eine Umverteilung von Koef3 zwischen Koef1 und Koef2 führt dazu, dass Koef1 und Koef2 gleich Null sind. Das ist der bedeutungslose kointegrierende Nullvektor, von dem ich gesprochen habe. Ich verstehe nicht, warum Sie sich einer Selbsttäuschung hingeben sollten. "Ringe" sind ein Ort, null Haltung. Ich schlage vor, wir vergessen sie einfach.
Dies ist ein niedriger Wert. Ich habe sehr viel akzeptablere Ergebnisse erhalten. Achten Sie auf die Intraday-Kurse, dort scheint es besser zu sein. Und natürlich den Kanadier umdrehen.
Was macht es für einen Unterschied, ob der Kanadier invertiert ist oder nicht! Die Korrelation ändert nur das Vorzeichen, wir interessieren uns nur für ihren absoluten Wert, um den Grad der Korrelation zu bestimmen.
Hier ist der Korrelationsindikator zu sehen:
Fundamentalisten und Korrelationisten, die zumindest ein wenig von Mathematik verstehen, sollten mit solchen Diagrammen aufgerieben werden, um ihr "Wissen" abzubauen
Die Grafik zeigt, dass der Markt lebendig ist und die Glieder "atmen". Es gibt keine steile angebliche Verbindung zwischen Kanada und Öl. Es gibt keinen Kointegrator.
Die Grafik zeigt, dass der Markt lebendig ist und die Glieder "atmen". Es gibt keine steile angebliche Verbindung zwischen Kanada und Öl. Es gibt keinen Kointegrator
Der Markt ist lebendig, der Markt ist lebendig, der Markt wird leben )))
ZS: Konnten Sie das alles schon in die Praxis umsetzen, hatten Sie Erfolg?
"durch Analyse der gemeinsamen Bewegungen von Finanzinstrumenten (> 2)".
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
auf der Haut alle auf den Yen, ging weg von diesem und begann den Wechsel zu Indizes.
Derzeitige Situation,
Ich denke, es ist notwendig, die Währungsindizes zu sehen, die für den Handel verwendet werden.