Zufälligkeit der Preiswerte - Seite 7
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Ich habe mit US-Hedgefonds-Strategen gesprochen...
Die Serverschränke befinden sich in der Zentrale "hinter der Wand". Vollständig eigene Software, die in C++ unter CentOS geschrieben ist. Geschwindigkeit ist alles.
Eigene Strategie Tester nicht nur auf Tick-Daten Geschichte, sondern auf die Geschichte der Veränderungen in Level2-Bestand auf Tausende von Finanzinstrumenten.
Die gesamte NYSE+NASDAQ wird gehandelt. Portefeuille > 1 Mrd. $. Möglichst marktneutral, d.h. kein Unterschied im Verhalten des Marktes.
Die Kommission ist negativ. D.h. wenn sie zum gleichen Preis ein Limit geöffnet und ein Limit geschlossen haben, sind sie auf der Plusseite - die Börse bezahlt sie extra. Denn sie schaffen mehr Liquidität.
1. Alle Strategien (viele) sind Intraday-Strategien. Positionen werden nicht auf den nächsten Tag übertragen. 1. die Strategien sind vollautomatisch.
Keine Analyse der zeitlich quantifizierten Preis-BP's. Zum Beispiel: Zeitrahmen-GP. Keine Indikatoren.
Keine finanziell gebildeten Menschen unter den Entwicklern. Hervorragende Mathematiker (Doktoranden und Postdoktoranden) mit ausgezeichneter Programmiererfahrung.
Völlige Überzeugung, dass sich der Preis zufällig verhält. Und es gibt keine Möglichkeit, sie für mehr als einen Tag vorherzusagen. Andere Beispiele werden als Glück und Zufall betrachtet.
Arbeiten ohne die Nutzung von Insiderwissen. Aber 2. unausgesprochene Merkmale der Preisbildung an Börsen werden genutzt.
Tägliche vollständig geschlossene interne Diskussionen über neue Ideen für Strategien.
Manchmal bedauere ich aufrichtig 3. die Wahnvorstellungen der Händler in den Foren und ihren völligen Mangel an Verständnis dafür , womit sie es zu tun haben.
1. Wie sehen die Strategien im Allgemeinen aus? BPs analysieren nicht, verwenden keine Indikatoren und arbeiten intraday. Woran arbeiten sie?
2. Ist dies eine Antwort auf S. 1?
3. Wahnvorstellungen über was? In den Foren gibt es viele Meinungen...
1. Generell würden wir gerne wissen, welche Strategien. Sie analysieren keinen BP, sie verwenden keine Indikatoren, sie arbeiten intraday. Woran arbeiten sie?
2. Ist dies die Antwort auf Punkt 1?
3. Wahnvorstellungen über was? In den Foren gibt es viele Meinungen...
Haben Sie Pipsing (auf Fonds) ausprobiert? Probieren Sie es aus, ich denke, es wird etwa eine Woche dauern, bis Sie mit dem Handel in profit.... Ich habe an Tag 4 gelernt und handle immer noch. Auf diese Weise werden die Fragen wegfallen und Sie selbst werden die Frage nach der Notwendigkeit von Indikatoren beantworten. In ein paar Sekunden (oder einer halben Sekunde) sehen Sie den Beginn des Wachstums, noch bevor sich der Preis bewegt - und das ist alles, was Sie wissen müssen, um Geld zu verdienen.
Sie werden keine Milliarden verdienen, aber es ist echtes Geld, von dem Sie leben können, und es gibt keine Zauberei. Es gibt nichts Kompliziertes daran.
Dafür braucht man keine verdammten Professoren und auch keine exzellenten Kenntnisse in Mathematik und Programmierung. Mehrwertsteuer ist nicht erforderlich (nur wenn Sie es bequemer machen, mit ihrer Software zu handeln). Es gibt nichts Kompliziertes daran. Sie sagen nur "und sie sagen, dass ...", aber wenn man es ausprobiert, kauft man sich nach drei Monaten ein neues Auto und vergisst BP und den effizienten Markt.
hrenfx, was die drei Folien angeht - geben Sie mir wenigstens einen Link zu der Präsentation und dem Video, um den Anstand zu wahren (für den Rest der Forumsbesucher; ich kenne die Quelle)
Ich habe mit US-Hedgefonds-Strategen gesprochen...
Die Serverschränke befinden sich in der Zentrale "hinter der Wand". Vollständig eigene Software, die in C++ unter CentOS geschrieben ist. Geschwindigkeit ist alles.
Eigener Strategietester nicht nur auf Tick-Daten-Historie, sondern auf der Historie von Level2-Bestandsänderungen bei Tausenden von Finanzinstrumenten.
Die gesamte NYSE+NASDAQ wird gehandelt. Portefeuille > 1 Mrd. $. Möglichst marktneutral, d.h. kein Unterschied im Verhalten des Marktes.
Die Kommission ist negativ. D.h. wenn sie zum gleichen Preis ein Limit geöffnet und ein Limit geschlossen haben, sind sie auf der Plusseite - die Börse bezahlt sie extra. Denn sie schaffen mehr Liquidität.
Alle Strategien sind (viel) Intraday. Positionen werden nicht auf den nächsten Tag übertragen. Die Strategien sind vollautomatisch. Einige Strategien beruhen auf der Analyse von Veränderungen bei den Geboten der nächstgelegenen Preisniveaus. Die meisten Strategien gehören zu den Hochfrequenzstrategien - High-Frequency Trading.
Keine Analyse der zeitlich quantisierten Preis-GP's. Zum Beispiel: Zeitrahmen-GP. Keine Indikatoren.
Keine Finanzleute unter den Entwicklern. Außergewöhnlich gute Mathematiker (Doktoranden und Postdoktoranden) mit perfekter Programmiererfahrung.
Völlige Überzeugung, dass sich der Preis zufällig verhält. Und es gibt keine Möglichkeit, sie für mehr als einen Tag vorherzusagen. Andere Beispiele werden als Glück und Zufall bezeichnet.
Eine Operation ohne den Einsatz von Insidern. Es werden jedoch unausgesprochene Merkmale der Preisbildung an den Börsen genutzt.
Tägliche vollständig geschlossene interne Diskussionen über neue Strategieideen.
Manchmal bedauere ich aufrichtig, dass die Händler in den Foren falsche Vorstellungen haben und überhaupt nicht wissen, womit sie es zu tun haben.
Es besteht die Auffassung, dass Strategien keine sehr komplizierte Mathematik enthalten sollten. Maximale Komplexität auf der Ebene der Kovarianzmatrizen. Skeptisch wie die Praktiker gegenüber den Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie und den ihr nahestehenden Personen.
Angemessen und mit Interesse an frischen und interessanten Ideen in ihrer Meinung. Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Es ist ihre Aufgabe, das zu tun. Sie haben einen Vorteil für die HFT, also setzen sie ihn um. Das heißt aber nicht, dass sie damit Recht haben: "Voller Überzeugung, dass sich der Preis zufällig verhält. Und es gibt keine Möglichkeit, sie für mehr als einen Tag vorherzusagen. Andere Beispiele werden als Glück und Zufall angesehen". Befragen Sie erfolgreiche Investmentfondsmanager, und sie werden Ihnen sagen, dass der Kurs innerhalb eines Tages völlig zufällig ist. Und was, Sie müssen allen glauben? :)
Ich habe mit US-Hedgefonds-Strategen gesprochen...
Die Serverschränke befinden sich in der Zentrale "hinter der Wand". Vollständig eigene Software, die in C++ unter CentOS geschrieben ist. Geschwindigkeit ist alles.
Eigener Strategietester nicht nur auf Tick-Daten-Historie, sondern auf der Historie von Level2-Bestandsänderungen bei Tausenden von Finanzinstrumenten.
Die gesamte NYSE+NASDAQ wird gehandelt. Portefeuille > 1 Mrd. $. Möglichst marktneutral, d.h. kein Unterschied im Verhalten des Marktes.
Die Kommission ist negativ. D.h. wenn sie zum gleichen Preis ein Limit geöffnet und ein Limit geschlossen haben, sind sie auf der Plusseite - die Börse bezahlt sie extra. Denn sie schaffen mehr Liquidität.
Alle Strategien sind (viel) Intraday. Positionen werden nicht auf den nächsten Tag übertragen. Die Strategien sind vollautomatisch. Einige Strategien beruhen auf der Analyse von Veränderungen bei den Geboten der nächstgelegenen Preisniveaus. Die meisten Strategien gehören zu den Hochfrequenzstrategien - High-Frequency Trading.
Keine Analyse der zeitlich quantisierten Preis-GP's. Zum Beispiel: Zeitrahmen-GP. Keine Indikatoren.
Keine Finanzleute unter den Entwicklern. Außergewöhnlich gute Mathematiker (Doktoranden und Postdoktoranden) mit perfekter Programmiererfahrung.
Völlige Überzeugung, dass sich der Preis zufällig verhält. Und es gibt keine Möglichkeit, sie für mehr als einen Tag vorherzusagen. Andere Beispiele werden als Glück und Zufall bezeichnet.
Eine Operation ohne den Einsatz von Insidern. Es werden jedoch unausgesprochene Merkmale der Preisbildung an den Börsen genutzt.
Tägliche vollständig geschlossene interne Diskussionen über neue Strategieideen.
Manchmal bedauere ich aufrichtig, dass die Händler in den Foren falsche Vorstellungen haben und überhaupt nicht wissen, womit sie es zu tun haben.
Es besteht die Auffassung, dass Strategien keine sehr komplizierte Mathematik enthalten sollten. Maximale Komplexität auf der Ebene der Kovarianzmatrizen. Skeptisch wie die Praktiker gegenüber den Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie und den ihr nahestehenden Personen.
Angemessen und mit Interesse an frischen und interessanten Ideen in ihrer Meinung. Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Diese fette Schrift widerspricht der Behauptung, dass der Markt zufällig ist.
Im Gegenteil, es zeigt, dass die Regelmäßigkeiten auf dem Markt aktiv genutzt werden und die Analyse möglichst vieler Instrumente zu diesem Zweck eingesetzt wird. Und je schneller das Muster erkannt wird, desto mehr Gewinn kann erzielt werden. Dafür gibt es leistungsstarke Computer. Man braucht überhaupt keinen Computer, um in eine zufällige Richtung zu öffnen - eine beidseitig polierte Münze reicht aus.
Denn was für ein Insider kann man sein, wenn der Markt zufällig ist? :)
Ich habe mit US-Hedgefonds-Strategen gesprochen...
Ich hätte gerne eine Bestätigung für das, was Sie sagen.
Haben Sie das selbst mitgeteilt oder ist das ein Nachdruck von irgendwoher? Kann ich einen Link bekommen? Wenn ja, wie sind Sie mit ihnen in Kontakt gekommen?
Wie haben Sie festgestellt, dass es sich um "amerikanische Hedgefonds-Strategen" handelt?
Ich habe mit US-Hedgefonds-Strategen gesprochen...
Die Serverschränke befinden sich in der Zentrale "hinter der Wand". Vollständig eigene Software, die in C++ unter CentOS geschrieben ist. Geschwindigkeit ist alles.
Eigener Strategietester nicht nur auf Tick-Daten-Historie, sondern auf der Historie von Level2-Bestandsänderungen bei Tausenden von Finanzinstrumenten.
Die gesamte NYSE+NASDAQ wird gehandelt. Portefeuille > 1 Mrd. $. Möglichst marktneutral, d.h. kein Unterschied im Verhalten des Marktes.
Die Kommission ist negativ. D.h. wenn sie zum gleichen Preis ein Limit geöffnet und ein Limit geschlossen haben, sind sie auf der Plusseite - die Börse bezahlt sie extra. Denn sie schaffen mehr Liquidität.
Alle Strategien sind (viel) Intraday. Positionen werden nicht auf den nächsten Tag übertragen. Die Strategien sind vollautomatisch. Einige Strategien beruhen auf der Analyse von Veränderungen bei den Geboten der nächstgelegenen Preisniveaus. Die meisten Strategien gehören zu den Hochfrequenzstrategien - High-Frequency Trading.
Keine Analyse der zeitlich quantisierten Preis-GP's. Zum Beispiel: Zeitrahmen-GP. Keine Indikatoren.
Keine Finanzleute unter den Entwicklern. Außergewöhnlich gute Mathematiker (Doktoranden und Postdoktoranden) mit perfekter Programmiererfahrung.
Völlige Überzeugung, dass sich der Preis zufällig verhält. Und es gibt keine Möglichkeit, sie für mehr als einen Tag vorherzusagen. Andere Beispiele werden als Glück und Zufall angesehen.
Eine Operation ohne den Einsatz von Insidern. Es werden jedoch unausgesprochene Merkmale der Preisbildung an den Börsen genutzt.
Tägliche vollständig geschlossene interne Diskussionen über neue Strategieideen.
Manchmal bedauere ich aufrichtig, dass die Händler in den Foren falsche Vorstellungen haben und überhaupt nicht wissen, womit sie es zu tun haben.
Es besteht die Auffassung, dass Strategien keine sehr komplizierte Mathematik enthalten sollten. Maximale Komplexität auf der Ebene der Kovarianzmatrizen. Skeptisch wie die Praktiker gegenüber den Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie und den ihr nahestehenden Personen.
Angemessen und mit Interesse an frischen und interessanten Ideen in ihrer Meinung. Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Die Provision ist negativ. Das heißt, wenn sie zum gleichen Preis ein Limit eröffnen und schließen, sind sie im Plus - die Börse bezahlt sie extra.
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Keine Analyse der quantifizierten zeitlich begrenzten Preis-BP. Wie z.B. Zeitrahmen-GP. Keine Indikatoren.Unter den Entwicklern gibt es keine Personen mit einem finanziellen Hintergrund.
Brauchen sie es? Unter solchen Bedingungen mit positiven Auszahlungserwartungen müssen sie nichts weiter tun, als die Liquidität künstlich aufrechtzuerhalten. Sie sind keine Händler und Investoren und auch keine Market Maker, sondern Börsenspezialisten. Ihre Tätigkeit birgt kein Risiko, da sie nur für ihre Arbeit bezahlt werden.
Den Fachleuten ist es egal, ob sich der Preis zufällig verhält oder nicht.